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(03.11.2022, 22:38)Boy Plunger schrieb: 1) Du hattest ja die Performance deines Systems mit 10.15% p.a. angegeben. Was hat der S&P500 in deiner betrachteten Zeitspanne erzielt?
2) Kannst du nochmal einen kurzes Update geben - Welchen Hebel fährst du und welche Rendite und Drawdown erwartest du?
3) Wenn du Übertreibungen nach unten kaufst, kann es dir nicht passieren das du die absoluten Krepierer die aus dem S&P500 hinterher rausgeflogen sind, im Depot hattest? Ich erinnere mich da an Fälle wie WorldCom, Lehaman der Enron. Bei Enron lagen zwischen Rauswurf und dem Konkursantrag gerade 3 Tage.
zu 1: Ich meine es waren laut Backtest ca. 10,15% p.a. ohne Hebel. Backtest Zeitraum war von März 1999 - Anfang 2022. Da waren es beim S&P 500 ca. 7,6% p.a.
zu 2: Hebel ist nachwievor 3.5 in meinem Live System. In dem Nicht-Live System sind es nur 1.5. Max DD laut Backtest waren mit Hebel 3.5 47,25% (2001). Wobei das nur ein theoretischer Wert ist, dazu müssten alle Positionen gleichzeitig in ihrem maximalen Minus liegen. Realisierter DrawDown wären lediglich 17,18%, daher gehe ich davon aus das der maximale intraday DD vermutlich irgendwo bei 30% gelegen hat. Jährliche Performance sind durchschnittlich dann ca. 40%.
Was ich nun erwarte? Das die Ergebnisse aus dem Backtest bestätigt werden. Jährliche Performance liegt zwischen -3,22% und 117,09%. Das aktuelle Jahr wird ziemlich in der Mitte liegen :-)
Monatsperformance liegt zwischen: -14% und 40,92%. In dem Bereich haben sich bis jetzt auch alle Monate bewegt (alles mit 3.5er Hebel!).
zu 3: Richtig, das ist ein Risiko und genau das konnte ich in meinem Backtest nicht abbilden! Zum Beispiel finde ich keine historischen Kursdaten zu Bear Stearns. Allerdings wird dieses Risiko durch 2 Faktoren reduziert.
1. Ein Trade sind immer max 1,6% vom Gesamtdepot (mit Hebel 3.5er Hebel --> 5,8%). Ich handel max. 60 Trades und wenn 60 Trades offen sind bin ich mit dem 3,5 fachen Depotwert unterwegs bei einem 3.5er Hebel.
2. Wenn ein Trade an einem Tag 10% oder mehr im Minus ist wird er auf jeden Fall am nächsten Tag geschlossen. Im Worst Case bei Bear Stearns wären es vermutlich trotzdem -80% für einen Trade gewesen! Was dann aber "nur" 4,6% (mit 3.5er Hebel!) Verlust auf das Gesamtdepot gewesen wäre.
Ich hoffe das beantwortet Deine Fragen :-)
Zu den unterschiedlichen Ausführungskursen gibt es die Woche auch neue Informationen!
