Atze´s Tüftlerecke

Wie ist denn jetzt die Performance? In 17 Jahren von 10'000 auf 11'400 sind ungefähr 0.75% pro Jahr. Oder wie muss man die Graphik interpretieren? Ich verstehe es nicht.

Die Kurve ist nur das Ergebnis der Summierten Punkten. Kannst es ja mit einem E-Mini Multiplier hochrechnen. Ich komme nicht drauf mit welchem Vehikel der Dienstleister sein Test berechnet hat deswegen bin ich bei den Punkten geblieben. Ein E-mini kann er nicht benutzt haben.

Diese Ecke soll zukünftig meine Bastelecke sein in der ich hin und wider Handelssysteme einstelle die dann hoffentlich zur Kritischen Diskussion Taugen.

 Das liest man immer gerne. Ich habe die nötigen Kapazitäten fürs Trading nicht (kennst Du ja offensichtlich auch, das Problem), aber ich werde durch Deinen Thread bisher nicht signifikant dümmer.

Zur Profitabilität müsstest Du wohl noch etwas sagen. Wenn das wirklich nur 0,75% p. a. wären, ist es doch eigentlich wohl nur theoretisch interessant (nämlich insofern, als es überhaupt rentiert), aber da habe ich (wir?) vielleicht das Ganze auch noch nicht wirklich begriffen.

Wenn ich es richtig interpretiere (ich komme aus der B&H-Ecke und damit der Fundamentalanalyse), ist der (wahrscheinliche) Grund der Profitabilität, dass Richtung Monatsende messbar mehr in relevante Indizes (wohl besonders in US-amerikanische, weil da viel mehr Investoren immer in Aktien investieren) investiert wird als sonst (d. h. in anderen Monatsabschnitten), was grundsätzlich die Kurse überm Mittel heben müsste. Richtig? Das ist eigentlich ganz plausibel (sowohl, dass da mehr investiert wird, wie auch, dass das die Kurse stützt). Weniger plausibel ist, dass man eine merkbare Rendite erwirtschaftet, wenn man (nur) das ausnützt (siehe oberer Absatz).

Lg X.

Die Kurve ist nur das Ergebnis der Summierten Punkten. Kannst es ja mit einem E-Mini Multiplier hochrechnen. Ich komme nicht drauf mit welchem Vehikel der Dienstleister sein Test berechnet hat deswegen bin ich bei den Punkten geblieben. Ein E-mini kann er nicht benutzt haben.

Dann ist die Methode aber sehr schlecht. Der SP500 hat in der gleichen Zeit 2'400 Punkte zugelegt, ohne Dividenden. Die Methode hätte demnach deutlich weniger gebracht als buy-n-hold.

Irgend etwas stimmt hier nicht.

Dann ist die Methode aber sehr schlecht. Der SP500 hat in der gleichen Zeit 2'400 Punkte zugelegt, ohne Dividenden. Die Methode hätte demnach deutlich weniger gebracht als buy-n-hold.

Irgend etwas stimmt hier nicht.

Stimmen tut es. Aber du hast Recht Die Benchmark wirt nicht geschlagen, aber man ist nur max 20% der Zeit investiert zum einen, und zum anderen ist es nur ein Teil einer Multi Strategie. Ich denke sobald die vor der Fed Long Strategie die TOM Strategie im S&P500 erweitert kommt die Benchmark nicht mehr hinterher. Abgerechnet wird am ende 

Stimmen tut es. Aber du hast Recht Die Benchmark wirt nicht geschlagen, aber man ist nur max 20% der Zeit investiert zum einen, und zum anderen ist es nur ein Teil einer Multi Strategie. Ich denke sobald die vor der Fed Long Strategie die TOM Strategie im S&P500 erweitert kommt die Benchmark nicht mehr hinterher. Abgerechnet wird am ende 

Ich habe immer etwas Bedenken bei dieser Art von Strategien. Im Nachhinein findet man immer etwas das passt. Wenn man sogar zwei Strategien mit dem gleichen Faktor (Seasonality) benutzt wird es vermutlich noch einfacher eine (zufällige) Gewinnstrategie zu finden. Auch sind die Anzahl Trades relativ gering für statistische Aussagen.

Als Markt neutrale Strategie würde es vermutlich auch funktionieren, also short wenn nicht long. Gäbe zwar weniger Gewinn aber er wäre immer noch positiv, da die Strategie mehr als 50% des SP500 performte. Keine Ahnung ob das Sinn macht.

Ist das wirklich so? Das wäre ein Vergleich mit einem Index, aber vielleicht willst Du ja einen Markt neutralen Test um zu sehen wie stabil Dein Edge wirklich ist.

War das Ergebnis wirklich so schlecht, 14% in 17 Jahren? Das wären ja nur 0.75% pro Jahr, also schlechter als T-Bills. Oder wie ist die Skala zu interpretieren?

