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Hallo zusammen,
ich stelle hier mein US Aktien System vor.
Das System versucht "Spikes", also Übertreibungen nach oben oder unten zu erkennen und von diesen zu profitieren. Long und Short Trades werden gehandelt.
Es werden nur Aktien aus dem S&P 500 gehandelt. Der Einstieg in einen Trade erfolgt ausschließlich über eine Limit Order.
Diese Limit Orders werden nach dem Open Kurs erstellt. Der Ausstieg erfolgt in > 90% aller Fällen immer über eine Limit Order, die in der Regel vor dem Open erstellt wird. In seltenen Fällen kann der Ausstieg auch über eine "Market-On-Close" Order erfolgen.
Es gibt also keinen klassischen Stop-Loss in diesem System!
Da alle Aktien aus dem S&P 500 berücksichtigt werden, können theoretisch auch 500 Trades gleichzeitig offen sein. Damit aber die Größe pro Trade nicht zu klein ist werden die maximal offenen Trades auf 51 begrenzt! Es können aber weit mehr als 51 Orders erstellt werden, sobald 51 Trades offen sind werden die restlichen Orders gelöscht.
Das System wird komplett automatisch gehandelt, das heißt es werden keine Orders händisch eingegeben oder gelöscht. Ich handle über Interactive Brokers und hier über die API von der TWS. Daher ist es auch kein Problem z.B. 50 offene Orders in einem Bruchteil einer Sekunde zu löschen, damit nicht mehr als 51 Trades offen sind.
Warum präsentiere ich hier das System?
Das System wird Live auf Collective2 geteilt.
Warum wird das System auf Collective2 geteilt?
Über Collective2 kann man meinem System folgen und von der Performance profitieren und muss dafür eine Gebühr zahlen.
Ich möchte also noch mehr von meinem System profitieren indem ich die Signale ebenfalls verkaufe.
2 Systeme habe ich auf Collective2 angelegt:
1. Live "TOS" System: https://collective2.com/details/140513127
2. Nicht Live System: https://collective2.com/details/140535824
Warum gibt es 2 Systeme und was ist der Unterschied?
Das "TOS" System spiegelt 1:1 die Trades aus meinem Interactive Brokers Account wieder.
Das heißt hier kann ich nicht über die Collective2 Plattform eingreifen und Trades vorher schließen oder andere eröffnen. Hier wird genau das angezeigt was ich in meinem Live Konto handle.
In dem 2. System werden die Signale über die Collective2 API erstellt, sie sind zu 99% die gleichen Signale wie im Live System. Die 1% sind Abweichungen, wenn es irgendwelche Fehler in meinem Programm gibt. Einmal ist es auch schon passiert, dass die Grenze von 51 Trades erreicht wurde, aber das Löschen der Orders in Collective2 über die API zu lange gedauert hat, sodass 52 Trades offen waren.
Bei Collective2 kann ich leider die Kontogröße nur anpassen, wenn keine Trades offen sind. Das passiert in meinem System sehr selten. Ich habe seit dem Start des Live Systems weiteres Geld auf das Interactive Brokers Konto eingezahlt, sodass das Verhältnis nicht passt! Im Collective2 Konto stehen aktuell ca. 25.200$ zur Verfügung.
In meinem Interactive Brokers Account sind es aber durch Einzahlungen bereits ca. 45.000$.
Dadurch stimmt das Verhältnis nicht und wird sich weiter vergrößern, da ich die Tradegröße immer dem verfügbaren Kapital anpasse.
Deswegen habe ich ein 2. System bei Collective2 eröffnet. In diesem System kann die Kontogröße nicht von "außen" verändert werden.
Außerdem erhöhe ich hier nicht die Tradegröße hier werden immer für max. 1323$ pro Trade Aktien gekauft/verkauft.
Bei 50.000$ Startkapital in dem 2. System und 1323$ pro Trade und max 51 Trades ergibt sich ein Volumen von 67.473$, das heißt hier wird mit einem max. Hebel von 1.35 gehandelt.
In meinem Live System handle ich mit einem 4er Hebel! Also deutlich aggressiver! Durch die Differenz vom IB und C2 Konto ist der aktuelle max Hebel bei C2 bei ca. 8!
Dadurch kann es natürlich zu deutlichen höheren DrawDowns und Performance kommen!
