Erfolgreiche Daytrader auf Youtube?

Nach Clenow ist ein MA200 Filter sehr Sinnvoll. Er hat nach seinen Testergebnissen zwar nur 2xFunktioniert in 20 Jahren Backtest und  es gab sehr viele Fehlsignale. Aber diese beiden Male als es Funktionierte hatte der Anleger so wenig DD gehabt, dass die Anleger die keinen Filter benutzt hatten ihn nie wieder einholen konnten was die Performance angeht.

Es kommt auch gar nicht drauf an welchen Wert man da nimmt, sonder es geht um das konzept überhaupt einen Filter zu haben.

Was heisst eigentlich Markettiming?

market-timer für mich sind Träumer;

sie träumen, dass sie mit 'timing the market'  praktisch alle down-days ausschliessen und sind nur dann im Markt investiert, wenn die Kurse steigen  

für alle Träumer resp. selbsternannten Market-timer sei das Buch von Burton Malkiel "A Random Walk Down Wall Street" zu empfehlen - er zeigt auf wunderbare Weise auf, dass Börsenkurse einem Zufallspfad (Random Walk) folgen und deshalb nicht prognostizierbar sind (das mit den Affen und Pfeilen hatten wir ja auch schon hier im Board irgendwo besprochen & durchgekaut).

Nach Clenow ist ein MA200 Filter sehr Sinnvoll. Er hat nach seinen Testergebnissen zwar nur 2xFunktioniert in 20 Jahren Backtest und  es gab sehr viele Fehlsignale. Aber diese beiden Male als es Funktionierte hatte der Anleger so wenig DD gehabt, dass die Anleger die keinen Filter benutzt hatten ihn nie wieder einholen konnten was die Performance angeht.

Es kommt auch gar nicht drauf an welchen Wert man da nimmt, sonder es geht um das konzept überhaupt einen Filter zu haben.

Ich habe die beiden Bücher von ihm gelesen und er sagt ausdrücklich dass dies Ideen sein sollen und seine eigene Strategie anders (besser) ist. Im ersten Buch meinte er noch dass Aktien zu sehr korrelieren um nur in sie zu investieren, im zweiten meinte er dass sie zu sehr korrelieren um ohne Filter unterwegs zu sein. Da mag er Recht haben aber vielleicht gibt es hier auch andere Möglichkeiten (Volatilität, Diversifizierung etc.) die theoretisch besser funktionieren. Aber er ist ein Quant und hat eigentlich zu wenig Daten für eine qualifizierte Statistik.

Ansonsten habe ich nichts zu meinem letzten Beitrag zuzufügen als vielleicht ein Beispiel: Clenow hat eine relativ kurze Zeit angeschaut, aber gehen wir mal davon aus das hätte auch in den letzten 150 Jahren funktioniert. Plötzlich kommen ein Dutzend brutale Ueberschneidungen bei denen man jedesmal 10-20% verliert gegenüber buy-n-hold und das in 10 Jahren nicht mehr einholen kann. Kein Problem, wenn man jetzt nach 10 Jahren die  letzten 160 Jahre anschaut dann ist es eindeutig: man muss den 300-er MA nehmen und es funktioniert prächtig. 160 Jahre lang hat das prächtig funktioniert, warum sollte es jetzt nicht mehr funktionieren? 

Vielleicht versteht Ihr jetzt was ich meine.

Hallo.
Kennt Ihr Kanäle von erfolgreichen Daytradern auf Youtube? Bevorzugt Futuretrading?

Nein!

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Ansonsten habe ich nichts zu meinem letzten Beitrag zuzufügen als vielleicht ein Beispiel: Clenow hat eine relativ kurze Zeit angeschaut, aber gehen wir mal davon aus das hätte auch in den letzten 150 Jahren funktioniert. Plötzlich kommen ein Dutzend brutale Ueberschneidungen bei denen man jedesmal 10-20% verliert gegenüber buy-n-hold und das in 10 Jahren nicht mehr einholen kann. Kein Problem, wenn man jetzt nach 10 Jahren die  letzten 160 Jahre anschaut dann ist es eindeutig: man muss den 300-er MA nehmen und es funktioniert prächtig. 160 Jahre lang hat das prächtig funktioniert, warum sollte es jetzt nicht mehr funktionieren? 

