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Zum Thema vielversprechend: Vorraussichtlich in der Februar-Ausgabe des Magazins TRADERS bin ich drin und werde eines meiner Systeme besprechen, Trefferquote in den letzten 3 Jahren 100%

Wenn ich so ein aufmacher in einer Zeitung Lese........ dann..........ganz erlich!!!! Dan nehme ich die Zeitung gehe in die Küche öffne die Klappe von der Mülltonne und werfe diese mit anlauf direkt in die Tonne.













































Bei dir mach ich aber mal eine Ausnahme


P.S Ich hoffe du gehörst nicht zur Sorte derjenigen die solche Artikel Systeme bis weit über die Kotzgrenze Überoptimieren das lege ich ganz schnell offen

Zum Thema vielversprechend: Vorraussichtlich in der Februar-Ausgabe des Magazins TRADERS bin ich drin und werde eines meiner Systeme besprechen, Trefferquote in den letzten 3 Jahren 100%

Wenn ich so ein aufmacher in einer Zeitung Lese........ dann..........ganz erlich!!!! Dan nehme ich die Zeitung gehe in die Küche öffne die Klappe von der Mülltonne und werfe diese mit anlauf direkt in die Tonne.

Bei dir mach ich aber mal eine Ausnahme

P.S Ich hoffe du gehörst nicht zur Sorte derjenigen die solche Artikel Systeme bis weit über die Kotzgrenze Überoptimieren das lege ich ganz schnell offen

Gerade wollte ich danach fragen, ob du mit Lancelot  verwandt bist   dann erst habe ich gesehen, dass nach den 125 Leerzeilen noch was kommt      Was das System angeht welches ich vorstelle, es hat keinen einzigen Filter, KEINEN.  Vorabzug habe ich schon bekommen. Man darf gespannt sein     Es ist ja auch so, dass das System dort genau überprüft wird, in TRADERS wirst du nichts finden was schwammig ist. Und die Leute dort wissen genau, wovon die reden. Hab mir mal 6 Ausgaben kommen lassen, da kommst aus dem Staunen nicht mehr raus

Gerade wollte ich danach fragen, ob du mit Lancelot  verwandt bist   dann erst habe ich gesehen, dass nach den 125 Leerzeilen noch was kommt      Was das System angeht welches ich vorstelle, es hat keinen einzigen Filter, KEINEN.  Vorabzug habe ich schon bekommen. Man darf gespannt sein     Es ist ja auch so, dass das System dort genau überprüft wird, in TRADERS wirst du nichts finden was schwammig ist. Und die Leute dort wissen genau, wovon die reden. Hab mir mal 6 Ausgaben kommen lassen, da kommst aus dem Staunen nicht mehr raus

Ich bin schon mal ganz gesannt.

Zu den Systemen im Traders ich habe die Źeitschrift Jahrelang gesammelt und fast alle Systeme die ich dort gefunden habe waren Grenzwertig über optimiert. Aber ist ja auch Wurst. Ich Kaufe die Zeitung nicht mehr, aber wenn dein Artikel drin ist kannst du dich ja mal melden die Kaufe ich dann.

Ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum die Erfahrungen und Sichtweisen über die Erstellung, programmierung und das Testen von Handelssysremen hier so unterschiedlich sind, und glaube den Punkt gefunden zu haben. Und der Punkt ist der: Ich komme nicht aus der Programmierer-Ecke.

Zur Verdeutlichung hier mal ein Beispiel:
Karl ist ein ausgezeichneter Schwimmer, er hat lange trainiert nach den gängigen Trainingmethoden und seine Kraft, Technik und Ausdauer können sich sehen lassen. In verschiedenen Wettkämpfen hat es sich auch bestätigt: er ist der Beste. Praktisch keiner kann ihm das Wasser reichen.

Nun wird er mit einer anderen Aufgabe konfrontiert und die lautet: Schwimme vom Nordseestrand zu einer Nordsee-Insel.
Karl steigt ins Wasser und versucht es. Er schafft es nicht. Dann ein zweites und ein Drittes mal. Er kommt zu dem Schluss, es ist nicht zu schaffen, und wenn er es nicht kann, dann kann es auch kein anderer. Schliesslich ist er der beste Schwimmer, hat die grösste Kraft und die längste Ausdauer.

