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(07.01.2020, 02:22)qqqq4 schrieb: www.optionsuniversum.de/
Kannst du mir 449,00 Euro geben, dann sage ich dir, wie die Strategie funktioniert.
Ein Beispiel findet sich in jedem Lehrbuch zu Portfoliomanagement, die synthetische Aktienanleihe.
Kauf Aktie zum Kurs x
Long Put an x
Short Call an x
Der Kurs wird eingefroren. Der "bestimmte Umstand" ist erreicht, wenn der Long Put genauso viel kostet, wie der Short Call verdient, was wegen dem Skew (als Bayer darf ich so reden
) eher selten ist. Diese Konstruktion hat kein Risiko mehr, die Einnahmen gehen dann über die Dividende. Ich habe diesen "bestimmten Umstand" noch nie in freier Wildbahn erleben können.