Vielleicht versteht Ihr jetzt was ich meine.

Und wenn du von so einem Fall ausgehst dann musst du ihn quantifizieren, Wahrscheinlichkeiten ermitteln und dann ueberlegen wie du im Sinne von Risikominimierung beim Eintreten von gehaeuften "unfavorable" Ereignissen/Abweichungen reagierst..
Die Zukunft wird sich wohl irgendwo reimen, aber eine Garantie gibt es nicht - daher gibts ja noch Risikomanagement. Kennst du irgendetwas auf das du dich heute verlaesst und du garantieren kannst dass es in Zukunft weiterhin funktioniert? Ersetze MA200 mit was beliebigem wie: Momentum? Trend? Mean Reversion? Korrelationen?
Also entweder einpacken oder im unsicheren Umfeld agieren - nur eines ist ja bekanntlich sicher...
Selbst die ganze Portfoliotheorie beruht darauf dass einige historische Beziehungen auch in Zukunft gelten - und keiner stellt das in Frage  
Zum Thema Risikomanagement und der ganzen MA Sache...da gabs sogar schon 1992 Ideen darueber - also wer meint der dot.com Crash war unvermeidbar (im Depot) - nah, war er nicht
PS - Der Trader hat uebrigens ueber Jahrzehnte erfolgreich agiert - also im Gegensatz zu Malkiel and Friends an der Boerse laenger professionell agiert als dass das EMH-maessig passieren duerfte

https://www.amazon.com/Trader-Vic-Method...0471304972

Im Grunde ist es jedesmal eine ähnliche Situation in die Du einsteigen kannst und nach der das beschriebene passiert.

Erinnert mich an die berühmt-berüchtigten Elliott-Wellen. Die wollte mir mal jemand als der Weisheit letzter Schluss aufzeigen.

Gibt es da einen Zusammenhang?

Ich weiß nicht ob Du mit dieser Ausführung nachvollziehen kannst das das was ich mache nichts mit dem was Du
sagst zu tun hat.

Du machst auf mich den Eindruck von jemanden, der das schon mal gemacht hat. Kannst du vielleicht ein bisschen näher ausführen, welche Instrumente du da einsetzt?

Der Langfristanleger ist mit einem Kreuzfahrtschiff über den Atlantik von Europa nach USA unterwegs und denkt
das der Daytrader im Grunde das gleiche macht nur das er anstatt den Atlantik zu überqueren mit der Fähre vom
Festland auf die 10 km entfernte Insel vor der Küste fährt.

Wenn ich indiskret fragen darf, gerne auch Antwort per PN: Geht es bei den deutschen Steuern überhaupt?!

Nach der Logik ist Buffett kein Profi, aber seine Mitarbeiter schon. Und Buffett hat auch keinen Beruf., seine Mitarbeiter schon.

Ernsthaft?

Buffett ist meines Wissens durchaus als Geschäftsführer angestellt und bekommt dafür ein stattliches Gehalt. Natürlich hat er formal viel mehr Geld, weil er der Eigentümer des Unternehmens ist, aber in dem Sinne erfüllt er die Definition von "Profi".

Mal wieder Daytrading versus Longterm und Markettiming versus Buy and Hold.
Taucht immer wieder in allen möglichen Diskussionssträngen als Schlüsselfrage auf.
Zurecht, da naheliegend bedeutsam für jedes (fehl- oder sinnvoll) investierte Engagement an den Märkten.


#### Zurecht? Denke dem Threadersteller geht es hier um Daytrading. Die Thematik selbst geht durch diese vollkommen
in andere Richtungen gehenden Diskussionen unter. Diese wurden auch schon zig mal in anderen Threads geführt und sind
hier eigentlich fehl am Platz. Market-Timing wie es hier diskutiert wird hat nichts mit Daytrading zu tun - zumindest nicht aus
meiner Sicht. Auch sicher sehr interessante und aufschlussreiche Charts über langfristige Entwicklungen über Jahrzehnte 
sind wie gesagt sicher interessant - haben aber mit der Thematik hier nichts zu tun.


