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Traumberuf Daytrader
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

(16.10.2024, 17:17)Speculatius schrieb: Doch, ich habe es verstanden.
Hohe Liquidität im Sinne von viel Umsatz, aber dünnes Orderbuch. Dieses Spiel könnt ihr so lange spielen, so lange die großen Player sich alle hinter ihren Ghost-Orders verstecken und sich nicht zeigen wollen und keinen Bock haben, die paar Brosamen am Boden aufzupicken. Würden sie das nicht tun, sondern sich wie in den guten alten Nicht-Algo-Zeiten mit ihren Orders brav im Orderbuch präsentieren, stünden im Buch nicht 1-2, sondern 50-100 Lots auf jeder Seite und ihr könntet euer Geschäftsmodell vergessen.

wie gesagt, Du hast es NICHT VERSTANDEN !!

Vorher habe ich lediglich erklärt, was es mit dem Spread auf sich hat.

Wie mein Tradinggrund ist, wurde nie dargelegt. Das ist auch nicht in zwei Worten darzulegen.
Ich trade diese Form des Scalping seit 25 Jahren im dax !!!!!!!!!!!
Da gab es, wie bekannt, noch keine Algos.....

Und das hat rein gar nichts mit der Size im Orderbuch zu tun.
Ich sehe nicht mal das Orderbuch (lenkt m.E. im dax nur ab !), relevant sind allerdings u.a. die bid und ask size an der Front und wie es abgehittet wird.

Anyway, Happy Trading !
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

Es kommt doch darauf an, an welcher Stelle du im Orderbuch stehst. Und wenn sich alle verstecken, stehst du immer ziemlich weit vorne und bekommst schnell einen Fill. Wenn du statt dessen der letzte von 200 bist, müssen die erstmal vor dir abgeräumt werden. Das kann zwar auch passieren, aber deine Chancen sind schlechter. Und damit auch dein Profit.
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

(16.10.2024, 17:34)Speculatius schrieb: Es kommt doch darauf an, an welcher Stelle du im Orderbuch stehst. Und wenn sich alle verstecken, stehst du immer ziemlich weit vorne und bekommst schnell einen Fill. Wenn du statt dessen der letzte von 200 bist, müssen die erstmal vor dir abgeräumt werden. Das kann zwar auch passieren, aber deine Chancen sind schlechter. Und damit auch dein Profit.

Lieber Speculatius !!!

Du weisst in dem Fall  wirklich nicht wovon Du sprichst. Muss das jetzt mal deutlich sagen

Wir (zumindest ich) reden hier vom Trading im FDAX.
Da gibt es keine 200 im Orderbuch !!!
Meist sind es 2 bis 5, da gibt es keine Schlange im Orderbuch an der Front.
Meist wird das Level ohne Reste durchgehandelt.
Das ist ja gerade ein Merkmal des dax, genügend Liquidität für 1 lot oder 2 lot Händler, aber nicht zu viel das sich solche Effekte wie von Dir beschrieben einstellen, und dazu eben viel Bewegung ! Das ist die Situation beim dax und nur den scalpe ich !

Wie gesagt, ich scalpe den dax nicht erst seit gestern.

Happy Trading !
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

Also habe ich es doch verstanden! Ich zitiere noch mal mich selbst:

(16.10.2024, 17:17)Speculatius schrieb: Hohe Liquidität im Sinne von viel Umsatz, aber dünnes Orderbuch.

Das ist das Erfolgsrezept. Was meinst du wohl, wie erfolgreich du wärst, wenn alle Iceberg- und Ghost-Orders brav mit voller Size vor deiner Nase im Orderbuch stünden....

RE: Traumberuf Daytrader

ich geb es auf

Happy Trading !

RE: Traumberuf Daytrader

Die Banken haben mehrer Konten und zahlen keine Gebühren, wenn z.b. 200.000 Stück einer Aktie gekauft werden sollen, kann es sein das diese Bank im laufe des Tages 2.2 Mio dieser Aktien kauft und 2 Mio Stücke verkauft hat.
Alles nur um einige Cents günstigeren Kaufkurs zu erhalten.
Hidden Orders mache ich als Kleintrader auch, warum soll ich Infos preisgeben?
CFD-Trader sind da sozusagen Plankton, die handeln nicht mal an der richtigen Börse sondern am Katzentisch mit selbstgestellten Kursen.

__________________
Keine Anlageberatung meinerseits, jeder ist für seine Investmententscheidungen selber verantwortlich.
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

wieder so eine Wahnsinns-Aktie, das Ding geht nach News durch die Decke. Kürzel UAL

im Chart sehe ich einen Höchstkurs von 77,81 USD

Umsätze finde ich aber keine. Ist das jetzt ein Fehler oder wurde der Umsatz auf irgendeiner Exoten-Börse gemacht. Wie sieht das dann mit Stops aus, werden die dann bei smart getriggert?

GAP and GO ist bei den AMIS eine beliebte Strategie, auch hier hätte sie sehr gut funktioniert! Handelt diese Strategie jemand?


