(31.03.2019, 14:42)Päda schrieb: (31.03.2019, 08:49)geldwurz schrieb: Zu den Schwachpunkten der Strategie (die bei näherer Betrachtung sehr aufschlussreich waren) gäbe es noch einiges zu sagen, das würde aber den Thread hier sprengen.
Zumindest ich fände eine Sammlung der Schwachstellen sehr interessant und würde mich sehr freuen wenn Du noch etwas dazu schreiben würdest. 
Die Dt. Bank hatte drei Zertifikate emmitiert. DB0TS3 mit Nasdaq100 als Universum. Ein kompletter Flopp mit deutlichen Verlusten, trotz gut performantem Index.
Die DB0TS1 und nach Ausverkauf desselben die DB0TS2, beide auf den HDAX. Trotz komplett identischer Strategie hat diese beiden Zertifikate eine völlig andere Wertentwicklung.
Grund: Die 'Graupen' bzw. Normalperformer bleiben zu lange im Depot. Startet man diverse Portfolios zu unterschiedlichen Zeitpunkten, resultieren komplett unterschiedliche Portfolien.
Die richtigen Outperformer erscheinen auf den ersten Rägen und bleiben (!!) auch dort. D.h. sobald ein Wert auf Nr.1 der Liste erscheint, muss die gekauft werden, dafür fliegt die Aktie auf
dem höchsten Rang raus. Heute Nacht, oder nie! Wer die großen Gewinner will, muss sich vom Mittelmaß trennen.
Ich würde die Strategie so umbauen (für den HDAX)
- Rangliste erstellen mit diesem Indikator: TSI = Close/Close(6 months before)
- Handel ein mal im Monat (nicht mehr!) und zwar zw. dem 1. und 3. Handelstag
- Beginn der Strategie im Oktober
- Die Trendstärke des Index wird ebenfalls ermittelt und gekauft/ausgetauscht wird nur, wenn mehr als 50% der Aktien einen größeren TSI als der Index haben.
1. Kaufe zu Beginn die ersten vier Ränge
2. Ab Platz 15 aufwärts wird verkauft und durch die Aktie auf den ersten vier Rängen ersetzt, die sich noch nicht im Depot befindet.
3. Ein neuer Platz 1 wird immer gekauft. (Kapital liefert die schlecht platzierteste Aktie im Depot)
4. TSI Aktie < 1 .... verkaufen
5. TSI HDAX < 1 .... alles raus
Dieses Momentumstrategien funktionieren nur in euphorischen Märkten.
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