Dividend Growth Investing - DGI

Astra-Oxford Shot Is Key to Escaping Pandemic for Many Nations


https://www.bloomberg.com/news/articles/...ny-nations
https://www.bloomberg.com/amp/news/artic...=true&s=08

MSM zahlt Anfang Dezember eine Sonderdividende in Höhe von 3,50 $.

Finde aktuell keine Begründung dazu, hat da jemand nähere Infos ?

Astra-Oxford Shot Is Key to Escaping Pandemic for Many Nations


https://www.bloomberg.com/news/articles/...ny-nations
https://www.bloomberg.com/amp/news/artic...=true&s=08

https://www.marketwatch.com/story/astrazeneca-defends-dosing-error-in-covid-19-trial-2020-11-25

Der Novemberbericht.

Depot hat ein eine YTD Performance von 2,5%.

Bestand: ABBV, ADM, AIZ.AX, AMGN, AOS, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, COR, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, T, TGT, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, VTRS, WEC, WH, WSO, WYND, XOM

Dividenden: ABBV, AOS, CAT, CLX, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, T, TXN

Erhöhungen: HRL
Stand: 31 Erhöhungen von 52 Werten.

Nachkäufe: CLX.
Neukäufe: Nix.
Teilverkäufe: Nix.

Besonderheiten:

Spin-off von VTRS aus PFE. Als "Sonderdividende" zu versteuern. Werde ich vermutlich nicht behalten, aber erstmal schauen.

Das Depot hat sich nach -30% im März ins positive gedreht. Habe ich nicht erwartet, aber zeigt auch, wie sinnlos stop-loss bei langfristigen Depots ist.

KTB im Juli nachgekauft zu $16,70. Siehe Monatsbericht Juli. Begründung damals "Jeans braucht man immer." Stehen jetzt bei $41 und sind für ein Prozent der Performance verantwortlich. Und zusätzlich zahlen sie wieder Dividende und dabei fallen auch für mich noch einige Brosamen ab.

Jetzt noch den ertragreichen Dezember mitnehmen und dann ist wieder ein Jahr vorbei.
Ich hatte es warm und zu essen, was will man mehr. Ok, reisen. Aber das wird auch wieder.

Und hier mein November:

Bestand: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OKE,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: T,GIS,VZ,NUE,OKE,O,ABBV,CAT,CLX

Kein Handel, VTRS als Abspaltung von PFE bekommen.

Performance YTD 0.49%, CAGR seit 2014: 6.27%

Leverage: 120%

Stress Toleranz: 75%

Carry Gewinn: 3.58%

Ich glaube die Abspaltung von VTRS ist in der Schweiz steuerfrei, werde ich wohl noch sehen. Yippie, tatsächlich auch im Plus gelandet nach dem Riesenverlust vom März.

Wichtig auch fürs Herz: der gesamte Gewinn pro Jahr seit 2014 von 6.27% ist fast doppelt so hoch wie der Carry Gewinn (Dividenden minus Steuern minus Schuldzinsen). Also kommt ungefähr die Hälfte aus Dividenden und die Hälfte aus Kapitalgewinnen.

Die Dividenden und Verkäufe werden im Augenblick zur Schuldentilgung verwendet. Die Leverage sollte also permanent sinken und die Schulden in 5 Jahren aus den Dividenden getilgt sein. In der Praxis dürfte das aber vorher der Fall sein da es ja auch Verkäufe gibt.

Ich habe unterdessen auch analysiert warum mein Verlust im Februar/März so gross war, viel grösser als der Index. Das widerspricht dem Ziel meiner Strategie von geringerem Risiko.

Das Ergebnis war folgendes: die Teilverkäufe bei grossen Positionen waren Schuld. Diese machen wohl nur in steigenden Märkten Sinn. Ich werde deshalb wohl in Zukunft dafür nicht mehr den aktuellen Wert sondern den historischen Höchstwert nehmen. Ausserdem waren die glaube ich bei 20% über Durchschnitt angesetzt, das war damals manchmal eine Tagesbewegung. Ich musste anstatt einmal pro Quartal plötzlich jeden Tag handeln... 

Die Teilverkaufs Strategie hatte in diesen extremen Zeiten dazu geführt dass gute Titel die von der Pandemie profitiert haben reduziert wurden und dafür in fallende Messer gegriffen wurde. Zum Glück hat dann aber die Hebel Strategie funktioniert und hat mir seit dem Tiefstpunkt ungefähr 100% Gewinn gebracht.

