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urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing |
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Geschrieben von: cubanpete - 13.11.2018, 12:12 - Forum: Tradingstrategien
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Die hier vorgestellte Strategie baut auf urban-stocks auf und kann mit ein paar wenigen Stunden pro Monat implementiert werden.
Die wichtigsten Unterschiede zu urban-stocks sind: - Dividenden werden berücksichtigt bei der Entscheidung welche Märkte investierbar sind.
- Gewichtung erfolgt nicht nach Dollar sondern nach ATR(monatlich, 10 Monate), so dass alle Positionen die gleiche vergangene Volatilität gemessen am ATR aufweisen.
- Es wird bei Aktien nur in die ETF investiert, nicht in die einzelnen Titel nach Clenow. KISS!
Die Strategie baut darauf auf jeweils in maximal drei von fünf Märkten oder in cash (in Form von T-Bills) investiert zu sein. Die 5 Märkte und die entsprechenden ETF sind:- US Aktien - VTI
- Aktien Welt ohne USA - VEU
- Bonds (Anleihen) - BND
- Immobilien - VNQ
- Rohstoffe - DBC
Cash wird in Form von T-Bills, also kurzfristigen US-Anleihen, gehalten. ETF dafür BIL.
Ein Markt ist investierbar wenn der Schlusskurs des letzten Monats über dem einfachen Durchschnitt der letzten 10 Monats-Schlusskurse liegt.
Es wird jeweils in maximal drei Märkte investiert. Sollten mehr als drei Märkte investierbar sein so wird in die drei Märkte mit der höchsten Levy RSL(10 Monate) investiert. Sollten nur zwei Märkte investierbar sein so wird ein Drittel in BIL investiert, sollte nur ein Markt investierbar sein so werden zwei Drittel in BIL investiert und wenn kein Markt investierbar ist so wird alles in BIL investiert. Bei der gehebelten Methode wird nur in BIL investiert wenn kein Markt investierbar ist.
Gehandelt wird jeweils am zweiten Handelstag des Monats MOC (Market-on-Close). Der Rest wird am dritten Handelstag in BIL investiert.
Vorgehensweise jeweils am zweiten Handelstag des Monats:- Bestimmung der investierbaren Märkte und des investierbaren Kapitals
- Aufteilung des investierbaren Kapitals auf die Märkte
- Erfassung der Aufträge (maximal 6)
Wir machen einen Vorwärtstests ab November mit Anfangskapital 100'000$. Ein Test ungehebelt, ein zweiter mit Hebel 3.
Der einzige investierbare Markt für November ist Immobilien. Dies ist ein Unterschied zur urban Strategie die Dividenden nicht einbezieht, dort ist gar kein Markt investierbar.
Wir nehmen die teuerste Variante der Kommissionen bei IB, also $1 für 100 Anteile. Für die gehebelte Strategie berechnen wir ausserdem einen Schuldzins gemäss der Konditionen von IB.
relevante Daten: Schlusskurs VNQ am 1.11. $78.69, am 2.11. $78.04. BIL Höchstkurs am 3.11. $91.47
ungehebelt:
VNQ: 33'333 / 78.69 = 423 Kauf zu $78.04 = $33'011, Kommission $5
BIL: 100'000 - 33016 = 66'984 / 94.47 = , Kauf 700 BIL zu $91..47 = $64'029, Kommission $7
Bestand: 423 VNQ, 700 BIL, Cash $2'948
Hebel 3:
VNQ: 100'000/78.69 = 1270 Kauf zu $78.04 = $99'110, Kommission $13
Bestand: 1270 VNQ, Cash $877
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| Videos von und über Profi-Trader |
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Geschrieben von: Ca$hmandt - 13.11.2018, 11:30 - Forum: Allgemeines Börsenwissen
- Antworten (36)
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S.A.C. Capital Advisors, L.P., (often written as "SAC" but with each letter pronounced separately) was, as of mid-2013, a group of hedge funds founded by Steven A. Cohen in 1992. The firm employed approximately 800 people in 2010 across its offices located in Stamford, Connecticut, New York City and various international satellite offices but has reportedly lost many of its traders in the wake of various investigations by the SEC. In 2010, the SEC opened an insider trading investigation of SAC and in 2013 several former employees were indicted by the U.S. Department of Justice.
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