CFD Handel; primär Gold und Dax; Analysen, Trades, Dokumentation des Echtgeldhandels

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Widerspruch, Zustimmung oder Einwände interessieren mich natürlich brennend. :)

Und handelst Du danach?

Ich habe mich, auch im Rahmen dieses Threads, in letzter Zeit ein bisschen in EW eingelesen. U.a. in Prechter und andere.

Wie ich es schon vermutet habe, handelt es sich bei EW keineswegs um eine "Theorie". Prechter und auch Elliot räumen ja ganz offen ein, dass Sie die Märkte lediglich despritiv untersucht haben und dabei ein wiederkehrendes Wellenmuster vorgefunden haben.

Wenn es nicht soviele Trader gäbe, die mit EW gute Gewinne machen, müsste man fast schon von Esoterik ("Wellen" ) sprechen.

Ich bitte das nicht falsch zu verstehen: Ich weiß, Trading ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst, und ich weiß auch, dass sich bestimmte Dinge wissenschaftlich nur schwierig untersuchen lassen und dass Trading zu den Lebensbereichen gehört, wo erfolgreiche Praktiker zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen als Wissenschaftler.

Mich wundert halt nur, dass von EW immer wieder als "Theorie" gesprochen wird, obwohl das ganz genaue Gegenteil der Fall ist: Der EW-Ansatz beruht auf rein deskriptiven Erkenntnissen, hat offenbar keine Annahmen wie die Wellenmuster kausal zustande kommen und ist somit das genaue Gegenteil von einer Theorie, eben eine Nicht-Theorie.

Hin und Wieder liest man auch, EW wäre ein "massenpsychologischer" Ansatz. Auch das stimmt nicht, die EW-"Theorie" macht, meines Wissens (sollte ich mich irren, nehme ich Literaturvorschläge gerne entgegen) keinerlei Aussagen, welche psychologischen Prozesse oder Sachverhalte zu bestimmten Wellenmustern im Markt führen sollten.

Eher würde ich den Ansatz "deskriptiv" nennen, vielleicht noch stochastisch oder mathematisch. Stochastisch, weil EW ja vor allem bei Indizes und sehr liquiden Märkten funktioniert, d.h. der "Meßfehler" wird, anders als bei Einzelaktien, im Index herausgemittelt, daher "stochastisch". Mathematisch, weil die EA ja letztlich auch auf Fibo-Zahlen gestütz werden (können).

Bitte nicht als negative Kritik verstehen, wenn man damit gute traden und Gewinne machen kann, ist es mir egal, ob es eine Theorie oder eine Nicht-Theorie ist. Ich beschäftige mich halt mit diesen Dingen, lese mich ein und durchdenke eine Sache von unterschiedlichen Seiten.

Widerspruch, Zustimmung oder Einwände interessieren mich natürlich brennend. :)

Bitte immer weiter dazu lesen. Ich habe diese Diskussion schon ein paar mal zu oft geführt und werde mich nicht noch öfter darauf einlassen. Die Konsequenz aus dem gelesenen hast Du ja schon selbst gezogen. Ich habe auch viel gelesen und mich am Ende intensiv mit dem beschäftigt, was mir in der Praxis am häufigsten unterkommt. Darauf aufbauend und in Kombination mit einigen klassischen Analyseansätzen bin ich bisher gut gefahren.

Ich verstehe die EW auch als Art Beschreibungssprache der vergangenen Entwicklungen, die mir aber durchaus bei der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Entwicklungen hilft. Mit den Regeln und Richtlinien zu den Wellenmustern wird es immer dann besonders interessant, wenn sowohl die bullischen, als auch die bärischen Muster in die gleiche Richtung zeigen, da bei einem der beiden der Impuls ansteht, beim anderen aber eine Korrektur. In dem (wenn auch nicht sehr häufigen) Fall kann man mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von > 80% einen erfolgreichen Trade starten. André Tiedje nannte das immer den traders dream, wenn ich mich recht erinnere.

In sofern kann ich nur viel Spaß wünschen bei der weiteren Beschäftigung mit dem Thema. ICh helfe gerne, wo ich kann.

@Klaus:

Besten Dank für Deine Einschätzung zu EW-Theorie. Ich kann es natürlich verstehen, dass Du keine Grundsatzdebatte vom Zaun brechen möchtest.

Ich habe mich, auch ihm Rahmen dieses Threads, in den letzten Tagen (wieder) etwas in Candlesticks eingelesen.

Mir ist dabei aufgefallen, dass, bei zwei aufeinanderfolgenden Kerzen, nennen wir sie k_n und k_n+1, fast immer ein Lag zwischen Schlusskurs von k_n und dem Anfangskurs von k_n+1 besteht.

Das ist ja eigentlich überraschend, im Normalfall müsste der Anfangskurs von k_n+1 ja immer oder fast immer identisch sein mit dem Schlusskurs von k_n, hin und wieder vielleicht kleineren Abweichungen.

Allerdings ist das offenbar nicht so, ganz im Gegenteil, das Lag zwischen Anfangskurs k_n+1 und Schlusskurs k_n ist eher die Regel.

Woran liegt das denn?