Man lernt nie aus. Ich werde das heute programmieren, Teilverkäufe ab 150% des Durchschnitts Höchststandes, nicht mehr ab 120% des aktuellen Durchschnitts.

Ich habe unterdessen auch analysiert warum mein Verlust im Februar/März so gross war, viel grösser als der Index. Das widerspricht dem Ziel meiner Strategie von geringerem Risiko.

Das Ergebnis war folgendes: die Teilverkäufe bei grossen Positionen waren Schuld. Diese machen wohl nur in steigenden Märkten Sinn. Ich werde deshalb wohl in Zukunft dafür nicht mehr den aktuellen Wert sondern den historischen Höchstwert nehmen. Ausserdem waren die glaube ich bei 20% über Durchschnitt angesetzt, das war damals manchmal eine Tagesbewegung. Ich musste anstatt einmal pro Quartal plötzlich jeden Tag handeln... 

Die Teilverkaufs Strategie hatte in diesen extremen Zeiten dazu geführt dass gute Titel die von der Pandemie profitiert haben reduziert wurden und dafür in fallende Messer gegriffen wurde. Zum Glück hat dann aber die Hebel Strategie funktioniert und hat mir seit dem Tiefstpunkt ungefähr 100% Gewinn gebracht.

Man lernt nie aus. Ich werde das heute programmieren, Teilverkäufe ab 150% des Durchschnitts Höchststandes, nicht mehr ab 120% des aktuellen Durchschnitts.

Kannst Du Deinen Ansatz nicht backtesten?

Kannst Du Deinen Ansatz nicht backtesten?

Nein, leider nicht. Könnte ich zwar theoretisch, aber solche Ereignisse kommen zu selten vor. Auch ist die Handelshäufigkeit so gering dass keine statistisch relevanten Datenmengen zusammenkommen. Ausserdem ist so ein Ereignis wie Februar/März wohl seit 1987 nicht mehr vorgekommen. Zwei Vorkommnisse in 33 Jahren sind zu wenig für einen Test. Ausserdem ging es 1987 schneller und 2001 sowie 2008 langsamer, komplett andere Voraussetzungen.

Ich handle zwar streng nach Plan, die Pläne entstehen aber aus Logik und meiner Phantasie.

Pläne die sich einfach testen lassen sind wohl schon besetzt...

Bei den Teilverkäufen gewinne ich Geld bei Zyklikern; manchmal. Man weiss aber leider bei einem Zykliker nie wann der Zyklus zu Ende geht oder wo man gerade steht. Man weiss es immer erst hinterher. Aktuell muss eine Position jetzt 50% mehr wert sein als der Durchschnitt beim Höchststand. Das kommt wohl nur wenig vor und das ist mir Recht.

Nein, leider nicht. Könnte ich zwar theoretisch, aber solche Ereignisse kommen zu selten vor. Auch ist die Handelshäufigkeit so gering dass keine statistisch relevanten Datenmengen zusammenkommen. Ausserdem ist so ein Ereignis wie Februar/März wohl seit 1987 nicht mehr vorgekommen. Zwei Vorkommnisse in 33 Jahren sind zu wenig für einen Test. Ausserdem ging es 1987 schneller und 2001 sowie 2008 langsamer, komplett andere Voraussetzungen.

Ich handle zwar streng nach Plan, die Pläne entstehen aber aus Logik und meiner Phantasie.

Pläne die sich einfach testen lassen sind wohl schon besetzt...

Bei den Teilverkäufen gewinne ich Geld bei Zyklikern; manchmal. Man weiss aber leider bei einem Zykliker nie wann der Zyklus zu Ende geht oder wo man gerade steht. Man weiss es immer erst hinterher. Aktuell muss eine Position jetzt 50% mehr wert sein als der Durchschnitt beim Höchststand. Das kommt wohl nur wenig vor und das ist mir Recht.

ok

Hab nichts mit der Firma am Hut aber ich warte immer zwei Jahre wenn etwas passiert bevor ich handle. Deshalb heisse ich auch Managing Siesta Director. Man verdient an der Börse mehr Geld mit dem Arsch (warten) als mit dem Kopf (handeln). Muss man aber zuerst lernen...

mußte ich einfach einmal aus der Tiefe ziehen

war gerade am überlegen ob MOWI rausfliegt oder nicht, dieses Jahr nur eine Divi im MAR
Kurzer Check in TS.de

bleibt jetzt noch einmal im Depot