Für jeden sich der eigenen aktiven Kapitalbewirtschaftung nähernden Retailer sollte wohl ganz klar gesagt werden:

Je kleiner der Timeframe, desto umfänglich und eindeutig professioneller (ausgebildeter, vollzeitiger, kompetenter, talentierter, fokussierter, ...) musst Du sein.
Hier bist Du eindeutig im Nachteil gegenüber jedem Profi und solltest Dein Kapital zurückhalten, solange Du nicht selbst voll ausgebildet und gänzlich freier Ressourcen für diesen Vollzeitjob bist - was die allerwenigsten werden und daraus dann noch die allerwenigsten tatsächlich werden woll(t)en.



#### sehe ich genauso - ich habe auch meine Zweifel das man eine gewisse "Tiefe" erreichen kann wenn man
nur nebenher Zeit hat sich mit der Thematik zu beschäftigen. Zumindest dauert es dann nochmal einiges länger.
Wobei es natürlich auch um das Level geht das man erreichen kann. Man kann auch schon in kürzerer Zeit
mehr oder weniger erfolgreich traden - aber weil dann noch viele Wissens- und Erfahrungslücken vorhanden sind
mit einem entsprechend höheren Stressfaktor. Es geht - aber es geht nur mit entsprechendem RM/MM und mit
extrem stressenden Frustphasen.




Dabei noch, was fast alle unterschätzen, die sich dem "Daytrading" widmen wollen:

1) Du bleibst einfach nur bei einem 'Jobwechsel' / selbst auferlegter Umschulung (der dazu noch den wenigsten gelingtbzw. überhaupt bewusst angestrebt wird), bei dem Du ewig weiterhin ZEIT GEGEN GELD tauschen wirst wie bei jedem anderen Job auch (den Du allerdings oft einerseits tatsächlich beherrschst, andererseits tatsächlich auf lange Sicht lieber machst).

2) Du bleibst weiterhin Gefangener und gebundener Sklave eines fremden Herrn (hier den Märkten/ Börsen), wirst zu regelmässigen, vorgeschriebenen und lang anhaltenden Arbeitszeiten sowie Überstunden gezwungen und musst dort in ebenso ewiger Routine Dein täglich Brot verdienen wie in jedem anderen Sklavenjob auch. Alles vorgeworbene "frei", "unabhängig", "Dein eigener Herr" ... - Blabla ist als Short(est)Term-Trader für die Tonne. Einzig relative Ungebundenheit ist die Lokalität Deines physischen Aufenthalts - aber selbst die durch Zeitverschiebung, Tag- Nacht-Struktur etc. gegenüber aber eben fixen Börsenzeiten zum einen nicht wirklich, wenn Du auch noch ein Leben haben willst, zum anderen heute und zunehmender immer erreichbar durch jenste andere online durchführbare Tätigkeiten /Selbständigkeiten, dann gar oft noch ohne zeitliche Fremdbestimmungen.

[Ja, eine enorme Seifenblase an Werbemaschinerie und Heer von angeblich so erfolgreichen und glücklichen Daytradern (die ulkiger Weise alledings permanent mit ganz anderen Dinden beschäftigt sind wie allem Selfmarketing auf YT, als 'Coach', Seminaranbieter, alles weitere Gesumse) wollen einem da anhaltend etwas anderes vorgaukeln. Letztlich wird man sich aber darauf reduziert wiederfinden in seinem 'Traumjob' und sich gewünscht haben, das doch alles irgendwie vorher mehr begriffen zu haben.]


#### Wenn es in erster Linie nur darum geht Geld verdienen zu wollen ist Daytrading wahrscheinlich der falsche Job.
Es braucht Leidenschaft und viel Zeit bis man erfolgreich wird. Ohne Leidenschaft - wirkliches tiefstes Interesse an der
Thematik - wird man keine Lust haben diese Zeit aufzubringen. Dann sollte man es meiner Meinung nach gar nicht erst
anfangen.

