Markt-Timing - möglich oder nicht?

Bild dazu:

Das ist sehr interessant und bestätigt was ich vorher geschrieben hatte: Markt-Timing erhöht zwar nicht die Performance aber kann die Volatilität verkleinern. Wenn man es schafft sowohl die besten als auch die schlechtesten Tage auszulassen so erreicht man das wohl.

Ja und nein. Wenn du z.B. nur eine einfache MA200 Strategie (Index oder flat) auf den SP500 als Beispiel nimmst dann wirst du +/- die Indexperformance erreichen und dies bei doch stark verringerten DDs.
Rotierte man mit Bonds gab es zumindest in der Vergangenheit eine Outperformance.

Die Outperformance ist ueberschaubar, der Hauptvorteil von so einem System liegt wohl darin dass die geringere Voladilitaet die Entnahmeplanung vereinfacht..

Im Resultat hat man somit ein Timingsystem das gewisse Vorteile bringt