Auf welche Börsenexperten sollte man hören?

Wie ein Excel-Fehler JP Morgan 6 Milliarden Dollar kostete:

Im Jahr 2012 musste JP Morgan Chase, ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, aufgrund eines Excel-Fehlers in seinem Value-at-Risk (VaR)-Modell einen Verlust von 6 Milliarden Dollar hinnehmen.

Dies geschah, als ein Mitarbeiter Daten zwischen Tabellenkalkulationen übertrug und versehentlich eine Gesamtsumme anstelle eines Durchschnittswertes verwendete.

„Dieser Vorfall, der in einem 129-seitigen Bericht von JP Morgan detailliert beschrieben wird, zeigt die Gefahren auf, die entstehen, wenn man sich bei komplexen Finanzmodellen zu sehr auf manuelle Prozesse verlässt. Der Bericht enthüllte, dass der Modellierer unter dem Druck von Händlern stand, den Überprüfungsprozess zu beschleunigen, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass operative Mängel und der Excel-Fehler übersehen wurden.“

Wenn man sich bei der Finanzmodellierung stark auf Excel verlässt, birgt das große Risiken.

Der Fall JP Morgan zeigt, dass selbst kleine Fehler in Excel schlimme Folgen haben können.

Ein Fehler, der Risiken geringer erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind, kann jedes Unternehmen anfälliger für weitere Risiken machen.

Credits: Erik Lidman

Das hat weniger mit den Werkzeugen zu tun als mit dem Fehlen selbst der einfachsten Kontrollen. Milliardenrisiken könnten mit einem verdammten Abakus gemanagt werden, wenn man die richtigen Kontrollen hätte.

Ich erinnere mich, dass wir das den „teuersten Fettfinger der Geschichte“ nannten, lol.