Strategietester (MT4/MT5)

Hallo

Bin neu hier, daher hoffe ich, ich renne keine offenen Türen ein oder mache sonstwas falsch ^^

Ich habe eine Frage bzgl. des Strategietesters beim Metatrader4:
Derzeit nutze ich zwei gebrandete MT4, einen von GBEbrokers (weil da das Erstellen eines neuen Testaccounts äußerst schnell und problemlos geht) und einen von ICMarkets (weil ich da mit echtem Geld trade und deren Angebot in Bezug auf spreads etc. für meine Strategie am nützlichsten ist).

Kürzlich wollte ich meine Strategie mit anderen Werten und bei anderen Währungspaaren testen (ich trade nur im FOREX). Dabei fiel mir dann aber auf, dass dem Strategietester im MT4 von GBE einige Monate (!) an Daten fehlen. Also hab ichs mit dem Strategietester von ICMarkets probiert. Der läuft aber NUR im Chart (beim GBE-MT4 kann man diese Option ein- und ausschalten, bei ICM leider nicht) und benötigt dann für eine Minute ca. 5 Sekunden zum durchlaufen. Das heißt wenn ich da 1 Jahr simulieren wollen würde müsste ich den 1 Monat laufen lassen (völlig witzlos).

Meine konkrete Frage wäre also: Kann jemand eine Empfehlung abgeben für einen Broker mit kontinuierlichen Datensätzen für wenigstens die letzten 12 Monate, bei dem die Simulation eines Jahres in einer überschaubaren Zeit abläuft? (Bei GBE braucht der für 1 Jahr ca. 20-25 Sekunden, damit kann ich leben)

Besten Dank für eure Hilfe im voraus
Vince

Moin und willkommen,

wenn man "offene Türen einrennt" dann spricht man Leute an die die selbe Meinung haben wie man selbst.

Bei Activtrades kann man mit bestehenden Konto auch über viele Jahre testen und das geht sehr schnell. Ob jetzt jüngste Daten fehlen kann ich nicht sagen.
Allgemein würde ich aber vorsichtig sein solchen Tests zuviel Gewicht und Vertrauen zu geben. Es ersetzt keine Phase der Live Tests mit Spielgeld.

Ich hatte damals einen MT5 programmieren lassen und da war es recht offensichtlich das es einen "sweet spot" in den Parametern gab. Das heißt wenige bestimmte Einstellungen haben einen in kürzester Zeit reich gemacht und nur unwesentliche Abweichungen in den Parameter haben das Gegenteil erwirkt.
Und final wusste ich nicht ob es an den Testdaten gelegen hat, dem Programm an sich oder der Strategie (Das war Trendfolge)

Es gibt keine Strategie die immer funktioniert. Selbst wenn der Backtest positiv ist weiß man immer noch nicht ob die Strategie in Zukunft ausradiert wird.
Im Prinzip kann man nur die Funktionsweise des Programms testen und einige Bugs raus holen.
Es ist auch nicht wichtig möglichst viel Jahre zu Testen, sondern extreme Sitautionen wie zum Beispiel 9/11, Finanzkrise, Corona, Rohstoffkrieg usw.
Weil wenn du diese Daten nicht mit drin hast weißt du nur wie dein Programm in einer Schönwetterlage reagiert.

Übrigens kann ChatGPT auch MT4 und 5 schreiben. Das hätte mir damals sehr geholfen.
Mein Programm kam nie zum Einsatz.
Geschrieben hatte es https://www.mindfulfx.de/

Hier im Forum wäre mir nicht bekannt das jemand automatisiert handelt.
Ich will dir den Wind nicht aus den Segeln nehmen, aber ich habe damals für mich an irgendeinem Punkt erkannt das es nicht möglich ist mit einer statischen Handelsstrategie dauerhaften Erfolg zu generieren. Und weil ich nie raus gefunden habe wie man die Strategie mit positivem Erwartungswert dynamisch optimieren kann habe ich die Idee auch wieder verworfen.
Basis meiner Idee war das Trendfolgestrategien auf jeden Fall funktionieren, der Aussage würde eigentlich jeder Trader zustimmen, aber dem ist tatsächlich nicht so.

