BaLü's Stock Depot

Frohes Neues liebe Mitleser!

Das erste Update im neuen Jahr.
Ich habe seit start einige Veränderungen an der UR-Strategie vorgenommen, der Kerngedanke ist jedoch immer noch der selbe, Geld verdienen mit Momentum Aktien.
Änderungen:
Rebalancing nur noch jedes Quartal angepeilt, Monat 3-6-9-12.
Langfristfilter 200-SMA auf einen anderen gewechselt. Soll etwas schneller ansprechen muss ich aber erstmal testen.
Dann drittens und vielleicht auch die größte Änderung, es kommt ein Neuer Aktien "Zug" hinzu. Inspiriert wurde ich durch Hr. Dr. Antonacci (Dual M. Investing). Neben dem S&P 500 kommt nun Europäische small Cars hinzu, dort habe ich eine Auswahl von ca. 900 Werten. Die ich mit vertretbaren kosten handeln kann.
Vom Prinzip her kaufe ich immer Aktien aus dem "Zug" der gerade schneller ist also mit besseren Momentum.
Alles andere bleibt erstmal.

Verkauf diese Woche: nichts
Kauf: Achtung neue Regel greift schon! 8 Stücke Varta AG ich hoffe das die noch bisschen Luft übrig hat nach oben.
Divi: Martin Marietta

Frohes Neues liebe Mitleser!

Das erste Update im neuen Jahr.
Ich habe seit start einige Veränderungen an der UR-Strategie vorgenommen, der Kerngedanke ist jedoch immer noch der selbe, Geld verdienen mit Momentum Aktien.
Änderungen:
Rebalancing nur noch jedes Quartal angepeilt, Monat 3-6-9-12.
Langfristfilter 200-SMA auf einen anderen gewechselt. Soll etwas schneller ansprechen muss ich aber erstmal testen.
Dann drittens und vielleicht auch die größte Änderung, es kommt ein Neuer Aktien "Zug" hinzu. Inspiriert wurde ich durch Hr. Dr. Antonacci (Dual M. Investing). Neben dem S&P 500 kommt nun Europäische small Cars hinzu, dort habe ich eine Auswahl von ca. 900 Werten. Die ich mit vertretbaren kosten handeln kann.
Vom Prinzip her kaufe ich immer Aktien aus dem "Zug" der gerade schneller ist also mit besseren Momentum.
Alles andere bleibt erstmal.

Verkauf diese Woche: nichts
Kauf: Achtung neue Regel greift schon! 8 Stücke Varta AG ich hoffe das die noch bisschen Luft übrig hat nach oben.
Divi: Martin Marietta

Wie "shüttelst" Du Deine small caps?

Wie "shüttelst" Du Deine small caps?

Mit "schütteln" meinst du vermutlich Filtern? 
Genauso wie die S&P 500 Aktien, Momentum Filter, ganz oben landen die am stetigsten steigenden Aktien die keinen Gap aufweisen.
:-)

Mit "schütteln" meinst du vermutlich Filtern? 
Genauso wie die S&P 500 Aktien, Momentum Filter, ganz oben landen die am stetigsten steigenden Aktien die keinen Gap aufweisen.
:-)

Danke.

Dachte, Du hättest ein bestimmtes Regelwerk.

Was noch dazu kommt ist ein "Thinly Traded Filter", das durchnittliche Handelsvolumen muss mindestens 50.000 shares/day betragen.
Ich muss ihn anwenden auch wenn er im original nicht gefordert wird, da manche small caps nur in zu geringer Stückzahl gehandelt werden.

Vorsicht mit den Smallcaps, Du hast da ganz andere Eigenschaften als bei den SP500 Werten. Manchmal wird auch schlicht und einfach beschissen und Du fällst auf die alten Tricks rein. Achte auf Schulden und seltsame Positionen in den Bilanzen...

Alles gute und viel Erfolg dieses Jahr. 

@cubanpete: ja da hast du sicher recht, bei denen muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Werde aber jetzt nicht stundenlang analysieren wollen. Was mir noch aufgefallen ist, dass einige Penny Stocks dabei sind, die gefallen mir auch nicht wirklich, vielleicht werde ich einführen dass ich nur Aktien ab 5€ kaufen darf.

