Historische Spreads für einen Backtest? Wo bekommt man Daten?

Hi,

erstmal ehrt es dich, dass du sowas wie den spread für deinen Backtest berücksichtigen willst.


Danke :), dass es mich ehrt, allerdingst ist es eher eine Frage der Notwendigkeit :). die Strategie (vollautomatisch) ist derzeit nicht profitabel und es besteht der Verdacht, dass es Trades mit großem Spread sind, welche die Ursache dafür sind. Das ist eine Arbeitshypothese. Diese Arbeitshypothese mit einem Backtest zu testen wäre halt geld- und zeitgünstiger, als sie mit echtem Geld und mit echter Zeit (wir sprechen von Monaten bis Jahren) zu teste. ;(



Ich befürchte das wird augrund des Instruments aber nicht einfach.

Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder! :) Gerade weil es schwierig ist, erhoffe ich mit Hilfe von den fähigsten Usern dieses Boards, wozu ich auch Dich zähle :).


(Weiß nicht, ob Du mich noch aus dem alten AB kennst, war dort bis ca. 2016/17 aktiv und habe so manchen sehr guten Tipp von Dir in Erinnerung).

Solange der CFD kein börsengehandeltes Produkt ist (und in der Regel ist der CFD das nicht), ist das ein dealer market und damit ist die Preisstellung alleinige Aufgabe des Dealers (in der Regle der CFD Broker). Und der wird einene Teufel tun, dir historische Daten zu Verfügung zu stellen.

Warum eigentlich nicht? Wenn der Dealer fair ist, besteht dafür kein Grund (also mal wieder das alte Lied: Im Bereich Broker und Fitnesstudios gibt es per keine "fairen" Anbieter).

Für andere börsengehandelte Assets und gute ECNs/Matching Engines gibt es das aber. Für CFDs kann ich dir aber nicht weiterhelfen. 

Dennoch freut es mich, von Dir zu lesen :)

PS: die Zitate-Funktion im neuen Board ist etwas seltsam, es ist mir bislang noch nicht gelungen, einen Beitrag in mehrere Teil-Zitate zu "zerpflücken" und diese jeweils separat zu kommentieren (drucke hier daher das Originalzitat fett).

Die Software ist für frei weil selbst geschrieben. Damals im Job war es viel C#/F# und R. Später und auch Privat seit geraumer Zeit viel Python und Scala.

So langsam werde ich neugierig, was Dein Job war/ist. :)

Mit R ist das R-package gemeint? Ich arbeite viel mit SPSS, hin und wieder auch mal mit R, wenn es in SPSS eine Funktion nicht gibt.

Würde mich interessieren, welche packages von R Du nutzt, ggf. dort welche Funktionen und was Du generell damit löst? :)

Keine Ahnung ob das weiter hilft: https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/...istorical/

Besten Dank. Kapiere das Sitemap dort noch nicht ganz, werde mir das aber mal in den nächsten Tagen genauer ansehen.

Oder nächste Woche dort anrufen und fragen, ob Sie die von mir gesuchten Daten anbieten. :)

Wenn du nen EUR über hast und viel mit Fundamental Daten arbeitest und ein Visueller Mensch bist, kann ich Tableau empfehlen. Eine PostGres Datenbank + XLS + Tableau (auch nur wegen der schicken Optik), bringt dich schon recht weit.

Danke für den Hinweis mit Tableau, sieht auf den ersten Blick interessant aus. Und 70$ / annum ist ja eigentlich geschenkt, wenn man sich ernsthaft damit befassen will. Ich behaupte mal, wer diesen kleinen € nicht übrig hat, hat wohl nicht die Absicht, sich ernsthaft oder gar beruflich mit Trading zu befassen.

Auch mit R kann man ja schon sehr gute Diagramme machen, ist halt nur mühsam, sich soweit einzuarbeiten, dass man dann alle Diagramm-Spezifikationen hat, die man haben will. Denke mal, wenn man immer das gleiche oder ähnliche Diagramme, nur mit anderen Daten gefüllt, haben will, lohnt es sich, die Zeit in die Erarbeitung einer Diagramm-Vorlage zu investieren.