So sicher wie das Amen in der Kirche wird man irgendwann eine KI ein Programm entwerfen lassen können, das aufgrund von Backtests einen maximalen Return aus dem Markt holt. Spätestens dann funktioniert gar nichts mehr was aufgrund von Backtests entworfen wurde.

Halte uns auf dem Laufenden.

Hallo Vince,,
Forex arbeite ich mit MT5 und Centkonten von Roboforex, Datenqualität ist sehr gut.

Geschwindigkeit ist natürlich abhängig von der Komplexität und vom Rechner, visuelle Darstellung deaktiviert benötige ich im Massentest mit 24 Pairs bei historischen Daten 10 Jahre ca. 10-15min.

Danke schön für eure Antworten, werde beides kommende Woche mal austesten und mich dann nochmal zu Wort melden.

@Vahana: Nun, dann bin ich der erste den Du kennst, der automatisiert handelt  
Seit 2019 mit Echtgeld, Ausarbeitung der Strategie begann 2014. Die 5 Jahre dazwischen hab ich mit Testaccounts und ständigen Verfeinerungen verbracht, wobei die Verfeinerungen am Ende nur dazu geführt haben, die Strategie immer einfacher zu machen. Dies folgte - rückwirkend betrachtet - dem KISS-Prinzip aus der Informatik (KISS = Keep it simple, stupid).

Was die von Dir genannten Extremsituationen angeht bin ich aber 100% bei Dir. Wobei ich positiv gelernt habe, dass Corona mich gar nicht tangiert hat (tageweise hat es sogar für deutliche Verbesserungen gesorgt (09.03.2020, an der Börse auch "der schwarze Montag" genannt, +68%, im gesamten März 2020 +330%).
Was ich schon seit 2015/2016 gesagt habe war, dass ich natürlich nicht weiß wie sich meine Strategie verhält wenn mal ein Krieg ausbricht. Und siehe da... im Jahr 2022 hab ich praktisch gerechnet einen fünfstelligen Betrag verloren (theoretisch, also wenn ich die Durchschnittszahlen der beiden Jahre zuvor herangezogen hätte sogar ein mittlerer sechsstelliger Betrag). Das war aber auch zum Teil mein Fehler, ich hätte am Morgen des 24.02.2022 schon den Stecker ziehen sollen, hab aber bis August erstmal weitergemacht in der Hoffnung, dass sich die Börse - so wie bei großen Terroranschlägen - wieder beruhigt. Kriegstechnisch war das zwar der Fall, aber die Energiekrise und zum Teil sehr unterschiedliche Inflationsraten liefen meiner Strategie extrem zuwider. Hab dann erst im Januar 2023 mit einer modifizierten Version meiner Strategie weitergemacht, die zwar etwas weniger Rendite erzielt, aber seitdem vollkommen ohne Crash läuft. Auch rückwirkend (bis ~2016) wäre sie zumindest im optischen H4-Abgleich ohne Crash gelaufen, lediglich in der Coronazeit gab es einmal eine Phase, da wäre es eng geworden, dazu bräcuhte ich Echtzeitdaten, die ich Ende 2022 aber bei GBE nicht hatte (maximal 1 Jahr rückwirkend). Aber selbst wenn es da zu einem Crash gekommen wäre hätte mich das nur peripher tangiert. Ich hab ca. alle 3-4 Monate eine Kapitalverdopplung, bei einem Crash verliere ich 58-65% des Bestands. Daher sehe ich das so, dass ich im Falle eines Crashs kein Geld, sondern nur ZEIT verliere (nämlich 4-5 Monate).
Das klingt für Außenstehende albern. Jeder wird sagen "Natürlich verlierst Du Geld". Ja, meinetwegen. Aber das ist einkalkuliert und verkraftbar. Wer so etwas nicht ertragen kann sollte nicht an der Börse handeln und erst recht nicht traden.
Oder wie die Amerikaner sagen:"If you can't stand the heat, stay out of the kitchen"

Ich will jetzt hier nicht zu weit abschweifen, können gerne auch per PN weitermachen, falls Interesse besteht.

Daher sehe ich das so, dass ich im Falle eines Crashs kein Geld, sondern nur ZEIT verliere (nämlich 4-5 Monate).