Kauf: Achtung neue Regel greift schon! 8 Stücke Varta AG ich hoffe das die noch bisschen Luft übrig hat nach oben.

Fahre Clenow für deutsche Nebenwerte schon ein paar Jahre. Varta-Posi ist nach Clenow schon Anfang April 2019 ins Depot rein gerutscht und hat seit dem fast 200% gut gemacht. Was bei Clenow halt super ist, dass es einem leicht macht an den Gewinnern fest zu halten und sich schnell von den Losern zu trennen. Ich habe den Ansatz dahingehend "optimiert", dass ich seinen Overkill mit Positionsrebalancing nicht mitmache. Zwar gewichte ich die Positionen zu Anfang nach seiner ATR-Methode, aber beschneide anschließend keine Gewinner mehr und doktore auch nicht an den Losern rum. Jedes Pferd hat somit zwar die gleichen Startbedingungen, kann sich aber entsprechend dem eigenen Talent entwickeln.
Die deutschen Nebenwerte waren jedoch mit Clenow in 2019 nicht zu schlagen: Mein MDAX-ETF machte ca. 30% während Clenow gerade mal 12% schaffte. Grund war der Absturz zum Jahreswechsel 20018/2019. Bis der Clenow-Filter den GO gab, hat MDAX schon 18% gut gemacht. Dafür war aber Clenow-Drawdown auch um ca. 50% geringer. Im Großen und Ganzen habe ich über die ganze Laufzeit ungefähr die gleiche Performance wie MDAX (nach allen Gebühren und vor Steuern) jedoch mit geringerem Drawdown. Also auf jeden Fall die bessere risikoadjustierte Rendite.

Fahre Clenow für deutsche Nebenwerte schon ein paar Jahre. Varta-Posi ist nach Clenow schon Anfang April 2019 ins Depot rein gerutscht und hat seit dem fast 200% gut gemacht. Was bei Clenow halt super ist, dass es einem leicht macht an den Gewinnern fest zu halten und sich schnell von den Losern zu trennen. Ich habe den Ansatz dahingehend "optimiert", dass ich seinen Overkill mit Positionsrebalancing nicht mitmache. Zwar gewichte ich die Positionen zu Anfang nach seiner ATR-Methode, aber beschneide anschließend keine Gewinner mehr und doktore auch nicht an den Losern rum. Jedes Pferd hat somit zwar die gleichen Startbedingungen, kann sich aber entsprechend dem eigenen Talent entwickeln.
Die deutschen Nebenwerte waren jedoch mit Clenow in 2019 nicht zu schlagen: Mein MDAX-ETF machte ca. 30% während Clenow gerade mal 12% schaffte. Grund war der Absturz zum Jahreswechsel 20018/2019. Bis der Clenow-Filter den GO gab, hat MDAX schon 18% gut gemacht. Dafür war aber Clenow-Drawdown auch um ca. 50% geringer. Im Großen und Ganzen habe ich über die ganze Laufzeit ungefähr die gleiche Performance wie MDAX (nach allen Gebühren und vor Steuern) jedoch mit geringerem Drawdown. Also auf jeden Fall die bessere risikoadjustierte Rendite.

Ich werde mit small caps nicht glücklich, die spreads sind oft zu groß.

Es ist zawr noch nicht die Zeit für ein Update aber ich hab mir jetzt mal meine ersten Trades angschaut um zu sehen warum ich so schlecht performt habe.
Nun, ich bin zu spät gestartet! Optimaler Zeitpunkt wäre Februar/März gewesen. September war die Pusste raus bei den Momentum Werten. Die Werte die ich jetzt habe, haben evtl. noch etwas Luft für paar Monate aber es geht eher zur neige anstatt aufwärts so meine Laienhafte Einschätzung. Die Nachkaufliste sieht auch nicht gerade vielversprechend aus. Ich kann vermutlich in naher Zukunft erstmal kein Feuerwerk mehr erwarten.
Momentan halte ich mit dem S&P ganz gut mit aber sobald sich eine Aktie verabschiedet ist es vorbei.