Die (Selbst-)Ausbildungsphase ist zeitaufwendiger, intensiver und anstrengender als man es am Anfang denkt.
Würde sagen das man über Jahre hinweg ungefähr die doppelte Arbeitszeit eines normalen Arbeitnehmers im
Monat hat. Ohne dabei damit viel Geld bzw. dementsprechend viel Geld zu verdienen. Das kann durchaus auch
weniger sein als das was ein normaler Arbeitnehmer verdient. Aber wenn man es dann geschafft hat ein bestimmtes
Level zu erreichen, dann verdient man mit einem Bruchteil der Arbeitszeit eines normalen Arbeitnehmers mehr Geld
als dieser. Du kannst es dann auch ganz gemütlich 2-3 Stunden am Tag machen und hast sehr viel mehr Zeit für
Frau, Kinder, Hobbies, Haus und Hof übrig. Dann bist Du alles andere als ein Sklave, das ist dann eher der Arbeitnehmer
der täglich seine 8 Stunden malochen und sich mit Kunden, Kollegen, Vorgesetzten herumärgern muss.

Der Freizeitgewinn oder der Gewinn an freier Zeit den ich durch das Daytrading habe ist enorm. Klar wenn ich aufstehe
mache ich als erstes die Rechner an und dann erst wieder aus wenn ich ins Bett gehe. Die Rechner laufen dementsprechend
mind. 14 - 16 Stunden. Aber die sitze ich nicht davor. Wenn ich die Rechner anmache und sich was anbietet mache
ich die ersten Trades und könnte dann oft schon nach 1-2 Stunden wieder aus machen. Will ich aber nicht. Für mich
ist es ein Traumjob. Aber ich mache zwischendurch mehrere Stunden immer wieder was anderes. Hausarbeit, Einkaufen,
Haus, Garten, eine Runde mit dem Mountainbike fahren, für die Familie kochen und vieles mehr. Meine Arbeit lässt mir
zwischendurch soviel Zeit für alltägliches das ich meiner Familie dadurch mehr Zeit für vieles andere verschaffe wofür
andere nur am Wochenende Zeit haben. Heute sieht das so aus - aber es sah eben auch jahrelang genau andersherum
aus. Ohne die Unterstützung meiner Familie die mir die Zeit in dieser Anfangsphase gelassen hat, wäre es schwer gewesen
dahin zu kommen. Und für sie war es auch sehr anstrengend mich in dieser Zeit auszuhalten. Zeitaufwand, Depri-Phasen,
Verzweiflung, usw. usf. Heute gebe ich da vieles zurück. Am Ende des Tages sitze ich heute über den Tag verteilt vielleicht
auch mal 6-8 Stunden am Rechner - meistens ist es aber weniger. Effektiv traden, die Zeit in der ich Positionen am laufen
habe kommt in Summe eher auf 2-3 Stunden. Oft eher weniger. Wie gesagt - es geht nicht darum wie ein Maschinengewehr
ständig zu feuern. Hatte an anderer Stelle ja schon Tipps gegeben wann es mehr und wann es weniger Sinn macht zu traden.
Wenn es weniger Sinn macht braucht man auch nicht vor dem Rechner zu sitzen. Dann macht man einfach ein paar Stunden
was anderes. Zwischendurch mal einen Blick drauf werfen um zu sehen wie die aktuelle Lage ist ist oft schon alles was
zwischen den Trades an "Arbeit" anfällt. Kann da nicht bestätigen mich wie ein Sklave zu fühlen.

Erinnert mich an die berühmt-berüchtigten Elliott-Wellen. Die wollte mir mal jemand als der Weisheit letzter Schluss aufzeigen.

Gibt es da einen Zusammenhang?


#### mit EW habe ich mich auch mal beschäftigt - wie mit vielem anderen - konnte nichts damit anfangen.


Du machst auf mich den Eindruck von jemanden, der das schon mal gemacht hat. Kannst du vielleicht ein bisschen näher ausführen, welche Instrumente du da einsetzt?

#### was meinst Du mit Instrumenten? Das Instrument/Produkt das ich aktuell trade ist der ES-Emini. Schon seit einiger Zeit
nur noch. Habe aber auch Phasen gehabt in denen ich nur den NQ-Emini getradet habe - oder immer wieder zwischen NQ und ES
hin und her geswitcht bin. Den Dow-Mini habe ich nie gehandelt.