Das ist eine völlig richtige Denkensweise um das Ego aufrecht zu halten.
Leider ist Zeit aber mehr wert als Geld, spätestens wenn man genug Geld hat.

Vermeiden kann man es sowieso nicht. Man muss einfach dadurch.

Wenn ich mal ganz viel Langeweile und zuviel Geld habe gehe ich das Thema alleine aus Interesse nochmal an.
Es ist ja irgendwie spannend die Fleißarbeit an einen Roboter abzugeben.

Welche Märkte handelst du?

Welche Märkte handelst du?

Nur FOREX. Und da (bisher!) auch nur die Währungspaare EURCHF, USDCHF und AUDCAD.
Das hat sich aus den Testaccounts so herauskristallisiert. Die beiden Pärchen mit dem CHF betrachte ich so, dass da immer ein (relativ) stabiler Anker dabei ist nämlich der Franken. Für die Hauptbewegung sorgen jeweils der Euro, bzw. der US-Dollar.

AUDCAD hab ich erst nach Corona mit Echtgeld gestartet, hatte bevor ich mit Echtgeld begonnen hatte da auch schon mehrere Test-Accounts laufen gehabt aber während Corona zum Glück nicht darin investiert. Zum Glück, weil: Australien und Kanada liegen auf unterschiedlichen Hemisphären und das hat sich tatsächlich während Corona im Kurs abgebildet, immer so im Frühjahr und im Herbst, wenn es also entweder auf der Nord- oder auf der Südhalbkugel auf Sommer zuging. EURCHF war da stabiler, weil beides klimatisch äußerst nah. Nur die Volatilität war höher, aber genau die brauch ich für meine Strategie.

Es gibt mehrere Vorteile mit einem Roboter zu handeln:
- der Roboter ist leidenschaftslos.
- der Roboter merkt nicht ob er grad einen Test-Account oder einen Echtgeld-Account beackert.
- beim Roboter tritt "Gier frisst Hirn" niemals ein.
- der Gerät... äh.. der Roboter schläft nicht. Du kannst 24 Stunden an 5 Tagen die Woche durchtraden.
- man kann mehrere Test-Accounts parallel laufen lassen und dann nach einer gewissen Zeit (mindestens 3 Monate, besser mehr) analysieren, mit welcher Einstellung die Rendite am besten ist. Wenn ich hier von 3 Monaten schreibe ist das aber das allerunterste Minimum. Für alle die jünger als 50 sind und das lesen: Nehmt euch Zeit. Testet 1-2 Jahre (JAHA, ich mein das ernst!). Und für alle die das lesen und meinen das dauert aber zu lange, lasse ich eine Anekdote von Kostolany hier. Der wurde mal gefragt wie man an der Börse schnell reich wird und antwortete:"Das weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen wie man schnell arm wird: nämlich indem man versucht schnell reich zu werden"

Leider ist Zeit aber mehr wert als Geld, spätestens wenn man genug Geld hat.

Ganz vergessen darauf einzugehen: Prinzipiell hast Du völlig recht. Praktisch hab ich mir die Zeit aber dadurch freigeschaufelt, indem ich ja den Roboter alles machen lasse. Ich schaue tagsüber etwa alle 60 Minuten mal ins Handy wie der Stand der Dinge ist und gut is. Kann auch mal erst nach 3 oder 4 Stunden sein, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so drauf fixiert. Allein das, so frei von terminlichem Druck zu sein, ist eine Gnade die sich mit Geld gar nicht aufwiegen lässt und ich bin jeden Morgen beim Aufstehen dankbar dafür, dass ich das genießen darf und das mein Leben in genau dieser Reihenfolge abgelaufen ist, nämlich: Jünger => Mehr Mist als Freude; älter => viel mehr Freude als Mist. Andersrum wär schon echt besch....eiden ^^

Volle Zustimmung.
Für eine Kapitalverdopplung in 4 Monaten benötigt es knapp 1% Rendit pro Handelstag, das ist durchaus realistisch.
https://www.zinsen-berechnen.de/tradingrechner.php

Magst ein paar allgemeine Worte zu deiner Strategie mitteilen?
Einstieg / Ausstieg / Positionsanzahl pro Tag / ~größe / Haltedauer ….

