(07.02.2020, 13:05)Ste Fan schrieb: Vielleicht hat ja jemand LustBei LTCM waren doch auch zwei Ökonomen mit Nobelpreis?:
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Mit dieser Strategie verdient man 160% p.a.
Wie können Trader systematisch von den starken Kursbewegungen rund um die Veröffentlichung von Quartalszahlen profitieren? Die beiden US-Professoren Ivo Ph. Janse und Andrei L. Nikiforov haben im vergangenen Jahr im „Journal of Portfolio Management“ eine Strategie unter dem Titel „Fear and Greed: a Returns-Based Trading Strategy around Earnings Announcements“ vorgestellt, mit der Trader vor Kosten in den vergangenen vier Jahrzehnten im Schnitt eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt von 160 Prozent pro Jahr verbucht hätten. Nach Kosten verblieben immerhin noch 95 Prozent pro Jahr.
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https://markteinblicke.de/97964/2017/07/...n-160-p-a/
