US Aktien System live auf Collective2

Den Profit-Faktor hatte ich (leider) nie so wirklich berücksichtigt und bin jetzt etwas erschrocken wie schlecht er ist.
Von April 1999 - heute liegt er bei 1,6.
Von Oktober 2003 - heute immerhin bei 1,9. (Oktober 2003 war die lange Seitwärtsphase zu Ende)
Wenn ich die Tradeanzahl Beschränkung herausnehme, komme ich auf etwas über 1,8 von April 1999 - heute. Habe dann aber das Problem, dass die Tradegröße extrem sinkt, weil ich zu jederzeit, damit rechnen muss, dass alle Trades eingegangen werden müssen!

Durchschnittliche Haltedauer sind 8,6 Tage.

Obwohl ich etwas enttäuscht über den schlechten Profit-Faktor bin, habe ich einen weitere großen Schritt getan. Vorerst aber auch den letzten.
Ich habe mein Kapital noch mal fast verdoppelt mit Hilfe von einem Kredit über 30.000€. Collective2 wird heute noch die Strategie auf 76.000$ anpassen. 

Selbstverständlich hätte ich auch einfach den Hebel erhöhen können. Aber wenn der Hebel zu krass ist und es einen etwas größeren DrawDown gibt, kann das schnell in einem Margin Call enden. Deswegen der Weg über einen Ratenkredit. Läuft über 120 Monate, sodass es im Monat 308,78€ sind. Das Geld wird aus den monatlichen Einnahmen aus meinem Hauptberuf kommen. Sollten die privaten Ausgaben deutlich steigen, werde ich zuerst meine ETF-Sparpläne über 300€ canceln. Sollte das System nicht zufriedenstellend funktionieren und ich stelle es ein, zahle ich den Kredit zurück. Sofern dann noch genug Geld da ist 
Will sagen: Dieser Kredit ist jetzt keine Belastung die bei der nächsten Schwierigkeit zum Problem wird. Sollte mein Handelssystem komplett versagen, werde ich die nächsten 10 Jahre weiterhin über 300€ pro Monat als Lehrgeld bezahlen. Von "All-In" bin ich hier noch ein gutes Stück entfernt.
Ich möchte aber die Chance nutzen früher meine Ziele zu erreichen!

Sehr vielen Dank für deine Einblicke.
Respekt für deine vollumfängliche Programmierung in JAVA.

Auch wenn du bereits (schlechte) Erfahrungen mit CFD´s gemacht hast möchte ich nochmal nachhaken, warum das keine Option ist, wird doch dadurch das eingesetzte Kapital erheblich minimiert.
Als Retail-Client für regulierte Märkte kann das benötigte Kapital auf Aktien um Faktor 5 reduziert werden, in unregulierten Märkten mit höherem Faktor ohne Nachschußpflicht.
Gerade für Algo-Systementwicklung ist das ein hervorragendes tool.
Spreads sind mittlerweile bei renommierten Brokern akzeptabel, Swap(Overnight)-Kosten gerade bei längeren Halteauern sind zu berücksichtigen.
Noch besser eignen sich Cent-Konten, wo mit sehr kleinem Einsatz unter realen Bedingungen gehandelt werden kann.

Bzgl. Profit-Faktor, ich denke entscheidend ist, dass überhaupt eine konstante positive Entwicklung vorhanden ist, welche entsprechend optimiert und skaliert werden kann.
Dahin zu kommen ist eine Herausforderung, auch wenn es vielleicht einfachere Wege gibt.