Einstig ins Traden zum Nebenverdienst

Gut, also ich denke, die Sachen können wir ausklammern.
Wenn es um Milli- und Nanosekunden geht, sind Computer immer besser.

Wir betrachten doch jetzt hier die Entwicklung und Anwendung von Tradingstrategien, -systemen oder was auch immer.

So wie ich das HF Trading verstanden haben machen die ihre Kohle aus Arbitrage-Geschäften und dem Auswerten(+Zerfetzen) von Orderbüchern.

Sowas ist nicht für einen privaten Trader umsetzbar.

Ich meinte eher anderes herum. Das die Maschine das macht, was eigentlich der Mensch macht.
Wenn es wirklich darum geht einen Plan umzusetzen und Emotionen auszuschalten, so wie es in den ganzen Büchern steht, dann ist der Computer ideal.

Aber es wird nicht gemacht. Weil es nicht funktioniert.
Und wenn etwas funktionieren sollte, dann ist das nicht von langer Dauer.

Und so lief dann seine Tradinghistorie entsprechend erwartbar ab:

Einzahlen - zocken - verlieren.
Wieder einzahlen - zocken - gewinnen - weiterzocken - verlieren.
Wieder einzahlen - zocken - verlieren.
Wieder einzahlen.......

So ging das fast drei geschlagene Jahrzehnte lang, ich glaube bis heute (mittlerweile habe ich keinen Kontakt mehr).

Nur daß keine falschen Vorstellungen aufkommen: es war ein gebildeter und kluger Mensch.

Zeit für ein paar Zitate....

Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
(wird verschiedenen zugeschrieben  auch Albert Einstein - was aber wohl nicht stimmt)


Nicht der Stärkste überlebt, nicht einmal der Intelligenteste, sondern derjenige, der sich am schnellsten einem Wechsel anpaßt.
(Charles Messier (1730 - 1817), französischer Astronom, Entdecker mehrerer Kometen)


Unbewegliche Armee kann nie die Schlacht gewinnen. Unbiegsamer Baum zerbricht im Sturm.
(Laotse (vermutlich 6. Jh. v. Chr.), nur legendenhaft fassbarer chinesischer Philosoph, Begründer des Taoismus)



Denke jeder Trader hat sich schon mal reich gerechnet. "Wenn es immer so läuft und die Positionsgrösse immer grösser wird
dann ist die Million am Ende des Jahres geschafft und in 3 Jahren sind 12 Mio auf dem Konto"

Schön wärs. So läuft das aber nicht. Um was geht es beim Trading? Intelligenz? Bildung? Ist sicher nicht verkehrt aber das alleine
bringt es nicht. Also was ist wichtig?


Anpassungsfähigkeit - wer denkt den Markt zu beherrschen oder glaubt immer alles im Griff zu haben hat schon verloren.
Jeder macht mal Fehler. Jeder wird mal kalt erwischt. Jeder bekommt mal auf die Fresse weil etwas unvorhersehbares passiert.
Das tut weh. Das darf es auch. Aber es darf einen nicht vernichten - der Verlust darf nicht zu groß sein oder das Konto platt machen.

Man muss seine Komfortzone finden.
Wann wird getradet? Es gibt heiße und kalte Zeiten - beides unvorteilhaft. Man muss die für sich guten Zeiten finden in denen
die Strategie funktioniert. Das ist gerade für einen Anfänger praktisch kaum umzusetzen. Man muss die Dinge ein paar mal gesehen
haben bevor man erkennt das da was ist. Wenn man etwas erkannt hat muss man es einige male gezielt beobachten bis man
versteht was man erkannt hat. Dann muss man lernen damit umzugehen. Wie sehen Chance und Risiko aus? Lohnt sich das?
Wie tradet man das? Oder besser nicht? Wenn man es tradet - wie soll man es traden? Postitionsgrösse? Stopps? Ziele?

Komfortzone -> Wann wird getradet. Was wird wie getradet. Welche Positionsgrösse.

Der Anfänger neigt dazu die Positionsgrösse zu vergrössern wenn es gut läuft und geht davon aus das es immer besser läuft.
Das er den Markt im Griff hat, oder sich der Markt sogar nach ihm richtet. Gotteskomplex. Und dann kommt der Hammer der
ihn zertrümmert. Man muss sich im Griff haben. Am besten immer mit der gleichen Positionsgrösse handeln die dann mal mehr
und mal weniger abwirft. Aber die einen auch nicht tötet wenn es mal dumm läuft.

Deswegen auch mein Tipp sich mit Tradingpsychologie zu beschäftigen. Und auch der Tipp mit Sunzi und die Kunst des Krieges.


