Simulation der Kursentwicklung

warum arbeitest du ohne Verlustbegrenzung?

Weil es unterm Strich für ihn trotzdem passt.

Ich habe auch mit Stopps und ohne Stopps getradet und der Unterschied ist einfach der das man wenige große in viele viele kleine Verluste wandelt.
Im Gesamtergebnis tut sich da nichts.

Da spricht der Pragmatiker. Dinge die auf so vielen Inputs beruhen, sind schwer realistisch zu simulieren. Gerade Order Buch Aktivität und das daraus resultierende Preisverhalten sind wirklich schwierig. Option-Chains/Vol Surfaces sind ein ähnliches Problem. Oder Interes Rate Curves.  

Die Monte Carlo und Resampling Scahcen sind nur sinnvoll (und dann sind sie aber sehr sinnvoll) wenn das Handelsystem auf einfachen Zeitreihen beruht (sagen wir mal OHLC Daten für alle SP500 Aktien und deren Volumen).

Wenn das Handelssystem auf Orderbuch Daten beruht (was es intraday in der Regelt tut oder tun sollte), dann sind randomisierten Inputs nur bedingt hilfreich.

Monte Carlo Methoden habe ich vor 30 Jahren genutzt, um das makroskopische Verhalten von Halbleiter-Bauteilen zu berechnen. Dafür brauchst Du doch eine Vorstellung davon, wie die Mikrodynamik Deines Systems ist. Bei Halbleitern kann man das ganz gut abschätzen (z. B. aus der Betrachtung der quantenmechanischen Prozesse ...). Wie soll das denn bei der Kursentwicklung gehen? Woher soll man da wissen, wie die Kurse denn gerade entstehen? Also warum kauft welcher Marktteilnehmer gerade was?