Performance:
Seit dem 09. Mai 2022 handle ich das System live. In dieser Zeit hat das System bereits eine Performance von ca. 17% in meinem IB Live Konto erzielt.
Das Collective2 System habe ich erst seitdem 18. bzw. 19. Mai deswegen ist die Performance hier etwas geringer.
TOS: 13% (Achtung falsche Kontogröße bei C2 daher grob durch 2 geteilt. C2 gibt 26% an)
2. System: 6,4%
In einem Backtest von 1999-19.07.2022 ergab sich folgende Performance:
![[Bild: Performance.jpg]](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/iZ1Xw6EdiRBm3wUphfMKXTrRUfqNVAs7mYvf6AAjLrz1dksmFTJ_6I1_ymQj9Yu73p11wHoukCaCeD7zdeFE2w=s0-d-e1-ft#https://i.postimg.cc/26KXhvb0/Performance.jpg)
Gesamtperformance von 276,78 %. Bei einem DrawDown von: 7,2%
Eine jährliche Performance von ca. 12,35%.
Alles ohne Hebel.
Alles bezieht sich nur auf realisierte Gewinne/Verluste, d.h. der DrawDown wenn die Trades offen sind wäre höher gewesen!
Hier werde ich evtl. noch einmal den max möglichen DrawDown errechnen in Buchverlusten.
Allerdings kann ich hier auch nur einen theoretischen Wert annehmen, da in der Praxis vermutlich nie alle Trades gleichzeitig im maximalen Verlust gewesen wären.
Ein Backtest sagt natürlich nichts über Ergebnisse in der Zukunft aus! Allerdings gibt es hier zu den allgemeinen Backtest Anmerkungen noch 2 weitere.
1. Durch die Begrenzung auf 51 Trades kann ich im Backtest nicht sicherstellen, welche Trades eingegangen worden wären! Da ich nur End-Of-Day Daten zur Verfügung habe. Daher habe ich in dem Backtest angenommen, das ich die schlechtesten Trades eingegangen worden wäre, damit die Performance nicht nach oben manipuliert wird! Im Mai bin ich Live schon an die 51 Trade-Grenze gestoßen und dort konnte ich feststellen, dass nicht immer die schlechtesten Trades eingegangen wurden.
Daher könnte die Performance vermutlich noch leicht besser sein.
2. Der Backtest lief mit den Aktien die aktuell im S&P 500 vorhanden sind! D.h. im Backtest habe ich z.B. eine Tesla bereits 2012 gehandelt, obwohl sie da noch gar nicht im S&P 500 war! Ich vermute aber, dass auch hier die Live-Performance eher besser ist als schlechter. Ich habe im Backtest einzelene Trades die z.B. > 40% Verlust gebracht haben. In über 80% dieser Fälle waren die Aktien zu dem gehandelten Zeitpunkt gar nicht im S&P 500 und wären somit gar nicht eingegangen worden.
Da Werte aus dem S&P 500 nicht so stark schwanken wie "Nebenwerte" ergibt das auch Sinn.
Sollte die Zusammensetzung des S&P 500 einen nennenswerten Einfluss auf die Performance haben müsste die Performance am Ende des Backtest Zeitraums nachlassen,
da der Backtest in die Zukunft geschaut hat und schon 2012 wusste, dass die Tesla Aktie 2022 im S&P 500 ist. Allerdings kann man am Chart erkennen, dass die Performance zum Ende hin nicht schlechter wird.
Daher gehe ich davon aus, dass diese 2 Probleme vom Backtest die Performance nicht maßgeblich beeinflussen.
Die aktuelle Performance der Monate Mai, Juni und Juli sind im Rahmen der Backtest Ergebnisse. Selbstverständlich haben 3 Monate noch keine starke Aussagekraft.
Wenn jemand Interesse hat ebenfalls von dieser Performance zu profitieren kann er/sie sich gerne bei mir melden.
Oder alternativ gleich über Collective2 meinem System folgen.
Wenn bestimmte Ausführungen oben nicht verstanden wurden, kann selbstverständlich nachgefragt werden!
Bei Fragen zu Collective2 kann ich auch gerne helfen.
Fragen zum System beantworte ich natürlich auch im gewissen Rahmen, sodass das System nicht verraten wird.
