Optionen

Auf der Y Achse ist der Zeitwert (time value) dargestellt.
Anders als der Name vortäuscht, ist das nicht der Preis der Option in Abhängigkeit von der Zeit, sondern der Aufpreis über den inneren Wert. Der wird natürlich 0 bei Verfall.
https://en.wikipedia.org/wiki/Option_time_value

   


In der Tat  zeigt der Chart Zeitwertverfall in Abhängigkeit von Laufzeit und Nähe des Strikes.

Zeitwertverfallskurve von Im Geld Option: Sie verläuft relativ linear.
Zeitwertverfallskurve von Am Geld Option: Sie verläuft zunächst relativ linear und nimmt  beschleunigt stark .
Zeitwertverfallskurve von Aus dem Geld Option: Sie nimmt sukzessiv zu und gegen Laufzeitende verläuft sie relativ flach.


Bei Fälligkeit entspricht  der Optionspreis dem innerem Wert .
Optionspreis ( Optionsprämie) = Innerer Wert 

Deshalb ist der Zeitwert bei Fälligkeit der Option immer 0.



Innerer Wert  Call                  =  MAX (0; Aktienpreis − Strike Preis)
Innerer Wert Put                    = MAX (0; Strike Preis − Aktienpreis)

Fazit:
Bis jetzt sind Options- Griechen für mich irrelevant.