US Aktien System live auf Collective2

Glückwunsch zu deinenem offensichtlich funktionierenden Algo-System.

Das mit dem Glückwunsch lass uns mal auf in 2-3 Jahren schieben, wie gut das Algo-System dann wirklich funktioniert

- warum S&P500, funktioniert das auch für Forex

Forex habe ich noch nicht getestet wie dort das System funktionieren würde. Hier müsste ich das System aber auch anpassen. Ich nutze für mein System auch Daten vom VIX. Die machen in einem Forex System dann keinen Sinn.

- mit welcher Plattform entwickelst du deine Strategie (ich selbst nutze den MetaTrader5 bzw. MQL5)

Ich nutze keine Plattform. Es ist alles selber in JAVA programmiert. Das heißt ich hole mir die Daten von Yahoo Finance und verarbeite die dann im Backtest weiter. Ich fürchte ich kann auch gar keine Plattform nutzen, da ich eben nicht nur den Chart von dem Instrument auswerte, sondern auch noch andere Faktoren wie z.B. den VIX miteinfließen lasse. Das weiß ich nicht in wieweit soetwas bei solchen Plattformen geht. Mit einem eigenen JAVA Programm bin ich maximal flexibel.

- wie weit gehst du für deine Backtests zurück

Start von meinem Backtest war Mitte 1999. Also etwas über 20 Jahre! Es gibt wunderschöne Systeme die in 2 ausgewählten Jahren super funktionieren aber in den restlichen Jahren leider so gar nicht. Ich hoffe, dass ich mit dem Zeitraum von über 20 Jahren, da eine bessere Trefferquote habe. Als ich begonnen habe das System zu entwickeln habe ich nur die Daten bis 2019 herangezogen, sodass ich von 2019-2022 "Out Of Sample" Daten hatte. Die letzten Optimierungen habe ich dann aber auf den gesamten Zeitraum gemacht.

- wie lange hast du dein System entwickelt

Systeme versuche ich schon seit mehreren Jahren zu entwickeln. Hatte auch schon mal ein System auf den DAX und dann mit CFD's gehandelt, aber leider ohne automatisierten Backtest und nur ein paar Monate zurück...lief überhaupt nicht gut. Die Idee zu dem aktuellen System hatte ich Ende letzten Jahres.

- mit welchen Vehicles bist du investiert (MT5 mit CFD´s)

Direkt in den entsprechenden Aktien, also keine CFD's, Zertifikate oder sonstwas. Ich kaufe oder verkaufe bei IB direkt die Aktien. Damit bekomme ich auch immer genau die Kurse, die ich auch im Backtest bekommen hätte und habe dadurch keine Verfälschung.

- auf welcher Zeitebene steigst du ein

Ich analysiere die End-Of-Day Daten. Das heißt nach dem Close kann ich mein System laufen lassen und dann sagt es mir bei welcher Aktie ich am nächsten Tag einsteigen muss. Der Einstieg geschieht dann über eine Limit Order die vom Open Kurs des heutigen Tages abhängig ist. Ich weiß also welche Aktien eine Limit Order bekommen sollen, warte auf den Open Kurs und errechne mir daraus meine Limit Order die dann gesetzt wird.

Die Ausstieg Orders liegen zu 99% vor dem Open fest, sind auch Limit Orders. Die anderen 1% werden auch anhand des Opens errechnet. Natürlich alles voll automatisch und es wird natürlich auch nicht jede Limit Order eingegangen.

- Haltedauer im Schnitt

Den habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Ich werde das mal in meinem Backtest einbauen, dann kann ich die genaue Zahl nachreichen.

- was sind die Austiegskriterien

Die "normalen" Take Profit Kriterien werden auch wieder anhand von den Daten der letzten Tagen/Wochen ermittelt und jeden Tag angepasst. Das System hat keinen Take Profit von 3% oder so. Der Take Profit verschiebt sich jeden Tag. Er kann sowohl nach unten als auch nach oben gehen. Wie genau ist "Betriebsgeheihmnis". Ein "Notfall" Ausstiegskriterien ist z.B. wenn ein Long Trade einmal (egal wann) -10% hinten liegt, wird am nächsten Tag der Trade geschlossen. Zuerst wird versucht über eine "extreme" Take Profit Order rauszukommen, aber eine halbe Stunde vor Handelsschluß wird diese Order entfernt und eine Market-On-Close Order gesetzt. Der VIX spielt bei den Notall Ausstiegskriterien auch eine Roll

- wie definierst du Übertreibungen

Das ist auch "Betriebsgeheimnis". Im Grunde muss der Kurs einer Aktie eine gewisse Zeit nur in eine Richtung gelaufen sein, dann gibt es noch ein paar weitere Faktoren und dann kommt irgendwann das Signal.

- welche(n) Indikatore(n) nutzt du, um die Überteibungen zu identifizieren

Keine wirklichen Indikatoren, also kein RSI, Stochastik oder so. Wie genau "Betriebsgeheimnis"

- wie viele und welche Filter nutzt du vorzugsweise

Wie schon angesprochen spielt der VIX eine Rolle und zwar auch als Einstiegsfilter. Dazu noch ein paar andere, z.B. muss der Kurs mindestens eine bestimmte Prozentzahl seit seiner Trendumkehr in die "neue" Richtung gelaufen sein. Wie ich eine Trendumkehr definiere/erkenne ist auch wieder "Betriebsgeheimnis".

- wo liegt der Profit-Factor
- durchschnittliche Anzahl Trades/Tag

Habe ich im Backtest auch noch gar nicht errechnen lassen. Merke ich mir mal vor, das ich das die Tage irgendwann mal einbaue und dann werde ich die Zahlen hier noch posten.


In den letzten 23 Jahren waren es ca. 7500 Trades. Macht also ca. 0,9 Trades pro Tag.

Drücke die Daumen für deine Cashcow.

Danke. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich hier auf Sicht von ein paar Jahren die Performance von einem MSCI World oder auch dem S&P 500 deutlich schlagen kann.




By the way:


Ich habe mal mein System auf alle Aktien vom Russell 2000 laufen lassen. Hier gibt es natürlich Werte die deutlich stärker schwanken wie Werte im S&P 500. Ebenfalls gibt es hier Werte die nur einen Preis von ein paar Dollars haben. Außerdem ist der VIX als Filter hier auch nicht ganz so angebracht. Trotzdem hätte die Performance so ausgesehen:



   



Durch den deutlich größeren Aktienkorb wäre mein System hier in 631 Aktien gleichzeitig investiert gewesen, was für mich einfach nicht handelbar ist. Insgesamt wären es 53.464 Trades gewesen. Außerdem gibt es bei Nebenwerten die Möglichkeit, das im Chart "Block-Trades" auftauchen, das bedeutet zu diesen Kursen hätte ich gar nicht kaufen/verkaufen können. Auch der Notfall Ausstieg mit -10% würde im Russell 2000 natürlich durch die erhöhte Volatilität deutlich häufiger auftreten.

Unterm Strich sind das aber Aktien auf deren Basis ich mein System nicht entwickelt habe, trotzdem ist die Performance aber in Ordnung. Das stimmt mich positiv, dass die Performance auch in Zukunft auf allen S&P 500 Werten deutlich positiv sein wird!