Strategie für Daytrader

Ich will jetzt ja nicht den Beckmesser spielen, aber ich frage mich: funktionieren diese Indikatoren im Algo-Zeitalter noch?

D.h., man kann auch den Algo auf "aggressiv kaufen" einstellen, aber Market Orders gibt der meines Wissens nie, sondern immer Limite IOC (immediate or cancel). Kann man den dann trotzdem irgendwie identifizieren? Und wenn ja, wie?


Zur Erläuterung, weil vielleicht nicht alle wissen, was gemeint ist:

Ich kann eine Algo-Order platzieren, Kauf über 2 Minuten TWAP market aggressive. Nun wird der Algo innerhalb von 2 Minuten aggressiv kaufen, aber seine Orderpäckchen niemals market platzieren, sondern immer mit Limit IOC. Das "aggressive" schlägt sich dann eher in höheren Kauflimiten nieder, als es ohne den Zusatz "aggressive" wäre.

Kann mir nicht vorstellen das Börsen keine Marketorders mehr bearbeiten aber wenn das so ist dann übersetzt der Broker halt die Marketorder in eine solche IOC. Das Ergebnis ist das gleiche: Es wird eine Limitorder bedient. Zu sehen ist das ganze in der Times & Sales Liste wobei man bei IB dazu sagen muß das die Qualität der Futuresdaten nur mäßig ist, es werden nur Snapshotdaten zur Verfügung gestellt, keine echten Tickdaten. Wenn man so etwas will dann brauch man einen besseren Datenanbieter oder Broker, WHselfInvest als Broker behauptet z.B. vollständige Tickdaten zu liefern, Kinetick als Datenlieferant auch.

Trotzdem sollte der Algo auch mit IB-Daten funktionieren oder man wählt eine gute "Datenquelle" für die Tickdaten und handelt dann trotzdem bei IB, da es hier nicht um Scalping geht sondern ausgewachsene Bewegungen sollte die Ausführung der Trades mehr oder weniger "egal" sein.