Wenn Du mit Instrumenten die Werkzeuge meinst die ich benutze dann kommt da einiges zusammen. Als erstes arbeite ich wie
schon desöfteren gesagt und wie schon öfters von mir empfohlen mit vielen Timeframes. Dann habe ich Pivot-Linien und die
Yesterday-Linien (Yesterday Open, High, Low, Close) in den Charts laufen -> zeigen die wirklich relevanten Unterstützungen
und Widerstände. Dann nutze ich noch MACD und Stochastik. Allerdings in einer sehr speziellen angepassten Weise. Im Grunde
sind MACD und Stochastik die Basis - aber ich habe mir letzten Endes ganz eigene Werkzeuge daraus konstruiert.
Bollinger-Bänder laufen dann auch noch mit. Der Knackpunkt ist aber nicht was man benutzt sondern wie man es benutzt.
Wie, wo, auf welche Art und Weise werden die Werkzeuge eingesetzt und interpretiert. Unendliche Möglichkeiten. Würde ich
diese Werkzeuge so einsetzen und einstellen wie sie standardmässig erklärt werden, wären sie für mich weitgehend nutzlos.
Dementsprechend ist die Antwort auf die Frage was ich benutze auch mehr oder weniger nutzlos. Aber mehr sage ich dazu
auch nicht.


Wenn ich indiskret fragen darf, gerne auch Antwort per PN: Geht es bei den deutschen Steuern überhaupt?!

####Wieso sollte es das nicht? Würde ich als normaler Angestellter so viel verdienen würde ich mehr Steuern bezahlen.
Die neue Verlustbegrenzung ist natürlich schon ein Thema. Bei mir sah es so aus das mich die Trump-Twitterei in der
China-Streiterei dazu gezwungen hat nochmals intensiv an meinen Chart-Setups zu arbeiten und noch "schärfere"
Werkzeuge zu entwickeln. Dadurch ist auch "mein" MACD-Werkzeug entstanden. Die Qualität meiner Trades hat sich
dadurch nochmals verbessert und sind unterm Strich auch weniger geworden. Die neue Verlustbegrenzungsthematik
hat mich dazu gezwungen nochmals mehr Qualität in meine Trades zu bringen. Also nochmal weniger dafür nochmal
noch effektivere Trades. Ich habe mehr als 20.000 Verlust gemacht. Hatte ja in dem Steuer-Thread erläutert das es auch
mit mehr Verlust Sinn machen kann keine Firma zu gründen. Man hat zwar Verluste die man nicht verrechnen kann
die man als Firma verrechnen könnte - aber unterm Strich fährt man durch die ganzen Steuern trotzdem schlechter.
Die Grenze ist dadurch eine andere als die 20000 Verlustbegrenzung. Dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten
mit der man diese Problematik umgehen kann. Z.B. können Deine Kinder auch Konten eröffnen die Du dann tradest.
Gibt es halt kein Taschengeld mehr. Am Ende erben sie das sowieso - von daher ist es dann egal und im Grunde eine
Vorauszahlung des Erbes. Mal schauen wie sich das Thema jetzt weiterentwickelt. Kann mir vorstellen das das irgendwann
gerichtlich wieder abgeschafft wird. Wenn nicht auch egal. So eine Lösung verschafft Luft für mehr Verluste und verhindert
den Zwang einer Firmengründung. Solange das Geld von den Kindern nicht zurückfließt sollte es keine Probleme geben.
Am Ende denke ich das es eher in die Richtung geht das Börsengewinne ganz normal zum persönlichen Steuersatz
versteuert werden müssen. Unterm Strich ist das zwar schlechter als jetzt aber für mich wäre das OK. Dann kann
man ja auch nochmal nachrechnen wie es dann mit einem Firmenkonstrukt aussieht.
Unterm Strich hat mich Twitter-Trump und die Verlustbegrenzungssteuer dazu gezwungen in den letzten 2-3 Jahren
noch besser zu werden. Ehrlich gesagt muss ich mich da fast schon dafür bedanken - bei Trump, Scholz und Binding.

