Optionen

Keine Ahnung ob das was taugt....

https://www.heibel-ticker.de/optionsscheinrechner-excel

Ja super, das Excelsheet scheint im Video zu funktionieren. Mein Libre-Office muckt damit zwar, aber ggf. lässt sich das korrigieren. Ist einen genaueren Blick wert!

???
I don't follow? Den Preis der Option siehst du im Order Buch. Black Scholes ist ein Modell. Du kannst einen theoretischen Wert ausrechnen, wenn du deine Schätzung für die Volatilität in die Black Scholes (oder ein anderes Modell) steckst. 

Es geht mir darum die Nichtlinearen Effekte für mich zu nutzen bzw. nicht rein zu fallen. Einmal z.B. den Zeitwertverlust, hier beispielhaft ATM und OTM, ITM fehlt leider dürfte aber noch ausgeprägter als ATM sein.:

möchte man eine Option OTM handeln, ist es also klug keine frische Option zu verwenden, möchte man ITM handeln dann nicht in der Nähe des Ablaufdatums. 

Ich handel z.B. gerne leicht OTM. 

Dazu ist aber nicht nur der Zeitwertverlust interessant, sondern auch der Hebel welcher aber auch nichtlinear ist. 

Es hilft also sich Diagramme zu zeichnen. Einmal wie oben zum Zeitwertverlust. Aber auch z.B. den Hebel in Abhängkeit vom Aktienkurs bei einem bestimmten Basispreis. Diagramme sind viel aussagekräftiger als einzelne Werte. Dann möchte ich mir auch mal die Griechen plotten um zu sehen, welcher Teil der Formel eigentlich wo am stärksten wirkt.

In Excel bzw. LibreOffice geht das ziemlich leicht mit den Diagrammen.

PS: Danke für die Sheets. Ich hab irgendwie keine gefunden... könnte an meiner Suchmaschine liegen.