Bill Benter applied to stock markets

Ich habe mich ein wenig mit der Pferdewetten Materie beschäftigt und hin und her überlegt ob man sich das wirklich antun möchte es auf den Aktienbereich zu Portieren, macht es überhaupt Sinn das zu versuchen? Naja das weiß man erst wenn man es versucht hat, Bill Benter beantwortet die frage jedenfalls mit ja

ab Minute 32:30 ungefähr. Aber er hält Pferdewetten Prognosen für Stabiler





Nun Benter hat versucht sein Modell mit so vielen Daten wie möglich zu füttern, für den Anfang werde ich 3-5 Verschiedene Daten für 4 Bereiche verwenden.

1. Fundamental Daten
2. Technische Analyse
3. Nachrichten Seite
4. Wirtschaftsdaten

Ziel soll nicht der Kurzfristige Super Zock sein! Also nicht den kleinen Goldfisch einfangen, sondern Moby Dick wird gesucht

Anfangs werde ich wohl bei Levermann ein wenig Klauen gehen, wobei Kriterien raus fliegen für die schlecht Daten gesammelt werden können, wie die Analysten Meinungen beispielsweise.


Was meint ihr dazu ?

Wenn du Moby Dick suchst, dann "musst" du mit dem Chart anfangen.
Denn dann brauchst du etwas, was noch nicht oder gerade startet.

Wenn du dann solch eine Aktie gefunden hast, dann muss die fundamentale Seite passen.

Der Grund dafür ist, dass die Basis der Vervielfachung in der ersten Phase liegt, jedenfalls im Vergleich zu dem, was du später insgesamt erwarten kannst.

Ist aber grundsätzlich sehr interessant und vielleicht eine Art der Analyse, die man im Forum gemeinsam leisten könnte.

Ich habe mich ein wenig mit der Pferdewetten Materie beschäftigt und hin und her überlegt ob man sich das wirklich antun möchte es auf den Aktienbereich zu Portieren, macht es überhaupt Sinn das zu versuchen? Naja das weiß man erst wenn man es versucht hat, Bill Benter beantwortet die frage jedenfalls mit ja

ab Minute 32:30 ungefähr. Aber er hält Pferdewetten Prognosen für Stabiler

Man, wieder was für meine "To-Do"-List.

Kleine Frage: Wo sind denn die größten Unterschiede? Kannst du das für uns mal eben aufzählen?

Ich habe mich ein wenig mit der Pferdewetten Materie beschäftigt und hin und her überlegt ob man sich das wirklich antun möchte es auf den Aktienbereich zu Portieren, macht es überhaupt Sinn das zu versuchen? Naja das weiß man erst wenn man es versucht hat, Bill Benter beantwortet die frage jedenfalls mit ja

ab Minute 32:30 ungefähr. Aber er hält Pferdewetten Prognosen für Stabiler

Man, wieder was für meine "To-Do"-List.

Kleine Frage: Wo sind denn die größten Unterschiede? Kannst du das für uns mal eben aufzählen?

Ich hab das schon ne Weile auf der Liste, aber der zu erwartende Umfang hat mich erlich gesagt doch immer wider abgeschreckt.

Mann wird ne Menge Daten sammeln müssen die Quellen können sich ständig ändern usw

Dann die Frage ob die Menge an Daten am Ende nicht in einer Überoptimierung münden usw.

Welche Unterschiede meinst du ? Pferdewetten und Aktienbereich? 

Eine Horde vollidioten wäre in dem Fall unberechenbarer, der Einfluss von unerwarteten Zwischenfällen ist im Aktienbereich wahrscheinlich größer. Siehe Trump, Fukushima, Fat Finger, etc.

Wenn du Moby Dick suchst, dann "musst" du mit dem Chart anfangen.
Denn dann brauchst du etwas, was noch nicht oder gerade startet.

Wenn du dann solch eine Aktie gefunden hast, dann muss die fundamentale Seite passen.

Der Grund dafür ist, dass die Basis der Vervielfachung in der ersten Phase liegt, jedenfalls im Vergleich zu dem, was du später insgesamt erwarten kannst.

Ist aber grundsätzlich sehr interessant und vielleicht eine Art der Analyse, die man im Forum gemeinsam leisten könnte.

Es gibt unterschiedliche Meinungen zu Momentum, solltest Du das mit der 1. Phase meinen?
Einige Forschungsergebnisse gehen in die Richtung, dass das Momentum über mindestens 200 Tage (sogar länger) stabil (relativ) sein muss, dann mit geringer Vola.
Die kurzfristigen Sachen scheinen nicht mehr zu laufen?
Hier ist der Markt zu effizient (high frequency trading usw.) geworden.

