urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Danke.

Aber ich meinte die Strategie an sich, also die Urban Strategie, aber mit Verteilung nach ATR anstatt mit gleichen Beträgen. Wenn man das in der Vergangenheit testen könnte so könnte ich mir diesen Vorwärtstest sparen. Dabei interessiert mich nur die Performance der Allokation, man kann also für die Aktien ruhig nur das ETF kaufen.

Der Hebel erschien mir vor allem interessant weil die Strategie relativ kleine Drawdowns aufweist.

Es gibt ja auch gehebelte ETFs. Die sind unter dem Strich deutlich billiger wie die IB Finanzierungskosten.

ich hab Dir mal einen ATR Spread (252 Tage) gerechnet, damit DU ne Idee bekommst.
Dargestellt wird das Verhältnis der prozentualen ATR der Aktienmärkte zur prozentualen ATR des BND