Einfacher wird es womöglich, bereits auf bestehende Vorlagen zurückzugreifen:

https://www.amazon.de/Datendesign-mit-R-...457&sr=8-1

Weiß nicht, ob Du Dich mal mit Diagrammen in R befasst hast? Mich würde interessieren, ob Tableau bei Diagrammen "nur" anwendungsfreundlicher ist als R, oder auch "bessere" Diagramme oder mehr Möglichkeiten liefert?

Danke für den Hinweis mit Tableau, sieht auf den ersten Blick interessant aus. Und 70$ / annum ist ja eigentlich geschenkt, wenn man sich ernsthaft damit befassen will. Ich behaupte mal, wer diesen kleinen € nicht übrig hat, hat wohl nicht die Absicht, sich ernsthaft oder gar beruflich mit Trading zu befassen.

Auch mit R kann man ja schon sehr gute Diagramme machen, ist halt nur mühsam, sich soweit einzuarbeiten, dass man dann alle Diagramm-Spezifikationen hat, die man haben will. Denke mal, wenn man immer das gleiche oder ähnliche Diagramme, nur mit anderen Daten gefüllt, haben will, lohnt es sich, die Zeit in die Erarbeitung einer Diagramm-Vorlage zu investieren.

Einfacher wird es womöglich, bereits auf bestehende Vorlagen zurückzugreifen:

https://www.amazon.de/Datendesign-mit-R-...457&sr=8-1

Weiß nicht, ob Du Dich mal mit Diagrammen in R befasst hast? Mich würde interessieren, ob Tableau bei Diagrammen "nur" anwendungsfreundlicher ist als R, oder auch "bessere" Diagramme oder mehr Möglichkeiten liefert?

R ist eine interpretierte Programmiersprache wie Python eine. Das ist Turing Complete und du kannst im Prinzip alles damit bauen, was man mit einem Computer machen kann.

R ist unter Statistikern sehr beliebt(insbesondere Biologie, Medizin, Versicherungen,Ökonomen). Der Vorteil von R und Python ist: es gibt eine Unmenge an vorimplementierten packages. Die packages sind nicht von gleicher Qualität, aber wenn man sich ne Weile damit beschäftigt, kriegst du ein Gefühl dafür was gut getestet ist und viel benützt wird. 
https://cran.r-project.org/web/packages/..._name.html

Ich bin vor geraumer Zeit auf Python umgestiegen und rufe R packages bei bedarf direkt aus python auf.

Zu den Bildern. In Python und R gibt es Schnittstellen zu den üblichen Graphik libraries...und mehr. Du kannst alles und viel viel mehr inR oder Python abbilden, asl du das jemals mit Tableau können wirst.
https://matplotlib.org/gallery/index.html
http://www.gnuplot.info/
https://demo.bokeh.org/
https://dash-gallery.plotly.host/Portal/
https://seaborn.pydata.org/

Es gibt viele Reports moit einfachen und komplexeren Graphiken die ich nicht in Tableau mache. Mit Tableau kann man viel schnell machen...aber es stößt auch schnell an Grenzen.

Wichtige libraries für mich
Python:
https://www.scipy.org/
https://numpy.org/
https://pandas.pydata.org/ (Wes McKinney..ehemaliger 2Sigma Quant)
https://scikit-learn.org/stable/
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf
http://docs.pyro.ai/en/stable/
https://www.statsmodels.org/stable/index.html
https://www.quantopian.com/docs/api-reference/overview
https://dask.org/ (wenn es mak größer wird)
https://spark.apache.org/docs/latest/api...index.html (verwende hier emeist scala, aber geht auch mit python).
https://pypi.org/project/rpy2/
https://scrapy.org/ (for obvious reasons)
https://www.sqlalchemy.org/


Ich führe hier so wichtig packages für die software Entwicklung wie https://pypi.org/project/requests/ nicht auf),



Was ich früher so gemacht habe:
https://www.trading-stocks.de/post-2073.html#pid2073

HTH