| 12.12.2022, 04:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2022, 04:03 von Boy Plunger.)
@nepu
Du optimierst dein System immer auf das aktuelle Umfeld. Dann ändert sich das Umfeld und du bist wieder auf der Suche. Das ist eine Einbahnstraße.
Ich habe den Markt in 8 verschieden Marktumfelde optimiert. Ich nehme Price, Volumen, Vola etc.
Nachlaufende Indikatoren bringen mir gar nicht. Ich nutze etwas nur, wenn es mir einen Mehrwert für die Wahrscheinlichkeit der Zukunft bringt.
Trefferquote 75% bei Profitfactor 4 - Das ist für mich der heilige Gral.
__________________
Trading is both, the easiest thing to do and also the most demanding thing you've ever done in your entire life. It can ruin your life, your family, and everything you touch if you don't respect it, or it can change your life, your families, and give you a feeling that is hard to find elsewhere if you succeed.
ich weiß , das ist alles noch in rohfassung bei mir. ich hab einfach einige dinge die eine hohe trefferquote haben, jedoch jedes für sich nur teilweise lukrativ ist.
meine hoffnung wäre es, soweit alles zu verstehen um gute von schlechten trades zu unterscheiden um damit mehr rauszuholen wo ich eine hohe trefferquote hab als bei den verlusttrades.
Du optimierst dein System immer auf das aktuelle Umfeld. Dann ändert sich das Umfeld und du bist wieder auf der Suche. Das ist eine Einbahnstraße.
Ich habe den Markt in 8 verschieden Marktumfelde optimiert. Ich nehme Price, Volumen, Vola etc.
Nachlaufende Indikatoren bringen mir gar nicht. Ich nutze etwas nur, wenn es mir einen Mehrwert für die Wahrscheinlichkeit der Zukunft bringt.
Trefferquote 75% bei Profitfactor 4 - Das ist für mich der heilige Gral.
Man könnte ja das zu optimierende „Umfeld“ auch auf so lange Zeiträume setzen (>5 Jahre) dass alle Marktvarianten vorkommen.
Robust ist ein Algo dann, wenn er da und auch in unterschiedlichen Zeitebenen sowie Basiswerten profitabel arbeitet, das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit in Zukunft.
Alle Indikatoren sind ja nachlaufend auf Basis von Preis und/oder Volumen sowie der Zeiteinheit… oder gibts noch andere?
(13.12.2022, 00:42)42_answer schrieb: Man könnte ja das zu optimierende „Umfeld“ auch auf so lange Zeiträume setzen (>5 Jahre) dass alle Marktvarianten vorkommen.
Robust ist ein Algo dann, wenn er da und auch in unterschiedlichen Zeitebenen sowie Basiswerten profitabel arbeitet, das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit in Zukunft.
Alle Indikatoren sind ja nachlaufend auf Basis von Preis und/oder Volumen sowie der Zeiteinheit… oder gibts noch andere?
Nur weil du >5 Jahre nimmst, heißt das noch lange nicht, dass du das dort alle meine Marktvarianten vorkommen.
Ich nutze keine Indikatoren, die nachlaufend sind. Wer sich nur auf die verlässt, der hat keinen Edge.
__________________
Trading is both, the easiest thing to do and also the most demanding thing you've ever done in your entire life. It can ruin your life, your family, and everything you touch if you don't respect it, or it can change your life, your families, and give you a feeling that is hard to find elsewhere if you succeed.
| 13.12.2022, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 21:44 von nepu02.)
nicht alle indikatoren sind nachlaufend
das volumen ist nur millisekunden nachlaufend. murreymath zieht im vorhinein die ranges und wichtige psychologische marken.
charttechnik ist auch nicht immer nachlaufend. zb eingezeichnet hab ich wo stops liegen. dannach würd ich behaupten bei test dieser marke verlieren alle den glauben an long.