Meinungen, Kritik, Hate oder what ever sind auch erlaubt. So lange es nicht unter der Gürtellinie ist werde ich mich allem stellen.
Gruß Fabi
ich stelle hier mein US Aktien System vor.
Das System versucht "Spikes", also Übertreibungen nach oben oder unten zu erkennen und von diesen zu profitieren. Long und Short Trades werden gehandelt.
Es werden nur Aktien aus dem S&P 500 gehandelt. Der Einstieg in einen Trade erfolgt ausschließlich über eine Limit Order.
Diese Limit Orders werden nach dem Open Kurs erstellt. Der Ausstieg erfolgt in > 90% aller Fällen immer über eine Limit Order, die in der Regel vor dem Open erstellt wird. In seltenen Fällen kann der Ausstieg auch über eine "Market-On-Close" Order erfolgen.
Es gibt also keinen klassischen Stop-Loss in diesem System!
Da alle Aktien aus dem S&P 500 berücksichtigt werden, können theoretisch auch 500 Trades gleichzeitig offen sein. Damit aber die Größe pro Trade nicht zu klein ist werden die maximal offenen Trades auf 51 begrenzt! Es können aber weit mehr als 51 Orders erstellt werden, sobald 51 Trades offen sind werden die restlichen Orders gelöscht.
Das System wird komplett automatisch gehandelt, das heißt es werden keine Orders händisch eingegeben oder gelöscht. Ich handle über Interactive Brokers und hier über die API von der TWS. Daher ist es auch kein Problem z.B. 50 offene Orders in einem Bruchteil einer Sekunde zu löschen, damit nicht mehr als 51 Trades offen sind.
Warum präsentiere ich hier das System?
Das System wird Live auf Collective2 geteilt.
Warum wird das System auf Collective2 geteilt?
Über Collective2 kann man meinem System folgen und von der Performance profitieren und muss dafür eine Gebühr zahlen.
Ich möchte also noch mehr von meinem System profitieren indem ich die Signale ebenfalls verkaufe.
2 Systeme habe ich auf Collective2 angelegt:
1. Live "TOS" System: https://collective2.com/details/140513127
2. Nicht Live System: https://collective2.com/details/140535824
Warum gibt es 2 Systeme und was ist der Unterschied?
Das "TOS" System spiegelt 1:1 die Trades aus meinem Interactive Brokers Account wieder.
Das heißt hier kann ich nicht über die Collective2 Plattform eingreifen und Trades vorher schließen oder andere eröffnen. Hier wird genau das angezeigt was ich in meinem Live Konto handle.
In dem 2. System werden die Signale über die Collective2 API erstellt, sie sind zu 99% die gleichen Signale wie im Live System. Die 1% sind Abweichungen, wenn es irgendwelche Fehler in meinem Programm gibt. Einmal ist es auch schon passiert, dass die Grenze von 51 Trades erreicht wurde, aber das Löschen der Orders in Collective2 über die API zu lange gedauert hat, sodass 52 Trades offen waren.
Bei Collective2 kann ich leider die Kontogröße nur anpassen, wenn keine Trades offen sind. Das passiert in meinem System sehr selten. Ich habe seit dem Start des Live Systems weiteres Geld auf das Interactive Brokers Konto eingezahlt, sodass das Verhältnis nicht passt! Im Collective2 Konto stehen aktuell ca. 25.200$ zur Verfügung.
In meinem Interactive Brokers Account sind es aber durch Einzahlungen bereits ca. 45.000$.
Dadurch stimmt das Verhältnis nicht und wird sich weiter vergrößern, da ich die Tradegröße immer dem verfügbaren Kapital anpasse.
Deswegen habe ich ein 2. System bei Collective2 eröffnet. In diesem System kann die Kontogröße nicht von "außen" verändert werden.
Außerdem erhöhe ich hier nicht die Tradegröße hier werden immer für max. 1323$ pro Trade Aktien gekauft/verkauft.
Bei 50.000$ Startkapital in dem 2. System und 1323$ pro Trade und max 51 Trades ergibt sich ein Volumen von 67.473$, das heißt hier wird mit einem max. Hebel von 1.35 gehandelt.
