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Zitat:Original Regeln waren: über 10 Monats Durchschnitt maximal top 3, gleiche Verteilung, cash wenn weniger als 3. Für 10 Monats Durchschnitt wurden Dividenden weggelassen.
Meine Regeln: über 10 Monats Durchschnitt inkl. Dividenden, maximal top 3, Verteilung nach ATR, cash (T-Bills) wenn weniger als 3. Für 10 Monats Durchschnitt werden jeweils die Dividenden vom vorherigen Wert abgezogen.
Ich hab jetzt mal die Original Regeln getestet. Deine Regeln kann ich nicht testen, wegen Dividenden und Cash in T-Bills. Das krieg ich nicht hin
Ein paar Vorbemerkungen zum Backtest:
- Ich kann den SMA nicht auf monatsbasis testen, sondern nur auf daily-basis, also hab ich den SMA(200) genommen.
- Die 5 ETFs werden absteigend nach 6 monatigen Preisanstieg gerankt, davon werden die Top 3 gekauft, bei welchen Close > SMA200 zutrifft.
- Weils einfacher umzusetzen war, hab ich als Rebalance-Datum den Monatsanfang genommen, anstatt das Monatsende.
- Am ersten Trading-Tag des Monats werden alle Positionen verkauft und dann bis spätestens 5. des jew. Monats die neuen Werte gekauft.
- Zeitraum 02.01.1999 bis 11.30.2018
Freue mich auf euer Feedback zum Test
Performance:
Charts:
Transactions (ca. letztes Halbjahr):
Nachtrag:
So wie es aussieht gab es 2x einen Monat wo er 4 statt der 3 erlaubten Werte gezogen hat. Das kommt daher, dass ich es nicht hinbekommen habe, zu definieren, dass er erst alle Holdings verkauft und sofort wieder entsprechend den Regeln zukauft
. Mit einräumen einer "Karenzzeit" von ein paar Tagen funzt es, bis auf die 2 mal wie im Chart ersichtlich . Aber das sollte nicht ganz so stark ins Gewicht fallen.