Trading ist vor allem Anpassungsfähigkeit. Man muss sich selbst kennen und verstehen und man muss erkennen was der Markt
macht und ihn verstehen. Man muss wissen was man macht und sich im Griff haben. Man muss die Chancen und Risiken erkennen.

Trade was Du siehst nicht was Du denkst - Problem ist das Du vieles erstmal gesehen haben musst bis Du erkennst was Du da
überhaupt siehst. Das kostet Zeit. Wenn man sich diese Zeit nicht nimmt und gibt dann kann man sich selbst und die psychischen
Fallen noch so gut kennen - es wird nicht funktionieren wenn man den Markt nicht versteht.

Und auch dann wenn man den Markt irgendwann besser und sogar gut versteht wird man Verluste machen - es kann immer
passieren das man wie aus dem Nichts eins auf die Fresse bekommt - auf dem falschen Fuss erwischt wird - deswegen ist es wichtig
keine zu große Positionsgrösse zu wählen. Komfortzone eben. Komfortzone die immer passt. Die einem schöne Gewinne und nur
kleine Verluste einbringt und die einem wenn der Hammer angeflogen kommt nicht das Genick bricht.

Mit der Komfortzonen-Positionsgrösse hat man dann eben nicht in 3 Jahren 12 Mio auf dem Konto. Ganz dumm ist es sich selbst
zu sabotieren - indem man sich im Nachhinein reich rechnet - hätte ich das jetzt mit dem Betrag x anstatt dem Betrag y getradet
dann hätte ich jetzt schon dies oder das eingenommen und könnte dann noch mehr... und im nächsten Moment - im nächsten
Trade wird die Posititonsgrösse erhöht - toll hat ja gut geklappt - also weiter machen - wieder super geklappt - also nochmal
Positionsgrösse hoch - läuft ja gut - wieder geklappt - usw. usf. bis der Hammer angeflogen kommt...

Gibt viele Fallen in die man laufen kann und in die wahrscheinlich auch alle irgendwann mal gelaufen sind. Das schwierigste auf dem
Weg zum erfolgreichen Trading ist es die Geduld aufzubringen sich selbst und den Markt kennen zu lernen. Damit man sich selbst
und seine Strategien entwickeln und anpassen und seine Komfortzone überhaupt finden kann.

Wer Geduld übt, gewinnt Weisheit.

Die Geduld ist das Schwert des Klugen.

Den meisten fehlen Geduld und Anpassungsfähigkeit. Die meisten überschätzen sich und ihre Fähigkeiten.
Den meisten fehlt leider auch die Fähigkeit analystisch über sich und den Markt nachzudenken.
Mit genug Zeit kann sich das entwickeln. Dem steht aber die fehlende Geduld im Weg.

Unterm Strich - für die meisten ist (Day-)Trading einfach nix. Langfristiges diversifiziertes Anlegen ist viel einfacher
und mit ausreichend Geld und Zeit auf jeden Fall viel weniger aufwändig und stressfreier. 

Ich denke wenn die meisten erst mit Aktien handeln würden und dann mit Trading starten, dass wäre die bessere Reihenfolge.

Das kann schon sein. War bei mir auch so. Aber hab trotzdem noch viel Zeit und blutiges Leergeld investieren müssen,
weil mir am Anfang auch die Geduld und Anpassungsfähigkeit gefehlt haben. Auf der anderen Seite - ich habe es wohl
auch gebraucht blutiges Leergeld zahlen zu müssen um aufzuwachen und dann richtig an die Sache ran zu gehen.

Wenn's nur Leergeld war, ist es ja egal.

Ich glaube nicht das Computer nur Arbitrage Geschäfte machen, warum sollte sie sich darauf beschränken.

Es gibt zwei wichtige Vorteile: die Umsetzung einer Strategie ist schnell. Das heisst sie kann von vielen anderen gar nicht umgesetzt werden. Und die Umsetzung ist frei von Bias.

Diese beiden Vorteile kombiniert machen wohl aus dass mechanische Strategien die von Computern umgesetzt werden funktionieren. Je länger die Haltedauer jedoch ist desto kleiner wird der erste Vorteil. Auch bei längerfristigen mechanischen Strategien können Computer helfen, sind aber nicht unbedingt nötig. Ich fahre nur mechanische oder mindestens halbmechanische Strategien. Es würde mir nie in den Sinn kommen z.B. das Schliessen einer Position nicht mechanisch zu erledigen, dort ist die Gefahr für einen Bias viel zu gross.

Ich glaube nicht das Computer nur Arbitrage Geschäfte machen, warum sollte sie sich darauf beschränken.

Es gibt zwei wichtige Vorteile: die Umsetzung einer Strategie ist schnell. Das heisst sie kann von vielen anderen gar nicht umgesetzt werden. Und die Umsetzung ist frei von Bias.

