offline
(30.11.2018, 22:04)StockBayer schrieb: Ich könnte das System schon zurück testen, aber nur unter folgenden Bedingungen:
- gem. den Regeln nicht investiertes Kapital wird in Cash gehalten, nicht in T-Bills.
- Dividenden werden nicht gesondert berücksichtigt, aber reinvestiert.
- keine ATR-Gewichtung der Positionsgrößen -> Jeder der 5 ETFs bekommt 20% allokiert.
- Relative Stärke nicht nach Levy, sondern einfach gerankt nach höchstem 6 monatigen Preisanstieg (oder was auch immer beliebt).
Alles andere wäre mir bissl zu aufwendig
Würde das mal so ausreichen?
Danke StockBayer, das wäre schon interessant.
Aber ich denke der grosse Punch kommt vom relativ hohen Anteil von Bonds und Rohstoffen wenn diese investierbar werden. Wenn diese es in die top 3 schaffen so wird auf Grund der vergleichbar tiefen Volatilität ein grosser Teil des Kapitals dort hin geschoben. Und ich glaube gerade das könnte die Verluste schmälern bzw. ein besseres Gesamtbild abgeben.
Original Regeln waren: über 10 Monats Durchschnitt maximal top 3, gleiche Verteilung, cash wenn weniger als 3. Für 10 Monats Durchschnitt wurden Dividenden weggelassen.
Meine Regeln: über 10 Monats Durchschnitt inkl. Dividenden, maximal top 3, Verteilung nach ATR, cash (T-Bills) wenn weniger als 3. Für 10 Monats Durchschnitt werden jeweils die Dividenden vom vorherigen Wert abgezogen.
Ich weiss nicht ob man das zurück testen kann, wahrscheinlich schon. Ich fahre auf jeden Fall jetzt mal einen Vorwärts Test.
Performance November: ohne Hebel 1.75%, Hebel drei 4.99%. Da wir aber am zweiten Handelstag erst handeln könnte sich das am ersten Handelstag (Montag) noch verändern. Ich nehme den zweiten Handelstag weil am 1. bei einigen ETF die Dividende gezahlt wird.
Bis jetzt ist klar dass US Aktien wieder mit rein kommen, Schluss heute war knapp über 10 Monats Durchschnitt. Die grosse Frage ist jetzt noch ob auch Bonds rein kommen. Vermutlich schon da die Differenz zum Durchschnitt nur gerade 3 Cents beträgt (78.13 zu 78.17) und die Dividende normalerweise grösser als diese Differenz ist.
Nächsten Monat wird also die "Vorsichtsschraube" Bonds vermutlich die Exponiertheit in Aktien und Immobilien schwächen. Wir werden vermutlich zu 100% (300%) investiert sein, ein grosser Teil davon, ca. 70%, in Bonds.