Volle Zustimmung.
Für eine Kapitalverdopplung in 4 Monaten benötigt es knapp 1% Rendit pro Handelstag, das ist durchaus realistisch.
https://www.zinsen-berechnen.de/tradingrechner.php

Magst ein paar allgemeine Worte zu deiner Strategie mitteilen?
Einstieg / Ausstieg / Positionsanzahl pro Tag / ~größe / Haltedauer ….

in der Theorie ja, in der Praxis eher unwahrscheinlich. 

Auf kleine Konten von ein paar Tausend € mag das  funktionieren, aber spätestens ab 100k€ Kontogröße wirst du das nicht mehr schaffen. Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber dann will ich auch einen Echtgeld-Kontoauszug vom Broker sehen!!

Volle Zustimmung.
Für eine Kapitalverdopplung in 4 Monaten benötigt es knapp 1% Rendit pro Handelstag, das ist durchaus realistisch.
https://www.zinsen-berechnen.de/tradingrechner.php

Magst ein paar allgemeine Worte zu deiner Strategie mitteilen?
Einstieg / Ausstieg / Positionsanzahl pro Tag / ~größe / Haltedauer ….

Was deine Berechnung betrifft: stimmt. Aktuell hab ich ~0,84% p.d., zu Beginn des Jahres lag ich mal bei 0,95% p.d., aber in letzter Zeit ist der Markt etwas zu ruhig geworden. Das ist aber bei der Rendite ein eher lässliches "Problem". Ich entnehme jeden Monat den Betrag den ich im Monat zuvor in meinem Leben ausgegeben hab und der Zuwachs liegt weit über dem was ich monatlich ausgebe. Selbst 0,5% oder 0,4% p.d. würden mir locker reichen.
Die Strategie ist eine - hier im Forum weniger beliebte - Martingale-Strategie im FOREX mit einem bestimmten Währungspaar. Einstieg erfolgt alle 300 Punkte bis zum Erfolg oder bis zum Crash. Das Crash-Szenario besteht aus 7 aufeinanderfolgenden trades mit einer Sicherheitsreserve von 100 Punkten nach dem letzten trade. D.h. jenes Währungspaar müsste 2200 Punkte in eine Richtung laufen ohne zwischendurch auch mal in die andere Richtung zu laufen. Das ist bei dem von mir gewählten Währungspaar seit Januar 2022 nicht ein einziges mal der Fall gewesen und in der Zeit seit 2015 gab es scheinbar einmal einen Fall bei der Crash eingetreten wäre (April 2020, Corona). Bei crash beträgt der Verlust ca. 58%, d.h. ich verliere etwas mehr als 4 Monate Zeit, dann bin ich wieder auf dem Stand vor dem Crash.
Der Einstieg erfolgt so, dass der Abschluss einer erfolgreich beendeten Sequenz, der Neubeginn der nächsten Sequenz ist, also keine Berechnung oder gar Analyse, das Programm macht einfach stumpf weiter (eben das von mir schon benannte KISS-Prinzip).
Die Positionsanzahl pro Tag kann ich nicht in exakten Werten angeben, da es von der täglichen Volatilität abhängt. Die ist erfahrungsgemäß montags sehr gering (da passiert meist gar nix), im Schnitt wird eine Sequenz aber alle 2-3 Tage erfolgreich beendet (was gleichbedeutend damit ist, dass der swap mir ein wenig die Suppe versalzt, aber man kann eben nicht alles haben ^^).
Die Positionsgröße ist so berechnet, dass der 7. trade noch eröffnet werden kann (freie Margin >200%). Die Haltedauer beträgt wie gesagt i.d.R. 2-3 Tage. Hab schon Tage gehabt an denen wurden 2 Sequenzen erfolgreich abgeschlossen, aber auch schon mal 'ne Phase da hat es 7 Handelstage gedauert. Lässt sich leider nicht beeinflussen.