Dann kommt Martin ins Spiel. Er rennt am Strand auf und ab und beobachtet, sonst nix. Dann borgt er sich ein Flugzeug und beobachtet alles von oben. Immer wieder. Und dann besorgt er sich die Wetterdaten, die Gezeitendaten und die Vorhersagen zum Wind. Irgendwann glaubt er dann den Dreh gefunden zu haben und steigt ins Wasser. Zu einer genau bestimmten Zeit und an einem bestimmten Punkt. Martin wird von den Gezeiten und dem Wind fast ohne jede Anstrengung zur Insel getrieben. Zufall? Er steigt immer wieder nach seinem System ins Wasser und kommt immer wieder gut an auf der Insel.

Der Unterschied? Karl verlässt sich auf seine Schwimmer-Qualitäten, kennt die Umstände und Einzelheiten aber nicht wirklich. Martin kennt die Einzelheiten, kann aber nicht gut schwimmen. Da ich mich auf keine Programmierer-Erfahrung verlassen kann (bin erst 2016 in Eigenregie damit angefangen), muss ich die sonstigen Einzelheiten besser kennen, um zu recht zu kommen. Und das geht offenbar auf.

Blätter man eine x beliebe Traders durch und nenne ein intraday System (mit Ausnahme von Kahler´s Geschichten)  das wirklich auch in die Zukunft funktioniert hat ich kenne keines.

Viel Spaß beim suchen

Was zählt, sind CAGR und maximaler Drawdown (Calmar-Ratio). Die Trefferrate an sich ist unerheblich.


Man könnte auch einfach Index-ETFs kaufen und nie verkaufen, es sei denn, man liegt x % im Gewinn. Hat vermutlich auch 100% Trefferrate. Kann halt ein paar Jährchen (oder Jahrzehnte) dauern, bis man im Plus ist.

Und dann gibt es auch noch den "picking up pennies in front of a steamroller"-Effekt. Da hat man auch viele viele Treffer, bis der große Hammer kommt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Taleb_distribution


Aber lassen wir uns überraschen! Ich bin gespannt.

Ich habe mir noch zur AB Zeiten sein Protfolio anhesehen und mir die Trades Liste angeschaut. Das sah aus wie ein relativ wild zusammengewürfelter Haufen an sehr seh aggressiv gehebelten Wetten (meist short) über Zertifikate. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was für ein algo sowas auswirft.

Wenn sich das nicht geändert hat, halte ich es für sehr riskant. Aber waren nur ein paar Trades, vielleicht ists jetzt ja besser....

Wie ich jetzt gerade sehe..es ist nicht besser.


"wollte ich danach fragen, ob du mit Lancelot  verwandt bist"

Der Punkt ist, jeder kann im AB Forum sehen, daß ich das ziemlich exakt prognostiziert habe, was da passieren würde. Wie immer hab ich aufs Maul bekommen....und wie so oft, habe ich recht behalten.


Manchmal frustriert mich das. Aber wenn man schon länger dabei ist, kann ich da Verständnis für aufbringen.

Die Leute investieren viel Zeit in ihre Research Projekte!! Anders als im professionellem Umfeld, wo das in der Regel jmd anders für dich entscheidet, ist es schwer dann zu sagen: ok, sah erstmal gut aus, aber war wohl doch nix. Man will das nicht kaputt machen. Aber in der Wissenschaft ist es das Ziel zu falsifizieren, Pentests sind dazu da, die eigene IT Sicherheit zu zerlegen, Belastungstests im Ingenierswesen sollen DInge zum Brechen bringen....das ist aber schwer, wenn es das eigene Baby ist.

Und so werden Kritiker als "Hater" dargestellt, die alles "zereden", weil sie unangenehme Fragen stellen, die man einfach nicht hören will.

Jetzt sollte man ein "post mortem" machen und daraus zu lernen. Ich hoffe für den Urlauber, daß er nicht zu viel von seinem eigenen Geld verloren hat (eventuell noch andere Investments etc.).

Wenn solches Verhalten von seinen Backtests vorhergesagt werden würde, hätte er dann noch immer investiert und ein Wikiportfolio vorhergesagt.

Jetzt sollte man ein "post mortem" machen

ist es denn schon tot?

Jetzt sollte man ein "post mortem" machen

ist es denn schon tot?  

25% Drawdown, da war so mancher Hedgefonds letztes Jahr auch nicht besser ...

Aber 20% ist nach meiner Erinnerung das Limit bei Wikifolio, um in eine Top-Liste zu kommen.