Gehebelt in ETFs investieren

Ich möchte zum Thema leveraged-ETF auf den Thread von lomo hinweisen.
Die genauen Seiten weiß ich nicht mehr.
hier sein Wiki-Portfolio
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000t...=portfolio
mit  SPX500 2X.

Ich halte selbst TQQQ (3x) und vor wenigen Monaten auch SOXL ( 3x) im Depot.


Hier einige Infos zu diesem Thema.




Welche Leveraged-ETFs sind "risikoarm".


https://seekingalpha.com/article/4160101...h-builders

Wie reagieren die ETFs auf verschiedene Marktphasen?.

Rising market data grid—market up 10% daily for 10 days

   

Falling market data grid—market down 10% daily for 10 days

   

Flat and volatile grid—market up 10% and then down 10% for 10 days

   

https://www.fidelity.com/learning-center...raged-etfs

Die einzige Herausforderung bei einem gehebelten ETF ist, die Downside in den Griff zu kriegen, bzw. die angesprochene Pfadabhänigkeit zu "brechen". Wobei der Augenmerk hier NICHT darauf gerichtet wird, jede Korrektur abzufangen, sondern viel mehr nicht den kompletten Bärenmarkt gehebelt mit zu machen. ZigZags sind unbestreitbar auch ein Problem. Ich versuch es es damit zu lösen, dass ich solche Phasen durch das Verhalten der Terminstrukturkurve (TSK) der Vola-Futures zu identifizieren suche und den Hebel ggf. kurzfristig raus nehme obwohl der generelle "Regime Change" (Risk on / Risk off) sich nur ein mal pro Monat vollziehen kann und somit das Ganze auch eine gewisse und beabsichtigte Trägheit aufweist.

Der 2xSPY entspricht übrigens dem SSO (4) in der obigen Grafik von qqqq4. Also eher einer von relativ "harmloseren" Sorte.

Die einzige Herausforderung bei einem gehebelten ETF ist, die Downside in den Griff zu kriegen, 

Das Prinzip "Wird schon wieder gut" hat mit leveraged ETFs bzw. an der Börse nichts zu suchen.

Irendwie klingt die Strategie wie gehebelter Graham für Arme!
Die Umstellung von Aktien in Anleihen erfolgt ja nicht präventiv vor dem Drawdown wie es Graham gemacht hat, sondern irgenwann wenn der Verlust schon da ist.

Und der Einstieg in Aktien erfolgt erst wenn sie bereits gestiegen sind.

Teuer kaufen und billig verkaufen?
Da muss man wahscheinlich dran glauben, dass man damit mit 2 Generationen 9 Billionen machen kann!

Die Umstellung von Aktien in Anleihen erfolgt ja nicht präventiv vor dem Drawdown wie es Graham gemacht hat, sondern irgenwann wenn der Verlust schon da ist.

Der Graham ist ein Spezialfall, da schlau und gleichzeitig antizipationsfähig.
Ansonsten gilt für uns Normalos: Der Doofe antizipiert, der Schlaue reagiert. Reagieren erfordert nämlich keinerlei mentale Ressourcen, nur etwas Übung.

Teuer kaufen und billig verkaufen?
Da muss man wahscheinlich dran glauben, dass man damit mit 2 Generationen 9 Billionen machen kann!

Nein da hast du was falsch verstanden, die Börse geht doch immer nach oben! Also teuer kaufen und noch teurer verkaufen.

Nein da hast du was falsch verstanden, die Börse geht doch immer nach oben! Also teuer kaufen und noch teurer verkaufen.

Aha
Seit wann bist du nochmal dabei?

Hmm......  

das graue sind Rezessionen?
Schön, wie es sonst immer runter ging und jetzt dafür der Turbo gezündet wurde