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Ich hätte da noch eine Frage:
Sind das Daten von liquiden Optionen, wo quasi jede Minute ein gehandelter Preis vorhanden ist?
Oder auch illiquide, wo pro Handelstag vielleicht nur zwei, drei Preise zustandekommen, wenn man Glück hat?
Wenn letzteres der Fall ist: hat man dann nicht nur die Times & Sales, sondern auch die Times & Quotes Daten über den ganzen Tag? Oder wenigstens die theoretischen Preise über den ganzen Handelstag?
Oder wird nur der Settlement-Preis am Ende des Tages hergenommen (der vom tatsächlichen Markt teilweise erheblich abweichen kann)?
Sind das Daten von liquiden Optionen, wo quasi jede Minute ein gehandelter Preis vorhanden ist?
Oder auch illiquide, wo pro Handelstag vielleicht nur zwei, drei Preise zustandekommen, wenn man Glück hat?
Wenn letzteres der Fall ist: hat man dann nicht nur die Times & Sales, sondern auch die Times & Quotes Daten über den ganzen Tag? Oder wenigstens die theoretischen Preise über den ganzen Handelstag?
Oder wird nur der Settlement-Preis am Ende des Tages hergenommen (der vom tatsächlichen Markt teilweise erheblich abweichen kann)?