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Ja lance was soll ich sagen sehe es genau wie du aber am Ende würde das auch für Pferdewetten gelten was Überoptimierung angeht.

Ich habe für mich beschlossen es einfach zu probieren. Es gibt bei der Geschichte einen Aspekt der es lohnenswert macht, man hat einen breiten Satz Daten mit dem man arbeitet bei deren Adjustirung allerlei interessante Ergebnisse zu Tage kommen könnte welche Daten gewichte sind besonders markant usw.

Und ja ich fange mit einer Aktie an, die am Ende das Muster für die anderen sein wird.

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Ja lance was soll ich sagen sehe es genau wie du aber am Ende würde das auch für Pferdewetten gelten was Überoptimierung angeht.

Ich habe für mich beschlossen es einfach zu probieren. Es gibt bei der Geschichte einen Aspekt der es lohnenswert macht, man hat einen breiten Satz Daten mit dem man arbeitet bei deren Adjustirung allerlei interessante Ergebnisse zu Tage kommen könnte welche Daten gewichte sind besonders markant usw.

Und ja ich fange mit einer Aktie an, die am Ende das Muster für die anderen sein wird.

"Wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du genau prognostizieren? Den täglichen Return über die nächsten Jahre, den Return  r_(t_1= t_0 plus 1 Jahr) /r_(t_0) ?

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Ja lance was soll ich sagen sehe es genau wie du aber am Ende würde das auch für Pferdewetten gelten was Überoptimierung angeht.

Ich habe für mich beschlossen es einfach zu probieren. Es gibt bei der Geschichte einen Aspekt der es lohnenswert macht, man hat einen breiten Satz Daten mit dem man arbeitet bei deren Adjustirung allerlei interessante Ergebnisse zu Tage kommen könnte welche Daten gewichte sind besonders markant usw.

Und ja ich fange mit einer Aktie an, die am Ende das Muster für die anderen sein wird.

"Wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du genau prognostizieren? Den täglichen Return über die nächsten Jahre, den Return  r_(t_1= t_0 plus 1 Jahr) /r_(t_0) ?

Ich bin mir über das letzt endliche Prognose verfahren nocht nicht sicher. Hast du da vielleicht Vorschläge?

Levermann ist hier schon das richtige Stichwort: es wird schwierig "fishing for parameters", wenn man erklärende Variable an erklärende Variable reiht...bis man genügend Freiheitsgrade um alles zu fitten. 

Aber wie du aus unserer letzten Diskussion ja weißt, bin ich ehrlich gesagt sehr angetan von der Idee eines "fundamentalen super Modell", ein Modell das eher wie ein "Futurologe" arbeitet, also große, langfristige trends erfasst. Quasi "Club of Rome" für Aktien.  Ein Modell das nicht nur prognostiziert, sondern quasi sogar erklärt:). Eigentlich eventuell das, was die "global Macro" jungs veruschen, bloß für Einzelwerte. 

Widerspricht halt allen "best practice" Vorsätzen die ich so habe, aber ich finde die Idee. 

Lass uns doch mal praktisch anfangen. Am besten an einer einzelnen Aktie. Die Frage meine ich nicht ironisch, weil ich wäre mir selbst nicht sicher...):

wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du eigentlich Prognostizieren?

Ja lance was soll ich sagen sehe es genau wie du aber am Ende würde das auch für Pferdewetten gelten was Überoptimierung angeht.

Ich habe für mich beschlossen es einfach zu probieren. Es gibt bei der Geschichte einen Aspekt der es lohnenswert macht, man hat einen breiten Satz Daten mit dem man arbeitet bei deren Adjustirung allerlei interessante Ergebnisse zu Tage kommen könnte welche Daten gewichte sind besonders markant usw.

Und ja ich fange mit einer Aktie an, die am Ende das Muster für die anderen sein wird.

"Wenn du es exakter definieren müsstest, was willst du genau prognostizieren? Den täglichen Return über die nächsten Jahre, den Return  r_(t_1= t_0 plus 1 Jahr) /r_(t_0) ?

Ich mir über das letzt endliche Prognose verfahren nocht nicht sicher. Hast du da vielleicht Vorschläge?

Tausend und keine....finde sowas extrem schwer. Es geht ja denke ich ("korrigiere mich wenn hier schon falsch liege) um "dicke Tanker und ihre langfristige Bewegung"?  

Ich überlege an was man sowas eigentlich festmachen kann.

Ich würde als Zielvariable vielleicht mal anfangen mit sowas  "year ahead sortino ratio", oder ein probalistisches Modell....??

Anfang würde ich immer mit meiner heiligen 4 faltigkeit:
- ridge/lasso Regression
- huber regression
- einfacher decission tree
- einfach konfigurierter gaussian process