RE: historische Optionspreise
| 15.02.2025, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 14:45 von Thomas_B.)(15.02.2025, 12:44)Speculatius schrieb: Sind das Daten von liquiden Optionen, wo quasi jede Minute ein gehandelter Preis vorhanden ist?Das ist selten. Da es hunderte Serien zu einem Underlying geben kann, fast unmöglich.
Bei den Tecdax Optionen, immerhin unser Gegenstück zum NDX100, habe ich noch nie Umsätze gesehen:
https://www.eurex.com/ex-de/maerkte/idx/...nen-948910
NVDA alleine hat ja eine höhere Martkapitalisierung als der DAX.
Zitat:Wenn letzteres der Fall ist: hat man dann nicht nur die Times & Sales, sondern auch die Times & Quotes Daten über den ganzen Tag? Oder wenigstens die theoretischen Preise über den ganzen Handelstag?Die intrady bid/ask von Market Makern kann man nach Handelsschluss nicht mehr nachträglich abfragen, da gibt es auch keine charts. Theoretische intraday Preise gibt es nicht. Settlements gibt es nur 1x täglich nach Handelsschluss und meistens sind die nicht nur hingefuscht, sondern halbwegs realistisch mit einfachen Modellen errechnet, weil das Preise sind, die bei den value-at-risk Sachen und Stresstests auch juristische Folgen haben können.
Bei den optionsDX Files scheinen mir keine Settlementpreise verwendet worden zu sein, sondern eher sowas wie (last_bid+last_ask)/2
Deshalb interessieren mich nur liquide Optionen mit viel open interest und Handelsvolumen. Mir reicht daily völlig, da es um langfristige Indikatoren geht. Mit den Market Makern kann man nicht konkurrieren.
