US Aktien System live auf Collective2

Erstes Warnsignal?

Hier sind die schlechtesten Tage (intraday Verlust ohne Hebel) meines System aus dem Backtest:
04.04.00 -8,84 % (Long Trades)
22.03.01 -8,73 % (Long Trades)
19.04.01 -8,92 % (Short Trades)
20.04.01 -9,79 % (Short Trades)
19.07.02 -8,45 % (Long Trades)
22.07.02 -12,57 % (Long Trades)
23.07.02 -11,79 % (Long Trades)
24.07.02 -7,91 % (Long Trades)
25.11.02 -7,22 % (Short Trades)
22.01.08 -9,50 % (Long Trades)
23.01.08 -8,54 % (Long Trades)
18.03.09 -9,84 % (Long Trades)
19.03.09 -13,47 % (Long Trades)
24.03.09 -7,47 % (Long Trades)
25.03.09 -7,86 % (Long Trades)
06.05.09 -8,45 % (Long Trades)
07.05.09 -7,95 % (Long Trades)
08.05.09 -8,86 % (Long Trades)
11.05.09 -7,73 % (Long Trades)
17.06.22 -7,07 % (Long Trades)

Hier taucht schon der erste Tag auf an dem ich das System Live gehandelt habe!
Ein Hinweis das mein Backtest auf die Daten der Vergangenheit überoptimiert ist?
Eventuell!
Es gibt aber durchaus parallelen zu den Marktphasen indem mein System historisch ebenfalls sehr schlechte Tage gehabt hat.
Alle Tage (mit Long Trades) sind in einem Bärenmarkt gewesen, teilwese zu Beginn eines Bärenmarktes und teilweise am Ende.

Nach genauerer Betrachtung sehe ich diesen Wert nicht als "Ausreißer", sondern er ordnet sich in die Vergangenheit ein. Es ist natürlich vermessen zu glauben, dass die schlechtesten Tage in der Vergangenheit gewesen sind und nicht in der Zukunft!

Des Weiteren erkennt man hier, dass die DD intraday Daten schlechter bzw. besser für mich sind, als im Live Handel. Bei den Werten oben kann ich nur das Tages-Low für Longs und das Tages-High für Short Trades nehmen. Bei den -7,07% habe ich also angenommen, dass alle Trades gleichzeitig an dem Tag das Low erreicht haben. Zusätzlich beschränke ich meine maximalen Trades auf 60 und nehme im Backtest immer an, dass ich die schlechtesten Trades eingegangen wäre. Das war Live bis jetzt noch nie der Fall, wenn die 60er Grenze erreicht wurde! Live wurden nie immer die schlechtesten Trades eingegangen, den ein oder anderen richtig schlechten Trade habe ich ganz ausgelassen.
Woher kommt die Unschärfe?
Ich arbeite nur mit EOD (End-Of-Day) Daten. Mein System sagt mir für eine Aktie, ob ich an diesem Tag eine Limit Order erstellen muss oder nicht. Wenn dann mehr als 60 Orders im Markt sind, weiß ich in der Vergangenheit nicht welche Orders als erstes gefillt wurden! Ich weiß nur, das mehr als 60 Orders gefillt worden wären. Damit ich meinen Backtest nicht positiv manipuliere, wähle ich hier die 60 Trades aus, die die schlechteste Performance hatten!

Jetzt der Vergleich DD intraday vom 17.06.22 mit den C2 Daten und den Backtest Daten:
High Leverage (Live System): -18,02%
Low Leverage: -6,7%
Wenn ich jetzt mit den theoretischen Werten aus dem Backtest rechne, hätten als DD -24,75% bzw. -10,61% rauskommen müssen!

Auch hier habe ich also schon einen Puffer in meinem Backtest! Extrem wichtig für Backtests nimmt immer den schlechtesten Fall an der eintreten kann!
Ich behaupte mal niemand wird auf mehrere Jahre gesehen einen Backtest "schlagen". Bedeutet eine bessere Performance zu liefern als der Backtest. Wenn man aber einen Puffer im Backtest drin hat, ist die Differenz nicht mehr so groß.

Ich werde die DD intraday Werte weiter beobachten. Ebenso die monatliche Performance und eventuell noch andere Werte, sodass ich hoffentlich frühzeitig erkennen kann, ob mein Backtest doch überoptimiert ist und mein System in der Zukunft doch nicht funktioniert.
Aber aktuell sehe ich dafür keine Hinweise!

Aktueller Stand: Es sind 15 Long Trades und 1 Short Trade offen. Alle Trades sind nicht mehr allzuweit weg vom TakeProfit. Orders gibt es heute nur 3 Long Orders u.a. Tesla.
Sollte der Markt also heute und morgen noch mal hochgehen könnten alle Long Trades geschlossen werden. Wäre mir ganz lieb wenn das heute passiert, sodass mein System am Donnerstag zu den Inflationsdaten nicht zu stark investiert ist.