(12.12.2023, 15:42)mistral3 schrieb: OK Danke. Ich habe es gefunden.
@ cubanpete:
Kannst du bitte noch diese Frage von mir beantworten:
https://www.trading-stocks.de/thread-3764.html
Da verstehe ich einfach nicht, warum man ca. 6,2% verliert, wenn man den Future immer rollt, wobei der 3 Monats-Zins im USD nur bei 5,6 % ist.
Es liegt ja am Contango im ES-Future. Aber der müsste wegen der Arbitrage doch genauso groß sein, wie der 3-Monats-Zins im USD ?
Danke.
Ich kann auch nur raten warum die Anleger Contango zahlen. Das mit der Arbitrage ist schwierig weil Du kaum 100% des benötigten Geldes für 5.6% bekommst, die letzten 10-20% des Collaterals sind teurer da kein Kreditgeber 100% des Aktienwertes als Pfand akzeptiert. Das erklärt den kleinen Unterschied.
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Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
