SAP

Rückkauf zu 169,20€.

Nachkauf 164,96€.

kasse gemacht zu 170.

Und noch mal zu 173,48€.

kasse gemacht zu 170.

Und noch mal zu 173,48€.

 

SAP:  Backtest 60 Tage 5 min Chart - letzten 100 'bars' - mit Ergebnis:
(Zahlen Zuordnung s. Chart)
#-------------------------------------------------------------------------------------------
#pos sort    (0,          22,         36,     67,        86,      89)   <--position in list
#val_sort    (164.34, 166.96, 165.4, 166.82, 165.56, 174.22)
#signal sort  ('buy',   'sell',      'buy',    'sell',    'buy',    'sell')

Dein Backtest legt die Problematik offen.
1. Wie erkenne ich die Wendepunkte rechtzeitig?
2. Rentiert sich der Aufwand für 0,8% Kursgewinn?

Dein Backtest legt die Problematik offen.
1. Wie erkenne ich die Wendepunkte rechtzeitig?
2. Rentiert sich der Aufwand für 0,8% Kursgewinn?

danke für die Betrachtung der SAP Kursdaten:
...es handelt sich hierbei um die Testphase...

Definition: erstmals sind die generierten Hi / Lo die Kauf/VK Signale im 5 Minuten Chart

Aufgabe: Betrachtung der Umschalt Logik (ok,Fehler)

1. Wie erkenne ich die Wendepunkte rechtzeitig?
 per Def. sind die Hi/Lo Signale für Kauf/Verkauf
 und für die Berechnung der Kurs-Differenzen

trade1: VK-KK = 166.96 - 164.34 = 2.62 -> 2.62/164.34 = 1.59 %
trade2: VK-KK = 166.82 - 165.40 = 2.42 -> 1.42/165.40 = 0.85 %
trade3: VK-KK = 174.22 - 165.56 = 8.66 -> 8.66/165.56 = 5.23 %

Test-Ergebnisse  im 5 Minuten Chart s.Chart bei #394
#---------------------------------------------
nächster Test folgt im Stunden Chart

test SAP am 23.4.24 im Stundenchart
(letzte 100 'bars')

in Folge werden nur buy / sell Signale berechnet, im Stunden-Chart also nur 2 trades
trade1: VK-KK = 169.90 - 173.32 = 3.42 -> 3.42/169.90 = 2.0 %
trade2: VK-KK = 164.32 - 173.76 = 9.44 -> 9.44/164.32 = 5.7 %

SAP  Test im Tageschart über 60 Tage zurück

nur 1 trade mit folg. Daten
trade1: VK-KK = 182.6 - 160.8 = 21.8  -> 21.8/160.8 = 13.55 % (
####################

nun stehen weitere DAX40 Aktien zum Test an,
die für Optionen als underlayings dienen.

Ich verstehe Deine Vorgehensweise nicht. Warum wird den nicht an dem roten Kreis gekauft?
   

Ich verstehe Deine Vorgehensweise nicht. Warum wird den nicht an dem roten Kreis gekauft?

ich wollte das setup nicht verändern, um Vergleiche zu erstellen, wie das setup arbeitet bei verschiedenen Zeitebenen; getestet wurde 1 Tag, 1 h, 5 min.

Optimierungsläufe kommen später z. B. Anzahl trades zu Kosten, etc...

Bislang werden nur trades gezählt mit aufsteigender Richtung. Danach kann auch der Leerverkauf getestet werden ( bei IB möglich)

Kürze checks im Hi/Lo Test erhöhen die Anzahl der trades. Beispiel im chart Laufe des Tages.