Ich habe einen großen Account, in dem aktuell ca. 60k€ sind der auf dieser Strategie läuft und habe letztes Jahr im Sommer einen kleineren mit 2.000 Euro gestartet, der auf der gleichen Strategie läuft, allerdings nur 6 statt 7 trades, was automatisch zu einer Verdopplung der Rendite führt. Den hab ich gestartet, weil ich letztes Jahr im Sommer auf dem großen Account tatsächlich einmal 6 trades brauchte um die Sequenz erfolgreich abzuschließen und dann hab ich mir das damals hochgerechnet und versuchsweise gestartet. Bei diesem Account entnehme ich aber jeden Monat die Hälfte des Gewinns, da es bei 6 trades (laut Strategietester seit Januar 2022) bisher jedes mal einmal im Jahr zu einem Crash kam. Der Account ist jetzt bei 18k€ und bisher lief der dieses Jahr ohne Crash und ich überlege aktuell diesen Account auf 3k€ herunterzusetzen und erst nach dem nächsten Crash wieder aufzufüllen. Bin da aber noch unentschlossen.

Bis Frühjahr 2022 hab ich noch eine etwas andere Strategie gefahren, auch ein Expert Advisor mit festen Vorgaben, der aber von mir moderiert wurde (das Programm hatte eine automatisch mitlaufende Anhebung der StopLoss-Grenze, welche ich von Fall zu Fall unterschiedlich gesetzt habe. Damit lag ich 2020 bei 1,12% p.d., 2021 waren es nur ~0,6%, da hab ich die beginnende Inflation zu spüren bekommen. Und als dann der Ukraine-Krieg losging war's endgültig rum. Ich hab damals erst mal ein halbes Jahr gar nicht getradet, meine Expertise beschränkt sich zu 99% auf FOREX und da gings schon ab Ende 2021 so richtig rund. Für mich etwas zu sehr. Habe die 6 Monate für Überlegungen genutzt wie ich weitermache und kam am Ende auf die jetzige Strategie.

Falls Dir das alles zu vage ist schreib mich gerne privat an, ich bin noch neu hier und weiß nicht wie gerne es gesehen ist, wenn man gleich alles auf dem Silbertrablett serviert (und so ein wenig will ich es auch gar nicht ZU breit treten).


@Wolkenmann:
Ich würde ungern einen Kontoauszug veröffentlichen, das hat was von "herumwedeln mit 500 €-Scheinen". Ich hielte das für unanständig. Falls die genannten Informationen reichen, kannst Du Dir einen Expert Advisor mit diesen Angaben schreiben und den im Strategietester testen? Ich glaub ein solcher Test sagt mehr als ein screenshot. Auch hier: für mehr Infos schreib mich gerne privat an.


Was man generell noch beachten muss: Die aktuelle Steuergesetzgebung, sprich: die Begrenzung des Verlustabzugs. Für das Jahr 2020 habe ich einen Gewinn von ca. 80.000 Euro versteuert, also knappe 21.000 Euro Steuern bezahlt. Mit demselben Ergebnis hätte ich 2021 etwa 190.000 Euro Steuern zahlen müssen. Aber es dürfte hier in diesem Forum kein Geheimnis sein, dass dieses Gesetz schon länger beim Bundesverfassungsgericht liegt.
Das (steuerliche) "Problem" an meiner Strategie ist nämlich, dass sie nicht auf den Erfolg des einzelnen trades setzt, sondern auf den Erfolg der Summe aller offenen trades, sprich: es gibt sehr oft einen trade der im Gewinn ist, aber einen oder zwei oder (ab und an) mehrere trades die mit Verlust geschlossen werden. Und dann wird es mit der derzeitigen Regelung doof. Also bevor jetzt einer meint aus meinen Informationen heraus was zu basteln und durchzustarten, möge er sich bitte, BITTE, erst an seinen Steuerberater wenden (mein Steuerberater und sogar mein Sachbearbeiter beim Finanzamt (und natürlich ich) sind uns zwar sehr sicher, dass dieses Gesetz, wenn es denn dann irgendwann mal vom BVerfG verhandelt wird gekippt wird, aber wer sagt mir denn, dass der Gesetzgeber sich dann nicht noch was viel dämlicheres ausdenkt? Mein Vertrauen dahingehend ist über die Jahre auf exakt 0 (in WOrten: NULL) gesunken).