In meinem Live System handle ich mit einem 4er Hebel! Also deutlich aggressiver! Durch die Differenz vom IB und C2 Konto ist der aktuelle max Hebel bei C2 bei ca. 8!
Dadurch kann es natürlich zu deutlichen höheren DrawDowns und Performance kommen!
Performance:
Seit dem 09. Mai 2022 handle ich das System live. In dieser Zeit hat das System bereits eine Performance von ca. 17% in meinem IB Live Konto erzielt.
Das Collective2 System habe ich erst seitdem 18. bzw. 19. Mai deswegen ist die Performance hier etwas geringer.
TOS: 13% (Achtung falsche Kontogröße bei C2 daher grob durch 2 geteilt. C2 gibt 26% an)
2. System: 6,4%
In einem Backtest von 1999-19.07.2022 ergab sich folgende Performance:
Gesamtperformance von 276,78 %. Bei einem DrawDown von: 7,2%
Eine jährliche Performance von ca. 12,35%.
Alles ohne Hebel.
Alles bezieht sich nur auf realisierte Gewinne/Verluste, d.h. der DrawDown wenn die Trades offen sind wäre höher gewesen!
Hier werde ich evtl. noch einmal den max möglichen DrawDown errechnen in Buchverlusten.
Allerdings kann ich hier auch nur einen theoretischen Wert annehmen, da in der Praxis vermutlich nie alle Trades gleichzeitig im maximalen Verlust gewesen wären.
Ein Backtest sagt natürlich nichts über Ergebnisse in der Zukunft aus! Allerdings gibt es hier zu den allgemeinen Backtest Anmerkungen noch 2 weitere.
1. Durch die Begrenzung auf 51 Trades kann ich im Backtest nicht sicherstellen, welche Trades eingegangen worden wären! Da ich nur End-Of-Day Daten zur Verfügung habe. Daher habe ich in dem Backtest angenommen, das ich die schlechtesten Trades eingegangen worden wäre, damit die Performance nicht nach oben manipuliert wird! Im Mai bin ich Live schon an die 51 Trade-Grenze gestoßen und dort konnte ich feststellen, dass nicht immer die schlechtesten Trades eingegangen wurden.
Daher könnte die Performance vermutlich noch leicht besser sein.
2. Der Backtest lief mit den Aktien die aktuell im S&P 500 vorhanden sind! D.h. im Backtest habe ich z.B. eine Tesla bereits 2012 gehandelt, obwohl sie da noch gar nicht im S&P 500 war! Ich vermute aber, dass auch hier die Live-Performance eher besser ist als schlechter. Ich habe im Backtest einzelene Trades die z.B. > 40% Verlust gebracht haben. In über 80% dieser Fälle waren die Aktien zu dem gehandelten Zeitpunkt gar nicht im S&P 500 und wären somit gar nicht eingegangen worden.
Da Werte aus dem S&P 500 nicht so stark schwanken wie "Nebenwerte" ergibt das auch Sinn.
Sollte die Zusammensetzung des S&P 500 einen nennenswerten Einfluss auf die Performance haben müsste die Performance am Ende des Backtest Zeitraums nachlassen,
da der Backtest in die Zukunft geschaut hat und schon 2012 wusste, dass die Tesla Aktie 2022 im S&P 500 ist. Allerdings kann man am Chart erkennen, dass die Performance zum Ende hin nicht schlechter wird.
Daher gehe ich davon aus, dass diese 2 Probleme vom Backtest die Performance nicht maßgeblich beeinflussen.
Die aktuelle Performance der Monate Mai, Juni und Juli sind im Rahmen der Backtest Ergebnisse. Selbstverständlich haben 3 Monate noch keine starke Aussagekraft.
Wenn jemand Interesse hat ebenfalls von dieser Performance zu profitieren kann er/sie sich gerne bei mir melden.
Oder alternativ gleich über Collective2 meinem System folgen.
Wenn bestimmte Ausführungen oben nicht verstanden wurden, kann selbstverständlich nachgefragt werden!
Bei Fragen zu Collective2 kann ich auch gerne helfen.
Fragen zum System beantworte ich natürlich auch im gewissen Rahmen, sodass das System nicht verraten wird.
Meinungen, Kritik, Hate oder what ever sind auch erlaubt. So lange es nicht unter der Gürtellinie ist werde ich mich allem stellen.
Gruß Fabi
