StockBayer´s Options Lab

Trade #6, 25.01.2019
OPEN: BOT 1x MO Mar15  42.5 Call für 2.89$

Preis Underlying: 44,29$
Prämie: -290$
Max. Profit: unlimited
Max. Risk: Short-Side: -290$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 45,43$
Marginauswirkung: 0$
Restlaufzeit: 48d
Commission: ca. 1$
VIX: 17,42

Trade #6, 28.01.2019
CLOSE: SLD 1x MO Mar15  42.5 Call für 3.75$

Preis Underlying: 45,36$ (+2,42%)
Prämie: + 375$ 
Max. Profit: unlimited
Max. Risk: Short-Side: -290$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 45,43$
Marginauswirkung: 0$
Restlaufzeit: 46d
Commission: ca. 1$
VIX: 19,16

P/L = -289$ + 375$ - 2$ Comm. = +84$
Laufzeit: 2 Tage

Gesamtübersicht, 28.01.2019
P/L (Realisiert): -1.644$ +84$ = -1.560$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.098$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 3.189$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 2.000$

Trade #8, 28.01.2019
OPEN: 5x MO Feb 42.5/37.5 Bull-Put-Spread für 0.32$ Credit.

-5 Feb 42.5 Put 0.462$ -> 231$ cr
+5 Feb 37.57 Put 0.158$ -> 79$ db

Preis Underlying: 45,30$
Prämie: 152$
Max. Profit: 152$
Max. Risk: Short-Side: -2.355$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 42,21$
Marginauswirkung: 2.188$
Restlaufzeit: 17d
Commission: ca. 8$
VIX: 18,87

Gesamtübersicht, 28.01.2019
P/L (Realisiert): -1.644$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.250$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 5.834$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 4.200$

Trade #9, 29.01.2019
OPEN: 3x JNJ Feb 125/120 Bull-Put-Spread für 0.35$ Credit.

-3 Feb 125 Put 0.53$ -> 159$ cr
+3 Feb 120 Put 0.18$ -> 54$ db

Preis Underlying: 130,37$
Prämie: 97$
Max. Profit: 97$
Max. Risk: Short-Side: -1.416$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 124,72$
Marginauswirkung: 1.312$
Restlaufzeit: 16d
Commission: ca. 8$
VIX: 19,13

Gesamtübersicht, 29.01.2019
P/L (Realisiert): -1.560$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.347$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 7.250$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 5.500$

Trade #5, 11.01.2019
OPEN 1x CL (APR) Mar15 42/40 Bull Put Spread für 1.71$ 0.71$ Credit

Preis Underlying: 52,30$
Prämie: 166$
Max. Profit: 166$
Max. Risk: Short-Side: 1.839$ / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 41,84$
Marginauswirkung: 186$
Restlaufzeit: 62d
Commission: ca. 5$
OVX: 40,99

(Anmerkung: Es passieren mir immer wieder Copy&Paste-Fehler !!)

Close Trade #5, 30.01.2019
CLOSED 1x CL (APR) Mar15 42/40 Bull Put Spread für 0.04$ Debit

Preis Underlying: 54,84$; +4,88%
Prämie: +166$, davon realisiert: +121$
Max. Profit: 166$
Max. Risk: Short-Side: 1.839$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 41,84$
Marginauswirkung: k.A.
Restlaufzeit: 44d
Commission: ca. 5$
OVX: 36,07

P/L: +170$ - 40$  - 9$ (Com.) = +121$
Laufzeit: 18 Tage (ca. 29% d. Gesamtlaufzeit)

Gesamtübersicht, 30.01.2019
P/L (Realisiert): -1.560$ +121$ = -1.439$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.151$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 5.411$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 5.200$

Trade #10, 30.01.2019
OPEN: 1x CL (May) Apr 44.5 Short Put für 0.41$ Credit.

Preis Underlying: 54,71$
Prämie: 408$
Max. Profit: 408$
Max. Risk: Short-Side: -44.078$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 44,08$
Marginauswirkung: 2.173$
Restlaufzeit: 76d
Commission: ca. 3$
OVX: 35,81

Gesamtübersicht, 30.01.2019
P/L (Realisiert): -1.439$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.559$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 5.411$ bzw. max. 44.078$ im CL  / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 6.300$

Trade #7, 25.01.2019
OPEN: 5x PG  Feb 90/87 Bull-Put-Spread für 0.23$ Credit.

