historische Optionspreise

Ich habe es zuerst bei Nasdaq mit autoHotKey versucht, das geht, ist aber wackelig und blockiert den Rechner, da alles im Vordergrund.
Jetzt arbeite ich mit Selenium IDE und python, das erfordert leider etwas mehr Einarbeitung, ich kann damit aber die Auswahllisten und Buttons bei Swissquote clicken und alles speichern.

Swissquote bietet die "options on emini future" von der CME, Nasdaq bzw CBOE die Optionen auf den Index SPX. Was ist der liquidere Markt?
Swissquote wäre leichter auszulesn.

Ist Yahoo brauchbar?
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/o...1751241600
Die Eurex Seite ist eine einzige Katastrophe, aber zum Glück ist das alles auch auf Swissquote.

Bei Euronext kann man sogar 5 Tage zurück runterladen, aber außer Paris und Amsterdam ist da nichts los.
https://live.euronext.com/en/products/eq...erivatives


Man kann dann Optionsstrategien backtesten oder auch Indikatoren basteln, die es so noch nicht gibt:

Z.B. kann man sich fragen, ob es gut oder schlecht ist, wenn man bei den Regressionsgeraden eher oben oder unten ist.

Es ist extrem schwierig historische Daten für Option Chains zu bekommen, die von verwertbarer Qualität sind. War mit mein erster Job in der Finanzwelt. Aus mehreren kostenpflichtigen Quellen (Reuters, BB, Daten direkt aus dem LOB der Börsen..) und freien Daten eine Datenbank und ein feature store zu erstellen und ein Tool zu basteln das Vol Surfaces erzeugt. Es ist erschreckend wie viel Müll in so Daten rumfährt. 

Zum Testen von Optionsstrategien wäre ich vorsichtig. Aber für Indikatoren/Features von anderen Strategien (Order Flow für Hedging antizipieren etc) vielleicht schon ok. Das ist halt ein noisy Input-Signal für ein Modell. Nicht so wichtig wie wen deine loss function verrauscht ist. 

Schau dir doch mal OptionsDX an. Die haben freie Daten für SPY und Crypto. Die waren früher immer ganz ok. Aber bitte SELBER PRÜFEN!
https://www.optionsdx.com/?post_type=product