Würde mich freuen, hier noch eine Einschätzung zu bekommen. Kann mir nämlich derzeit keinen Reim darauf mache. :)

@Klaus:

Besten Dank für Deine Einschätzung zu EW-Theorie. Ich kann es natürlich verstehen, dass Du keine Grundsatzdebatte vom Zaun brechen möchtest.

Würde mich freuen, hier noch eine Einschätzung zu bekommen. Kann mir nämlich derzeit keinen Reim darauf mache. :)

Ehrlich gesagt habe ich mir bei den Kerzen und den großen Gaps zwischen noch keine Gedanken gemacht. Ich handle immer über den MT5 und in der Anzeige dort gibt es keine Gaps. Relevant für mein Trading sind ja nur die Hochs- und Tiefs der Kerzen, und die passen praktisch immer.

Vielleicht bekommt man die korrekten und Tick-Werte nur, wenn man als Premium-Service den Tick-Chart abonniert? Ich brauche das nicht ...

Vielleicht hat ja noch jemand anders, der hier mitliest, eine Idee.

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Dax Short 0.10
Start @ 12954,10
SL @ 13190 (236 Punkte)
TP @ 12220 (734 Punkte; vorläufig)
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Trade-Daten unverändert:
Dax Short 0.10
Start @ 12954,10
SL @ 13190 (236 Punkte)
TP @ 12220 (734 Punkte; vorläufig)

Der Dax-Kurs lag jetzt knapp 200 Punkte im Gewinn. Ich möchte aber noch ein weiteres möglichst deutliches Tief sehen, bevor ich den SL auf Einstand ziehe.

Bisher stellt sich die Kursentwicklung seit dem Hoch am 12.08. eher wie eine Korrektur dar, auf die zum Abschluss einem Aufwärtsimpuls folgt. Auf der anderen Seite bleibt die Unterseite des Trendkanals ein verlockendes Ziel.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.

Allerdings ist das offenbar nicht so, ganz im Gegenteil, das Lag zwischen Anfangskurs k_n+1 und Schlusskurs k_n ist eher die Regel.

Woran liegt das denn?

Grundlagen Kursfeststellung Boerse 101 : 

Normalerweise gibt es im Chart (Kursverlauf) keine Lücken. Doch manchmal sind die Abstände vom einen Kurs/Preis zum anderen so groß, dass diese im Chart nicht mehr adäquat durch ein Diagramm gezeigt werden können.
In diesem Fall wird dieser „Kurs-Sprung“ im Diagramm als Lücke dargestellt. Gerade zwischen zwei Handelstagen entstehen oft Gaps. In diesem Fall ist der Schlusskurs des ersten Tages relativ weit entfernt vom Eröffnungskurs am zweiten Tag.
...
Um zu verstehen, wie so eine Situation entstehen kann..... Wie wir gelernt haben, ist der aktuelle Kurs des Wertpapiers der Preis bei der letzten festgestellten Auktion. Wenn sich z.B. über Nacht die Orderbuch-Lage stark ändert, wäre der Abstand zwischen dem letzten festgestellten Kurs und dem aktuellen so groß, dass ein Gap entstehen würde.

http://aktien.lov-academy.de/boerse/was-...e-ein-gap/

Hi,
das passiert bei der Datenversorgung von Retail Brokern häufiger. Die Aggregation von Tick Data zu candles ist nicht so trivial wie es auf den ersten Blick klingt. Da gibt es tausende Gründe für. 

Daten die von Exchanges kommen sind Daten aus Echtzeitsystemen mit massiver velocity. Das ist alles schmutziger als man eventuell denkt (wenn auch deutlich sauberer als Daten aus ähnlichen Systemen in anderen Domänen).

Der open des neuen candle ist halt auch der ersten Tick in dem candle. Das kann sich schon unterscheiden. Also selbst wenn alles andere glatt läuft-

Grundlagen Kursfeststellung Boerse 101 :

Danke für den Hinweis, aber das Problem war hier, denke ich, dass es einen Unterschied der Kurse zwischen JFD-Brokers im Tick-Chart des eigenen MetaTraders und den unerklärlichen Gaps im Chart bei guidants gibt

Danke für alle Antworten.

Ich meine selbstverständlich nicht die Gaps die Overnight oder übers Wochenende auftreten, sondern innerhalb eines Handelstags.

Die Gaps zwischen zwei Kerzen treten auch bei MT auf. Manchmal gar nicht, manchmal nur kleine Gaps, manchmal aber auch unerklärlich große Gaps.

Hier ein Beispiel (im Bild von mir mit einem rosa Rechteck markiert) auf M15 vom 18.8.2020 beim Dax30Cash-CFD.

k2 ist eine steigende Kerze deren Startwert am äußersten Ende des langen Dochts von k1, einer fallenden Kerze liegt. Das ist schon ein erhebliches Gap.

Was könnte speziell in dem Fall die Ursache für das Gap gewesen sein?

Oh...wir reden von CFDs?

CFDs sind ein dealer market. Was du da in candles zusammenfasst, kommt nicht aus dem Orderbuch einer Börse oder aus dem matching eines ECNs.

Das ist einfach der erste Preis zu dem sie in dieser Zeitspanne executed haben....und der liegt halt weit weg vom letzten Preis zu dem sie im vorigen Zeitintervall executed haben.