Bernd Vogel Absolute Weekly

Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.

gatowman

Wobei dieses dann schon in Bereich Ueberoptimierung laufen wuerde - auf diese Haeufung bei Parameter xy in der Vergangenheitsbetrachtung  wuerde ich jetzt nicht so viel geben.

Entscheidender ist es mmn dass du, wenn du die Strategie mit z.B. Envelopes von 25-35 und von 2-3% backtestest ueber den gesamten Bereich eine funktionierende Strategie ohne krasse Negativausreisser hast.
Dies gibt doch eher die Sicherheit dass die zugrundeliegende Idee substantiell was Brauchbares ist

Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.

gatowman

Interessanter wäre, welche Einstellungen von 2018 bis 2045 am besten funktionieren werden.

Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.

gatowman

Wobei dieses dann schon in Bereich Ueberoptimierung laufen wuerde - auf diese Haeufung bei Parameter xy in der Vergangenheitsbetrachtung  wuerde ich jetzt nicht so viel geben.

Entscheidender ist es mmn dass du, wenn du die Strategie mit z.B. Envelopes von 25-35 und von 2-3% backtestest ueber den gesamten Bereich eine funktionierende Strategie ohne krasse Negativausreisser hast.
Dies gibt doch eher die Sicherheit dass die zugrundeliegende Idee substantiell was Brauchbares ist

Jein 

Überoptimierung bedeutet für mich das ich 31 als Parameter verwende mit einem guten Ergebnis und 29,30,32,33 performen schlecht. Wenn ich aber im Bereich 25-40 gute Ergebnisse hab und 31 besonders gut war in der Vergangenheit dann spricht für mich nichts dagegen 31 zu verwenden. Im Prinzip schreibst Du das ja auch nur wissen wir nicht ob 31 in dem Sinne eine Überoptimierung war oder nur zufällig das beste Ergebnis in einem stabilen System.

Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.

gatowman

Wobei dieses dann schon in Bereich Ueberoptimierung laufen wuerde - auf diese Haeufung bei Parameter xy in der Vergangenheitsbetrachtung  wuerde ich jetzt nicht so viel geben.

Entscheidender ist es mmn dass du, wenn du die Strategie mit z.B. Envelopes von 25-35 und von 2-3% backtestest ueber den gesamten Bereich eine funktionierende Strategie ohne krasse Negativausreisser hast.
Dies gibt doch eher die Sicherheit dass die zugrundeliegende Idee substantiell was Brauchbares ist

Jein 

Überoptimierung bedeutet für mich das ich 31 als Parameter verwende mit einem guten Ergebnis und 29,30,32,33 performen schlecht. Wenn ich aber im Bereich 25-40 gute Ergebnisse hab und 31 besonders gut war in der Vergangenheit dann spricht für mich nichts dagegen 31 zu verwenden. Im Prinzip schreibst Du das ja auch nur wissen wir nicht ob 31 in dem Sinne eine Überoptimierung war oder nur zufällig das beste Ergebnis in einem stabilen System.

Habs nochmal (GD 25-35, Abweichung 3,2%) durchgetestet, Gewinne, DD usw sind stabil, wenige Fehltrades.
Das Sys ist stabil und wird bestimmt in Zukunft auch bestehen :) Überoptimiert ist es also scheinbar nicht, nach deiner Definition. Bin gespannt.....

Ach weiß jemand warum das Aktienboard nicht mehr existiert, was war der Grund? DSGV?

gatowman

Ich habe vor Längerer Zeit mal ein Nettes Buch von Bernd Vogel gekauft da mir die Rezensionen zum Buch gereizt haben.

https://www.amazon.de/Absolute-Weekly-Tr...3848200201

Meine damaligen Backtest sahen gar nicht so schlecht aus. Werde die Tage mal Aktuelle Backtest machen und mal schauen wie es in den Letzten 6 Jahren gelaufen wäre

Kann mich dunkel erinnern, dass ich dazu mal was im Investox Forum geschrieben habe, inkl. Systemupload.
Wer Investox verwendet und das damals (2012) nicht mitbekommen hat: http://investoxforum.de/index.php?page=T...eadID=8713