Sieht ja nicht gerade rosig aus die Strategie. Alles steigt, nur der urban der fällt...
Wenn man auf seiner Seite die Performance betrachtet so hat die Strategie eigentlich fast immer schlechter performt als die Aktienmärkte, jedenfalls über längere Zeiträume. Aber die Drawdowns waren auch viel kleiner, 2001 2.8% und 2008 12.4%. Damit wäre die Strategie vielleicht eben für einen Handel mit Hebel geeignet.
Ich werde versuchen die Trade-Simulationen zeitnah zu veröffentlichen, also vor oder während dem zweiten Handelstag im Monat. Ab April werde ich allerdings unterwegs sein und es kann dann auch mal ein paar Tage länger dauern.
Wenn man auf seiner Seite die Performance betrachtet so hat die Strategie eigentlich fast immer schlechter performt als die Aktienmärkte, jedenfalls über längere Zeiträume. Aber die Drawdowns waren auch viel kleiner, 2001 2.8% und 2008 12.4%. Damit wäre die Strategie vielleicht eben für einen Handel mit Hebel geeignet.
Ich werde versuchen die Trade-Simulationen zeitnah zu veröffentlichen, also vor oder während dem zweiten Handelstag im Monat. Ab April werde ich allerdings unterwegs sein und es kann dann auch mal ein paar Tage länger dauern.
