Bill Benter applied to stock markets

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Ja lance was soll ich sagen sehe es genau wie du aber am Ende würde das auch für Pferdewetten gelten was Überoptimierung angeht.

Ich habe für mich beschlossen es einfach zu probieren. Es gibt bei der Geschichte einen Aspekt der es lohnenswert macht, man hat einen breiten Satz Daten mit dem man arbeitet bei deren Adjustirung allerlei interessante Ergebnisse zu Tage kommen könnte welche Daten gewichte sind besonders markant usw.

Und ja ich fange mit einer Aktie an, die am Ende das Muster für die anderen sein wird.

"Wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du genau prognostizieren? Den täglichen Return über die nächsten Jahre, den Return  r_(t_1= t_0 plus 1 Jahr) /r_(t_0) ?

Ich mir über das letzt endliche Prognose verfahren nocht nicht sicher. Hast du da vielleicht Vorschläge?

Tausend und keine....finde sowas extrem schwer. Es geht ja denke ich ("korrigiere mich wenn hier schon falsch liege) um "dicke Tanker und ihre langfristige Bewegung"?  

Ich überlege an was man sowas eigentlich festmachen kann.

Ich würde als Zielvariable vielleicht mal anfangen mit sowas  "year ahead sortino ratio", oder ein probalistisches Modell....??

Anfang würde ich immer mit meiner heiligen 4 faltigkeit:
- ridge/lasso Regression
- huber regression
- einfacher decission tree
- einfach konfigurierter gaussian process

Aus deiner Liste kommt der decission tree auf die Favoritenliste. Das passt denke ich ganz gut.