#### Wenn es in erster Linie nur darum geht Geld verdienen zu wollen ist Daytrading wahrscheinlich der falsche Job.
Es braucht Leidenschaft und viel Zeit bis man erfolgreich wird. Ohne Leidenschaft - wirkliches tiefstes Interesse an der
Thematik - wird man keine Lust haben diese Zeit aufzubringen. Dann sollte man es meiner Meinung nach gar nicht erst
anfangen.

Die (Selbst-)Ausbildungsphase ist zeitaufwendiger, intensiver und anstrengender als man es am Anfang denkt.
Würde sagen das man über Jahre hinweg ungefähr die doppelte Arbeitszeit eines normalen Arbeitnehmers im
Monat hat. Ohne dabei damit viel Geld bzw. dementsprechend viel Geld zu verdienen. Das kann durchaus auch
weniger sein als das was ein normaler Arbeitnehmer verdient. Aber wenn man es dann geschafft hat ein bestimmtes
Level zu erreichen, dann verdient man mit einem Bruchteil der Arbeitszeit eines normalen Arbeitnehmers mehr Geld
als dieser. Du kannst es dann auch ganz gemütlich 2-3 Stunden am Tag machen und hast sehr viel mehr Zeit für
Frau, Kinder, Hobbies, Haus und Hof übrig. Dann bist Du alles andere als ein Sklave, das ist dann eher der Arbeitnehmer
der täglich seine 8 Stunden malochen und sich mit Kunden, Kollegen, Vorgesetzten herumärgern muss.
---
Der Freizeitgewinn oder der Gewinn an freier Zeit den ich durch das Daytrading habe ist enorm. Klar wenn ich aufstehe
mache ich als erstes die Rechner an und dann erst wieder aus wenn ich ins Bett gehe. Die Rechner laufen dementsprechend
mind. 14 - 16 Stunden.

Prinzipiell mal egal welches Zeitfenster, dies gilt mMn fuer alle - man sollte das Ganze erstmal nicht zu sehr "ver-romantisieren". Es geht da doch wohl eher weniger um Leidenschaft wenn wir ehrlich sind.
Hier mal ein paar Gedanken die wie ich finde elementar sind, aber die bis jetzt noch gar nicht angesprochen wurden
Des Pudels Kern: Es geht um Knete..und um mit Knete Knete zu verdienen braucht man Knete.

Warum soll ich mich >12 hr am Tag vorn Rechner setzen um dann weniger zu verdienen als ein Arbeitnehmer wenn auf der anderen Seite Leute rumlaufen die jaehrlich mehr Divi kassieren als der Arbeitnehmer Gehalt hat...und denen, um das zu erreichen, dann max ein paar Stunden im Monat vorm PC sitzen reicht? Warum fuer so viel weniger Geld soviel mehr Stress? Weil es cool ist? Die Leidenschaft? Traumjob? C'mon on....

Nah, sind wir ehrlich - wenn es um den Job/Business geht duerfte das Bestreben der Masse (>95%) sein die Aufwand/Return-Ratio zu optimieren. Also mini-max Prinzip.
Der einfachste Hebel das eigene Gehalt ohne zusaetzliches Risiko (oder sogar weniger) und mit weniger Aufwand zu erhoehen ist mehr Grundkapital...man skaliert ueber das Kapital, nicht ueber Arbeitsstunden...

Also ist der Haupttreiber fuer das Daytrading bei den Meisten wohl nicht die "Leidenschaft" oder das "Brennen", sondern schlichtweg der Mangel an Kapital - in Verbindung mit dem (naiven?) Traum diesen Zustand schnellstmoeglich zu aendern...
Wenn du genug Kapital hast schlaegst du dir nicht die Naechte mit Depri-Phasen um die Ohren - und das fuer weniger Geld als du als Berufstaetiger vorher hattest....

Wird dem TE dann auch klar werden muessen...will er Daytrading hauptberuflich betreiben dann ist in Bezug auf Stress, Aufwand, Risiko und allg. Wohlbefinden das zur Verfuegung stehende Kapital ein elementares Argument. Je weniger er in % erwirtschaften muss desto entspannter kann sein Ansatz sein ...

Und es geht doch:

 

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfpyri...radingidea

Interessante Strategie.
Wenn ich mir die Papieren so anschaue, wundert es mich ehrlich gesagt warum dort nicht öfter mal was in die Hose geht.