-5 Feb 90 Put 0.405$ -> 203$ cr
+5 Feb 87 Put 0.185$ -> 92$ db

Preis Underlying: 93,51$
Prämie: 110$
Max. Profit: 110$
Max. Risk: Short-Side: -1.390$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 89,79$
Marginauswirkung: 1.315$
Restlaufzeit: 20d
Commission: ca. 5$
VIX: 17,42

Trade #7, 31.01.2019
CLOSE: 5x PG  Feb 90/87 Bull-Put-Spread für 0.07$ Debit.

+5 Feb 90 Put 0.11$ -> 55$ db
-5 Feb 87 Put 0.04$ -> 20$ cr

Preis Underlying: 96,67; +3,4%
Prämie: 110$, davon 70$ realisiert.
Max. Profit: 110$
Max. Risk: Short-Side: -1.390$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 89,79$
Marginauswirkung: k.A.$
Restlaufzeit: 15d
Commission: ca. 5$
VIX: 16,74

P/L: 115$ cr - 35$ db - 10$ Com. = +70$
Laufzeit: 5d von 20d (63% des Max. Profits in 20% der Zeit)

Trade #8, 28.01.2019
OPEN: 5x MO Feb 42.5/37.5 Bull-Put-Spread für 0.32$ Credit.

-5 Feb 42.5 Put 0.462$ -> 231$ cr
+5 Feb 37.57 Put 0.158$ -> 79$ db

Preis Underlying: 45,30$
Prämie: 152$
Max. Profit: 152$
Max. Risk: Short-Side: -2.355$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 42,21$
Marginauswirkung: 2.188$
Restlaufzeit: 17d
Commission: ca. 8$
VIX: 18,87

Trade #8, 31.01.2019
CLOSE: 5x MO Feb 42.5/37.5 Bull-Put-Spread für 0.08$ Debit.

+5 Feb 42.5 Put 0.09$ -> 45$ db
-5 Feb 37.57 Put 0.01$ -> 5$ cr

Preis Underlying: 49,03$; +8,2%
Prämie: 152$, davon realisiert: 110$
Max. Profit: 152$
Max. Risk: Short-Side: -2.355$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 42,21$
Marginauswirkung: 2.188$
Restlaufzeit: 15d
Commission: ca. 2$
VIX: 16,74

P/L: 160$ cr - 40$ db - 10$ Com. = +110$
Laufzeit: 2d von 17d (72% d. max Profits in 12% der Zeit)

PS: Hätte den 42.5er Long Call aus Trade #6 nicht gleich zu machen sollen. Der wär jetzt 7.40$ wert

Trade #9, 29.01.2019
OPEN: 3x JNJ Feb 125/120 Bull-Put-Spread für 0.35$ Credit.

-3 Feb 125 Put 0.53$ -> 159$ cr
+3 Feb 120 Put 0.18$ -> 54$ db

Preis Underlying: 130,37$
Prämie: 97$
Max. Profit: 97$
Max. Risk: Short-Side: -1.416$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 124,72$
Marginauswirkung: 1.312$
Restlaufzeit: 16d
Commission: ca. 8$
VIX: 19,13

Gesamtübersicht, 29.01.2019
P/L (Realisiert): -1.560$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.347$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 7.250$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 5.500$

Trade #9, 31.01.2019
CLOSE: 3x JNJ Feb 125/120 Bull-Put-Spread für 0.11$ debit.

+3 Feb 125 Put 0.15$ -> 45$ db
-3 Feb 120 Put 0.04$ -> 12$ cr

Preis Underlying: 133,97$; +2,8%
Prämie: 97$, davon realisiert: 59$.
Max. Profit: 97$
Max. Risk: Short-Side: -1.416$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 124,72$
Marginauswirkung: 1.312$
Restlaufzeit: 15d
Commission: ca. 5$
VIX: 16,74

P/L: 105$ cr - 33$ db - 13$ Com. = +59$
Laufzeit: 1d von 16d (60% d. max Profits in 6% der Zeit)

