urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Man unterschätzt die Hysterese in einer feineren Auflösung meistens

Auf den ersten Blick sehe ich bei BND keine Unterschiede und bei DBC wäre zwei Mal gehandelt worden beim 200-er Tagesdurchschnitt und nicht gehandelt worden beim 10-er Monatsdurchschnitt. Einmal wäre dabei ein Gewinn und einmal ein Verlust entstanden.

OK, Nägel mit Köpfen: kann das irgendjemand testen? Ich denke das Resultat ist reiner Zufall, lasse mich aber gerne überraschen. Weniger Handel ist natürlich ein Vorteil, hätte ich auch wenn ich die Dividenden weg lassen würde. Will ich aber nicht, weil mir das unfair erscheint; ETF die keine Dividende ausschütten haben dann einen Vorteil.

Ich bleibe aber für den Vorwärtstest beim 10 Monats Durchschnitt, jeweils zu überprüfen und handeln nach dem ersten Handelstag des Monats, damit die Dividenden berücksichtigt werden können.

ich habe leider nicht genug Daten bei Tradesignal, aber es ist hier schon deutlich zu sehen, massenweise Fehlsignale, da wirste verrückt, wenn dann musste das auf D1 handeln, mit nem 3,4% Envelope.
Bleib lieber bei M1 und SMA 10
gatowman