offline
RE: Risiko Overlay Strategie
| 19.06.2024, 03:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 03:18 von J R.)
beim Corona-Crash hatte ich einen Drawdown von 54% und es kam besonders schnell. Nach 32 Tagen war es wieder vorbei und der Wiederaufstieg konnte beginnen. Ist das ein Merkmal effizienter Märkte dass Korrekturen immer schneller passieren? Bis der vorherige Höchststand wieder übertroffen werden konnte vergingen 1 Jahr und 3 Tage.
Da habe ich Interesse an deinem genannten Link
die Autoren werben für ein hauseigenes Produkt und vergleichen es mit dem 60/40-Portfolio (60% strategisch in globale Renten, 40% global in Aktien), aber mit dem Overlay. Was ist diese geheime Zutat?
Oder soll man es machen wie cubanpete einst vorgeschlagen hat (oder legendäres Filmzitat aus "Margin Call"): alles verkaufen?
wo ich den Autoren zustimme "Jedes Portfolio hat ein Risiko-Overlay verdient“
Da habe ich Interesse an deinem genannten Link
die Autoren werben für ein hauseigenes Produkt und vergleichen es mit dem 60/40-Portfolio (60% strategisch in globale Renten, 40% global in Aktien), aber mit dem Overlay. Was ist diese geheime Zutat?
Zitat:eine kostenbewusste Replikation von Optionsstrukturen mithilfe liquider, börsengehandelter Derivate ...bei den letzten Krisen habe meine eigenen Put-Optionen höflich formuliert suboptimal gewirkt. Aber ich werde besser, bei der letzten Korrektur 2022 betrug mein Drawdown nur noch 10% (Dow Jones Index -21%). Was könnte ein modulares Konzept sein? einzelne Positionen oder Gruppen gezielt gegen Kursverfall absichern, ein Modul für Renten, Forex, Aktienindizes schaffen.
Oder soll man es machen wie cubanpete einst vorgeschlagen hat (oder legendäres Filmzitat aus "Margin Call"): alles verkaufen?
wo ich den Autoren zustimme "Jedes Portfolio hat ein Risiko-Overlay verdient“
__________________
Have Fun Staying Poor