Angehängte Dateien    

RE: Traumberuf Daytrader

Das muss ein glitch gewesen sein oder geringe Stücke auf FINRA oder so.

__________________
Keine Anlageberatung meinerseits, jeder ist für seine Investmententscheidungen selber verantwortlich.
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

(16.10.2024, 18:07)Speculatius schrieb: Das ist das Erfolgsrezept. Was meinst du wohl, wie erfolgreich du wärst, wenn alle Iceberg- und Ghost-Orders brav mit voller Size vor deiner Nase im Orderbuch stünden....

Hmm

Also da kommt ja vieles zusammen. Wollte auch noch meinen Senf dazu geben... Biggrin Wink

Bei Deinen Aussagen denke ich eher an Aktien - bei dem das alles wirklich eine Rolle spielt.
Beim Futures sehe ich das anders. Es ging ja irgendwo am Anfang dieser Diskussion um
warum FDAX und nicht CFD - dann ging es um den Spread, Market-Orders, Limit-Orders.

Da gibt es schon Unterschiede. Nehmen wir mal dieses Beispiel "602"....

FDAX - Letzter Kurs 602 - das ist das aktuelle BID - ASK steht auf 603.

1. Möglichkeit - Du stellst Deine Kauforder auf BID 602 - in dem Fall stellst Du Dich hinten an.

Du bist dann an der Reihe wenn die vor Dir bedient wurden - durch Verkäufer die Market
verkaufen oder ein neues Verkaufslimit im ASK auf 602 setzen.

Du bezahlst 602 - der Verkäufer erhält 602.

2. Möglichkeit - Du stellst keine Kauforder zum BID rein sondern setzt eine Limitorder vor
das BID auf 603 - in dem Fall wirst Du sofort vom Verkäufer (ASK auf 603) ausgeführt.

3. Möglichkeit Du kaufst Market - in dem Fall bedienst Du wieder den Verkäufer (ASK auf 603)
Problem - in einem schnellen Markt kannst Du Slippage haben und Deine Marketorder wird
zu 604 oder 605 oder.... ausgeführt. Wenn Du schnell rein willst ist es besser das ASK mit
Limit zu bedienen als Market zu ordern - einfach um das Slippage Risiko zu minimieren.


Aber wie auch immer am Ende wurde die Order ausgeführt - das was der Käufer bezahlt
landet beim Verkäufer. Denke das war ein Punkt um den es @actiontrader ging...


Beim CFD wird noch der Spread aufgeschlagen. Du sagst beim FDAX sind das 0,8 Punkte.
Auf den DAX übertragen wären das 20 Euro. Das war doch der Witz mit keine Ordergebühren....

Das ganze wird dann das zweite mal nochmal kassiert - wenn Käufer und Verkäufer die Position
wieder schliessen. Also 40 Euro insgesamt.

Beim Future würde ich beim Roundturn mit 4-5 Euro rechnen. Bei zwei Roundturns dementsprechend
8-10 Euro - anstatt 40 Euro beim CFD.

Denke darauf wollte @actiontrader auch hinaus - Spread beim CFD ist was anderes wie
Spread beim Futures.

Beim CFD ist der Spread der Aufschlag den Du an den Broker bezahlst.

Beim Futures ist der Spread der Unterschied zwischen dem teuersten Kauf- und dem billigsten
Verkaufsangebot.

Ich muss den Spread nicht bezahlen wenn ich nicht will. Ich kann auf das BID gehen. Wenn ich
aber auf jeden Fall eine Ausführung will kann ich auch den Verkäufer bedienen - entweder mit einer Order
vor das aktuelle BID zum ASK-Kurs oder mit einer Market Order.

Am Ende - der Kurs zu dem ausgeführt wurde ist für Käufer und Verkäufer gleich.
Ordergebühren 5 Euro für den Roundturn - für den Broker, für die Eurex,....
Beim CFD zahlt jeder zumindest einmal den Spread oder? Also 20 Euro.

OK. Aber das Thema haben wir ja nicht zum ersten Mal. Das hatten wir schon beim ab.com
durchgekaut. Hier war das doch auch vor einiger Zeit schonmal Thema.

Kann mich erinnern das ich das damals dann auch mal selber getestet hatte - ging dann in
die Richtung - jetzt auf den FDAX übertragen - das die CFDs nicht annähernd 1 zu 1 den
Futures-Kurs hatten. Immer ein paar Punkte weg - dann noch der Spread. Habe das dann
mal parallel simuliert. Glaub das war NQ und irgendein US100-CFD oder diese Richtung.

Übertragen auf das Beispiel mit dem FDAX (weiß nicht ob das heute noch so ist).

Eine Situation ohne richtige Dynamik - also nichts wo man jetzt einen Swing startet.
Enges hin und herlaufen. Paar Punkte hoch. Paar Punkte runter. Über die Zeit unterm
Strich eher hoch oder runter - oder auch nur seitwärts.

Der Kurs läuft von 602 hoch. Beim CFD stand der zum gleichen Zeitpunkt auf 604.
Der FDAX lauft bis 608 - der CFD läuft bis 606. Dann dreht es wieder runter.