 Auch bei längerfristigen mechanischen Strategien können Computer helfen, sind aber nicht unbedingt nötig. 

Moin Pete, 

würde da nen dritten Vorteil einbringen wollen: N Computer ist viel billiger als n Analyst/Fondsmanager/Fondsmitarbeiter.

Gäbe da es ne Strategie, die den Markt outperformt, so würde ich als Großbank die programmieren lassen und mir x-Millionen für meine porschefahrenden Dummschwätzer von Analysten einfach sparen.

Zu deren Glück sind die Großbanken nicht so auf Zack wie ich.

SG

Moin Pete, 

würde da nen dritten Vorteil einbringen wollen: N Computer ist viel billiger als n Analyst/Fondsmanager/Fondsmitarbeiter.

Gäbe da es ne Strategie, die den Markt outperformt, so würde ich als Großbank die programmieren lassen und mir x-Millionen für meine porschefahrenden Dummschwätzer von Analysten einfach sparen.

Zu deren Glück sind die Großbanken nicht so auf Zack wie ich.

SG

Gesundes Selbstvertrauen.   

Das wichtigste ist wohl die Definition einer Strategie. Man kann sie testen und Umsetzen, alles Handarbeit, aber irgend jemand muss mal auf die Idee kommen. Die Grossbanken sind Weltmeister im klauen von solchen Ideen und nur eine einzige davon, wenn sie gut funktioniert, ist alle Porsches der Welt wert.

...

Ich meinte eher anderes herum. Das die Maschine das macht, was eigentlich der Mensch macht.
Wenn es wirklich darum geht einen Plan umzusetzen und Emotionen auszuschalten, so wie es in den ganzen Büchern steht, dann ist der Computer ideal.

Aber es wird nicht gemacht. Weil es nicht funktioniert.
Und wenn etwas funktionieren sollte, dann ist das nicht von langer Dauer.

Ich glaube es liegt es eher daran, das Leute die so ein System laufen haben, damit nicht hausieren gehen.

...
Das eigentlich witzige an der ganzen Sache ist, dass es wirklich keiner glaubt. Da nehme ich mein "vergangenes Ich" nicht aus.
Jedes Jahr versuchen sich im Trading vielleicht 1mio Neulinge und 10mio die es schon gelernt haben reden auf die Noobs ein.
Keiner hört zu.
1000 überleben langfristig. (Wenn überhaupt!)
Schlechte Quote.
Jeder glaubt einer von diesen 1000 zu werden. Mit welcher Berechtigung?

Das ist natürlich auch ein Ego-Ding.
Natürlich sprechen die Zahlen für sich und werden wohl langfristig auch bestätigt.

Aber, es gibt erfolgreiche Trader.
Wenn alle, die etwas nicht geschafft haben diejeigen sind, denen man zuhören muss, dann versucht es am Ende keiner mehr.
Das rettet zwar die Verlierer bedeutet aber, dass es keine Gewinner mehr gibt.

Stell dir mal eine Welt vor, in der niemand mehr etwas riskiert, weil die Masse der "erfolglosen" (die ja immer viel größer ist als die der erfolgreichen) immer sagt "geht nicht".

Der Ansatz muss eher der sein zu erkennen, wann man selber nicht zu den Gewinnern gehört, um dann nach etwas anderem zu suchen, was für einen funktioniert.
Das hat aber nichts mit anderen zu tun.

Ich hab mal 3 Wochen "Daytrading" versucht, das war mir viel zu hektisch.
Für mich ist das nichts.
a) das sagt aber nichts über andere aus
b) ist der wichtigste Punkt für mich auch nicht, was andere machen, sondern dass ich für mich diese Erkenntnis gewonnen habe

Ich glaube, das ist hier alles nicht so der Punkt.
Haben wir es hier mit Experten zu tun, die jahrelang den Markt beobachten und/oder mathematisch basierte Tradingmodelle backtesten und dann via Papertrading ein oder mehrere Jahre laufen lassen? Nein.

Gewünscht ist das einfache und schnell verdiente Geld. So wie bei meinem ehemaligen Kumpel, von dem ich hier berichtet habe. Dessen "Strategien" (man mag das Wort in dem Zusammenhang kaum verwenden) waren stets sehr simpel strukturiert, funktionierten dementsprechend auch nur wenige Wochen und wurden dann durch was ebenso simples anderes ersetzt.

Vahanas Ansatz finde ich gar nicht so schlecht: ein langfristiges Aktiendepot und parallel dazu das Trading-(Zocker-)Konto. Und dann mal die Performance vergleichen nach 1, 2 und 5 Jahren. Auch ich musste hier meine Lektion lernen.