Gesamtübersicht, 31.01.2019
P/L (Realisiert): -1.439$ +59$ +110$ +70$ = -1.200$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.200$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 250$ bzw. max. 44.078$ im CL  / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 2.300$

1x XSP Feb15 256/257 Call Front Spread für 4.82$ Credit

Eine kurze Beschreibung zum Call Front Spread findet ihr hier:
https://www.optionsplaybook.com/option-s...al-spread/

Preis Underlying: 254,93
Prämie: 482$
Max. Profit: 582$
Max. Risk: Short-Side: kein Risiko / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 262,82$
Marginauswirkung: 3614$
Restlaufzeit: 38d
Commission: ca. 3$
VIX: 21,40

2019-01-18 Anpassungen

Akt. P/L: -806$


Der Preisanstieg der letzten Tage tut ganz schön weh, wir befinden uns bereits im Verlustbereich. Meine bearishe Meinung muss ich aufgeben. Vorerst.
Daher ein paar Anpassungen:

+1 XSP Feb15 258 PUT für -1.79$
-2 XSP Feb15 267 PUT für 4,13/Kontrakt

und

-1 XSP Feb15 270 CALL für 2.65$
-1 XSP Feb15 270 PUT für 5.69$
(= Short Straddle)

Das ergibt folgende Veränderung:
Unlimited Risk nun auf beiden Seiten: Dafür hat sich der obere Breakeven von ca. 263 auf ca. 274 nach oben geschoben, wobei nun unter 263 der Verlust eintritt. D.h. aus der ehem. bearishen Posi wird nun ein leicht bullishe Range mit unlimited Risk zu beiden Seiten.
Sehr wahrscheinlich werde ich Anfang nächste Woche noch einen/zwei Puts zur Absicherung nach unten dazu kaufen..

Neuer max. mögliche Profit: ca. 736$, wenn XSP zum Verfall zwischen 267 und 270 landen sollte. Ansonsten noch im Plus bis zu o.g. Break-Even-Punkten...

Vor Anpassung


Nach Anpassung:


Zusammenfassung
Preis Underlying: 266,39
Prämie: 1.958,60$
Max. Profit: 736$
Max. Risk: Short-Side: unlimited / Long-Side: unlimited
Break-Even: Unten 263$ / Oben 274
Marginauswirkung: keine Ahnung, hab ich vergessen zu notieren. Gesamt Margin bei knapp unter 10k. Jetzt geht nix mehr.
Restlaufzeit: 28d (10d sind vorbei)
Commission: ca. 9$
VIX: 17,80

2019-01-23 Anpassungen II

Setzen wir dem Drama ein vorübergehendes Ende  :

Closed:
-2 C 257: BOT für 8.95$ und 1.57$ Com. -> -697$ (real. P/L)
-2 P 267: BOT für 6.55$ und 1.57$ Com. -> -487$
+1 P 258: SLD für 2.75$ und 1.08$ Com. -> +94$
-1 C 270: BOT für 1.58$ und 1.08$ Com. -> +105$
-1 P 270: BOT für 8.31$ und 1.08$ Com. -> -264$

=> Gesamt P/L realisiert: -1.249$

Offen verbleibt weiterhin:
+1 C 256

Dazu neu opened:
-1 C 265 für 3.62$ Credit

D.h. es bleibt 256/265er Bull Call Spread stehen.
Wenn zum Verfall XSP < 256, dann verlier ich weitere -250$ (was einen Gesamtverlust von ca. -1.499$ ausmachen würde),
steht XSP zum Verfall > 258, dann mach ich nochmal ein paar Dollar.... >265 wären das im Maximum nochmal +650, für ein Gesamtergebnis von -599$.

Ich hätt den anfänglichen 256/257 Call Front Spread einfach so belassen sollen... wenn ich den heute glattgestellt hätte, wäre es nur ein Verlust von ungefähr -308$ gewesen .

Tja  
Der Trade war einfach Murks

Trade #4, 07.02.2019

CLOSE:
SLD 1x XSP Feb15 256 Call für +13.55$ -> P/L: +742
BOT 1x XSP Feb15 265 Call für -5.56$ -> P/L: -195
Com.: ca. 2$

Gesamt P/L für Trade#4:
-1.249$ +742$ -195$ = -702$