Vielleicht ist das so eine Situation die @actiontrader immer wieder shortet - er weiß wann
solche Situationen auftreten - es geht immer wieder mal 5,6,7,8 Punkt runter.
Der Move läuft an - er geht rein und stellt sehr schnell wieder glatt - 2 Punkte rausgeschnippelt.

Warum nicht 3 Punkte? Vermtl. weil es zwar oft 2 aber nicht immer auch 3 Punkte sind.
Er scalpt ja - das heißt er schnippelt sich einen Teil der Bewegung raus - ist selten am
Start drin oder erst am Ende draußen.

In Bezug auf CFDs - wenn dann sowas wie "man muss sich den Spread verdienen" kommt,
finde ich das schon witzig.

Im Grunde wird gesagt - bleib einfach einen Punkt länger drin dann hast Du den Spread wieder
drin. Also Witz Nummer eins - Du sollst länger im Risiko bleiben und Dich um 50% weiter
aus dem Fenster rauslehnen - Du sollst ja das Ziel von 2 auf 3 Punkte steigern um den Punkt
mehr für den Spread zu verdienen. Wenn das klappt schön. Aber Witz Nummer zwei - wenn der
CFD genauso wie der Future läuft hätte der ja genauso 3 Punkte abgeworfen - in dem Sinn macht
es keinen Unterschied. Du bist oder bleibst immer 20 Euro - bzw. 15 Euro hinten - wollen ja
die 5 Euro Ordergebühren beim FDAX nicht unterschlagen.

Aber - das war damals jedenfalls der Fall - solche Bewegungen 2-5 hoch 3-7 runter - 3-4 hoch -
5 - 8 runter usw. - also Tendenz abwärts - hat der CFD überhaupt nicht richtig mitgemacht.
Anstatt 8 Punkte hat der nur 4-5 gemacht. Du kaufst zu teuer - kannst nur zu billig verkaufen.

Mit dem Future damals (glaub war der NQ - wegen US100 als Gegenstück - aber würde da nicht
die Hand ins Feuer legen) lief das dann so das man mit den kleinen Bewegungen immer wieder
mal 40-50-60 Dollar rausschnippeln konnte.

Parallel der CFD immer noch im Minus oder gerade so knapp im Plus - einfach weil er nicht diese
Spanne des Futures mitgemacht hat. Auf lange Sicht bewegt er sich schon in die gleiche Richtung
und landet dann auch im gleichen Kursbereich - aber zwischendurch - die Spanne beim hin und
her war enger und dann noch der Spread....

Nach einer handvoll Trades die man zum identischen Zeitpunkt durchgeführt hätte, war man mit
dem Futures 200-300 im Plus. Beim CFD war man glaube ich immer noch im Minus oder gerade
so - deutlich weniger als beim Futures - im Plus. Warum? Weil man einige der Trades die man
im Futures mit kleinem Gewinn glattstellen konnte im CFD im Minus glattgestellt hätte - wegen
den engeren Spannen und den Spreads. Für mich sah es so aus als ob das gezielt so konstuiert
ist - weil man solche Scalper nicht will - die schmälern den Gewinn der CFD-Buden - also werden
solche Spannen angeboten damit man mit solchen kleinen Moves nie in den Gewinn kommt.

Der Short-Scalper geht rein und kommt (trotzdem er richtig liegt und im Futures gleichzeitig 50 Euro
Gewinn macht) dann nur mit Verlust aus dem CFD wieder raus - also bleibt er drin - der Kurs dreht
und der Verlust wird immer größer - er stellt glatt - der Kunde verliert die Bude gewinnt.

Bei länger laufenden Swingtrades kann das anders aussehen - wenn Bewegung drin ist.
Ist dann zwar immer noch teurer als der Future aber OK - da besteht die Wahrscheinlichkeit das
die höheren Gebühren ggüber Futures nicht sooooo stark ins Gewicht fallen.

Aber 2-Punkte-Scalps mit CFDs? Damals war das unmöglich. Im Gegensatz zum Future.

Keine Ahnung wie das heute aussieht. Aber wenn das in Frage kommt würde ich das einfach
mal testen - Echtzeitdaten FDAX und parallel der entsprechende CFD einer CFD-Bude.

Einfach mal schauen und vergleichen - Kurse, Bewegungen, Spannen, Spreads,....
Zu welchem Kurs kommt man rein/raus - wie sehen Gewinn/Verlust aus - Future/CFD.

Wenn das Ergebnis so wie damals ist - dann wird das nicht funktionieren. Also mit dem CFD.
Denke so in diese Richtung hat @actiontrader das vielleicht gemeint...

__________________
Notiz 

RE: Traumberuf Daytrader

Ist die Preisbildung bei CFDs in irgendeiner Weise reguliert?

Es gab in der Vergangenheit Geschichten von Stops, die an der Eurex nicht erreicht wurden, oder von Spreadausweitungen bei erfolgreichen Tradern.

Trader, die Positionen länger gehalten haben, berichteten von sehr hohen Overnight-Finanzierungskosten.

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