Markt-Timing - möglich oder nicht?

Ich weiss nicht ob es funktioniert, betreibe aber für einige meiner Strategien einen Filter basierend auf dem SP500. Das könnte man als Markt-Timing ansehen, für mich ist es mehr so eine Art Versicherung. Versicherungen kosten was, bringen aber keine Gewinne. Die Regel sagt ganz einfach: höre auf zu kaufen wenn der SP500 unter dem 200 Tages Durchschnitt steht.
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Kann man beweisen das die wenigstens in der Vergangenheit funktioniert haben?

Also irgendwie sollte man bei bei dem Thema MT doch ein bisschen differenzieren.

Der Kollege der im Bid/Ask Spread lebt und jemand der nach Wochenchart/GlobalMakro handelt leben in Bezug auf Zufall/Wahrscheinlichkeiten und Einfluesse Realwirtschaft doch eher in verschiedenen Welten.

Nur weil bei einem Galaxy Diesel und bei einem Shelby GT irgendwas von Ford drin ist sind die nicht wirklich gleich..jeder der mal drin Gas gegeben hat kennt den Unterschied   

Also gibts ne Timing Strategie die zumindest in der Vergangenheit funktioniert hat?

Yup..nimm z.B. deine SP500 Strategie, handele nur einmal im Monat, ueber MA200 Long, darunter Flat...und 25% Fremdkapital, SP500 wurde Rendite + Risikomaessig ausperformt...machs mit Momentum dann sparst du sogar noch ein Paar Trades.

Ist aber fuer den unter Kapitalrestriktionen leidenden Daytrader wohl weniger interessant...