Ich habe immer etwas Bedenken bei dieser Art von Strategien. Im Nachhinein findet man immer etwas das passt. Wenn man sogar zwei Strategien mit dem gleichen Faktor (Seasonality) benutzt wird es vermutlich noch einfacher eine (zufällige) Gewinnstrategie zu finden. Auch sind die Anzahl Trades relativ gering für statistische Aussagen.

Als Markt neutrale Strategie würde es vermutlich auch funktionieren, also short wenn nicht long. Gäbe zwar weniger Gewinn aber er wäre immer noch positiv, da die Strategie mehr als 50% des SP500 performte. Keine Ahnung ob das Sinn macht.

Verstehe deine Bedenken voll und ganz. Wir werden sehen was kommt man kann ja nicht in die Zukunft schauen.

Verstehe deine Bedenken voll und ganz. Wir werden sehen was kommt man kann ja nicht in die Zukunft schauen.

Helfen tun normalerweise ja out-of-sample Tests. Aber wenn die Handelshäufigkeit so gering ist würde das viel zu lange dauern. Ich würde die Strategie eher nicht handeln.

Würde mich aber doch noch interessieren was die 10'000 in der Skala genau sind.

Helfen tun normalerweise ja out-of-sample Tests. Aber wenn die Handelshäufigkeit so gering ist würde das viel zu lange dauern. Ich würde die Strategie eher nicht handeln.

Würde mich aber doch noch interessieren was die 10'000 in der Skala genau sind.

Ok jetzt hole ich noch mal etwas aus. Die 10.000 auf der Skala sollten den Startwert in Doller sein da ich aber nicht nachvollziehen konnte bzw kann auf welchem Vehikel er seine Test berechnet hat habe ich den Punktwert genommen mir geht es in erster Linie darum zu schauen auf die Ergebnisse soweit hinhauen. Ich gehe davon aus das er seine BT mit CFD´s gemacht hat. Wenn ich mit den Strategien durch bin (eine lasse ich weg und ergänze sie durch eine andere) werde ich eine umsetzbare Lösung wählen. Ist ja eine Tüftlerecke. 

Der Dienst lauft seit kurzer Zeit Profitabel.

https://www.algo-investor.com/
https://www.myfxbook.com/members/AlgoInvestor/algo-investorcom/2749242

Das es zu diesem Projekt gekommen ist hat halt seine gründe, ansonsten fühle ich mich auch mehr zu Investmentstrategien hingezogen. Das nächste Projekt wird sich auch mit ETF und Aktieninvestments beschäftigen. Aber dazu muss ich erst mal die Grundlagen schaffen in erster Line Daten kaufen um das survivorship bias problem zu lösen, und vor allem auch die Zeit haben was wohl erst nach dem Sommer so sein wird. Wenn ich das Projekt hier jetzt bis zum März hinbekommen bin ich schon mal ganz zufrieden.

Ok jetzt hole ich noch mal etwas aus. Die 10.000 auf der Skala sollten den Startwert in Doller sein da ich aber nicht nachvollziehen konnte bzw kann auf welchem Vehikel er seine Test berechnet hat habe ich den Punktwert genommen mir geht es in erster Linie darum zu schauen auf die Ergebnisse soweit hinhauen. Ich gehe davon aus das er seine BT mit CFD´s gemacht hat. Wenn ich mit den Strategien durch bin (eine lasse ich weg und ergänze sie durch eine andere) werde ich eine umsetzbare Lösung wählen. Ist ja eine Tüftlerecke. 

Der Dienst lauft seit kurzer Zeit Profitabel.

https://www.algo-investor.com/
https://www.myfxbook.com/members/AlgoInvestor/algo-investorcom/2749242

Das es zu diesem Projekt gekommen ist hat halt seine gründe, ansonsten fühle ich mich auch mehr zu Investmentstrategien hingezogen. Das nächste Projekt wird sich auch mit ETF und Aktieninvestments beschäftigen. Aber dazu muss ich erst mal die Grundlagen schaffen in erster Line Daten kaufen um das survivorship bias problem zu lösen, und vor allem auch die Zeit haben was wohl erst nach dem Sommer so sein wird. Wenn ich das Projekt hier jetzt bis zum März hinbekommen bin ich schon mal ganz zufrieden.

Ich verstehe das nicht.

Auf der algo-investor Seite gibt es eine Graphik in der unten 6 Strategien betitelt sind. Die Monatsultimo Strategie hat tatsächlich die schlechteste Performance. Dann kommt eine Graphic die betitelt ist mit "Gesamtperformance" und die deutlich, ein vielfaches, höher ist als jede der einzelnen Strategien. Was soll das heissen? Dass man mit einer Kombination von durchschnittlich performenden Strategien eine extrem gute Performance erreichen kann? Irgendwie begreife ich das nicht, kannst Du das mit einfachen Worten erklären?

Woher kommt eigentlich die These "dieser Effekt wird eher nicht beachtet"? Sorry, mir fehlt einfach die Phantasie dazu, dass man so einfach den Index schlagen kann. Heute.