cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

Ich hab lange in der Welt der "Hochfinanz" gearbeitet und bin da heute noch gut verdrahtet. 

Was Cuban hier abliefert schlägt die meisten Hedge Funds. Jetzt ist das nicht so krass wie es klingt. Wie im klassischen Fundgeschäft  reicht ein 80/20 Invest in SP500/Bonds aus um die meisten HFs zu schlagen. Und die wenigen, dir profitabler sind als Onkel cube sind meist eher quantitativ und/oder deutlich stärker geleveraged => mehr Risiko.  

Was seine Strategie interessant macht ist die bisher geringe Korrelation mit großen Equity Indizes. Das ist schon beachtlich. Mag ja sein, dass es primär an Energy Investments zur rechten Zeit lag. Trotzdem beeindruckend. 

Mir ist das zu anstrengend den exakten Verlauf seiner Holding über die Zeit zu tracken. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen das die Korrelation zu den anderen üblichen Faktoren auch eher gering ist.

Damit hat cuban echtes alpha. Market Neutral. 

Das sehe ich selten. Abgesehen von den üblichen intra-day-MM Truppen (Quadrature,XTX, Janestreet, Alphagrep, Optiver, CTC...) kenne ich ne handvoll Funds und CTAs die das hinbekommen. Mit gaaaaanz anderen Mitteln. 

Wirklich beeindruckend.

Danke für die Blumen, aber der Zeitraum ist noch viel zu kurz um wirklich was auszusagen, sind erst 3.5 Jahre. Wie bei den meisten Investoren ist die gute Performance natürlich reines Können und schlechte Performance ist nur Pech.

Ich hoffe dass ich für die viele Arbeit auch was raushole und eigentlich ist die Zockerecke mein Gegenpol zur Altersvorsorge mit Dividenden Depot, dort kommt mein Cashflow her. Die Risiken sind (für mich) hier riesig weil ich bis maximal 300% margin handle (aktuell 132.91%) und praktisch keine Diversifikation habe. Ein Jahr ist fast alles in Energie, dann wieder wie jetzt in der Bauindustrie. Ich bin mir des Risiko bewusst und kann es mir leisten. Ich müsste mein Leben nicht ändern wenn ich alles verlieren würde, was aber eher unwahrscheinlich ist. 

Ich glaube dass mein Zockerdepot wenigstens zeitweise mit dem Russell 2000 korreliert. Und es sind Energie Titel drin die erstaunlicherweise immer noch gut laufen. Am Freitag hatte ich plus 2.66% während der Russell plus 1.22% und Oel plus 2.6% hatte, die grossen Aktien Indize waren alle im Minus.