die 5 wellen von mir. ab späterstens welle 3 erkennt man den wechsel auf die andere seite. es sollten dann noch 2 wellen bis 5 kommen. man erkennt es aber auch schon früher meist.
high/low ... da fliegen stops ... und marktechniker steigen ein mit riesen stops am low.
ok den vwap könnte ich auch raushauen...
zu 90% gibt es ein neues tageshigh oder tageslow ... wo wieder die markttechniker einsteigen oder an die du die position abgibst
wenn lows halten ... wirds nach oben wieder getestet.
highs sind dazu da um wieder getestet zu werden. stops holen //// selbst in einem aufwärtstend gibt es genug leute die short sind 50%. entscheidend ist nur wer mehr kohle hat.
genau so wie die jahresendrally und weihnachtsrally ... sell in may .. overnightposition ..gold am donnerstag ... und glaub noch bund am wochenende .... tournaround thuesday ... eur/usd gegen die privatanleger ( statistik )
| 13.12.2022, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 22:19 von nepu02.)
ich hab mir auch gedanken gemacht zum volumen und warum es nur im ES funktioniert.
der ES Future ist ein Major ... dax macht wenn usa feiertag hat , keinen mux. das volumen im dax ist überhaupt nicht aussagefähig weil es keiner handelt.
ein major wären vielleicht noch die us staatsanleihen . aber die machen wenig bewegung bei dem selben volumen wie der SP500
oil müsste eigentlich auch funktionieren mit dem volumen .. hab ich aber nicht so sehr getestet weil mir der markt nicht gefällt und nur was ist zu meinen lebzeiten.
edit: da kommt mir nochwas zum dax
früher wurde der dax anhand der bewegung im sp500 nachts berechnet ... kommt mir grad so in sinn
(13.12.2022, 20:21)nepu02 schrieb: nicht alle indikatoren sind nachlaufend
das volumen ist nur millisekunden nachlaufend. murreymath zieht im vorhinein die ranges und wichtige psychologische marken.
charttechnik ist auch nicht immer nachlaufend. zb eingezeichnet hab ich wo stops liegen. dannach würd ich behaupten bei test dieser marke verlieren alle den glauben an long.
die 5 wellen von mir. ab späterstens welle 3 erkennt man den wechsel auf die andere seite. es sollten dann noch 2 wellen bis 5 kommen. man erkennt es aber auch schon früher meist.
high/low ... da fliegen stops ... und marktechniker steigen ein mit riesen stops am low.
ok den vwap könnte ich auch raushauen...
zu 90% gibt es ein neues tageshigh oder tageslow ... wo wieder die markttechniker einsteigen oder an die du die position abgibst
wenn lows halten ... wirds nach oben wieder getestet.
highs sind dazu da um wieder getestet zu werden. stops holen //// selbst in einem aufwärtstend gibt es genug leute die short sind 50%. entscheidend ist nur wer mehr kohle hat.
genau so wie die jahresendrally und weihnachtsrally ... sell in may .. overnightposition ..gold am donnerstag ... und glaub noch bund am wochenende .... tournaround thuesday ... eur/usd gegen die privatanleger ( statistik )
Hmm…. die Support/ Résistance / saisonalen / statistischen Linien sind durchaus wichtige Marken für den wahrscheinlichen künftigen Handel, dennoch basieren die auf Daten aus der Vergangenheit, also sind das strenggenommen auch nachlaufende Informationen.
Ich definiere „vorlaufende“ Indikatoren als Informationsgrössen die über den aktuellen Kerzenchart nach rechts hinaus gehen - quasi als Kristallkugel, wenn es die gäbe könnten wir uns das ganze Indikatorengedöns schenken und wären alle erfolgreich.
Soll nicht heißen, dass diese „nachlaufenden Indikatoren“ unnütz oder überflüssig sind, im Gegenteil, das sind nützliche Werkzeuge zur Visualisierung und mathematischen Bewertung der Marktsituation, nur damit lassen sich Algos überhaupt realisieren.
offline
