BaLü's Stock Depot

Naja, ich filtere meine Aktien auch bevor ich kaufe, habe also meine eigenen Qualitätskriterien. Trotzdem schmelzen meine "Qualitäts-Aktien" wie Eis in der Sonne. Das einzige was bleibt, ist das ich mir nichts vorwerfen kann denn ich habe eigentlich alles gemacht wie geplant.
Für mich gibt es keine richtigen Qualitätsaktien, es kann jede Aktie erwischen. Jetzt sind anscheinend die Growth Werte aus dem Nasdaq an der reihe.

Naja, ich filtere meine Aktien auch bevor ich kaufe, habe also meine eigenen Qualitätskriterien. Trotzdem schmelzen meine "Qualitäts-Aktien" wie Eis in der Sonne. Das einzige was bleibt, ist das ich mir nichts vorwerfen kann denn ich habe eigentlich alles gemacht wie geplant.
Für mich gibt es keine richtigen Qualitätsaktien, es kann jede Aktie erwischen. Jetzt sind anscheinend die Growth Werte aus dem Nasdaq an der reihe.

Ich habe mich über  dein  System informiert.
Ich habe den Eindruck, es geht mehr um Qualitätsmomentum als um Qualitäts-Aktien.
Ist das richtig ?.
"Qualitätsmomentum" bezieht sich auf technische Analyse.

"Qualität" definiert jeder anders.

Produkte
Image
Kennzahlenstabilität
Chart
Gewinne
Margen
Burggraben
Schuldensituation
Frauen- und Transgenderquoten im Vorstand

Aber eines sollte klar sein: Wenn Unternehmen viele dieser Kriterien erfüllen, dann werden die auch an der Börse mit einem deutlichen Vertrauensvorschuss bewertet.
Jeder denkt dann in seinem Sinne "Qualität" einzukaufen. Alle klopfen sich gegenseitig auf die Schulter was das wieder für ein geiler Einkauf war.
Wenn es dann irgendwann einen kleinen Kratzer in der Fassade gibt, dann geht das ganze Spiel rückwärts im Kurs.
Machmal reicht es schon wenn nur eine gute Konkurrenz neu auf dem Markt auftritt. Oder wenn die Stimmung im Markt nicht mehr so risikofreudig Vorschusslorbeeren verteilt wie vorher. (Aktuell der Fall)

Anders herum geht es genauso.
Unbeliebtes Unternehmen, scheiß Kennzahlen, kriegst du im Kurs hinterher geschmissen und man fragt sich ob man nicht aus Versehen der Kunde beim Hütchenspieler geworden ist.
Nach ein paar Jahren dann macht das Unternehmen aus Versehen oder zufällig einen Gewinn und der Kurs explodiert um 300%.

Es gibt auch Unternehmen die Top Kennzahlen haben und trotzdem schlecht bewertet sind, dass ist besonders kurios.
Nach solchen Sachen suche ich vordergründig. Ich traue mir eher zu durch Sitzfleisch eine Unterbewertung auszusitzen, als davon auszugehen das ein gutes Unternehmen noch besser wird. Das ist aber Geschmackssache, denn beides funktioniert.

Im Endeffekt will man ja Geld mit den Aktien verdienen. Das geht mit guten Unternehmen aber auch mit schlechten Unternehmen.
Es ist aber unbestritten, dass der "Idealfall" punkto Geld verdienen an der Börse so aussieht: Kaufe eine schlechtes Unternehmen und warte bis es ein Gutes wird.
Das Problem dabei ist bekannt. Meistens geht es schief und wenn man so eine Perle erwischt, dann verkauft man viel zu früh.

Amazon hätte man damals kurz vor der Pleite kaufen sollen, oder Apple, oder Tesla. Das wäre es gewesen.
Selbst eine General Electric hat sich im Kurs verdoppelt seitdem die Insolvenz dort medial durchgespielt wurde, noch gar nicht so lange her.

Wenn du nur auf Momentum als Qualitätskriterium abzielst, dann fass doch mal einen passenden ETF dazu in betracht. Siehe Screenshot.

Ich habe mich über  deinem  System informiert.
Ich habe den Eindruck, es geht mehr um Qualitätsmomentum als um Qualitäts-Aktien.
Ist das richtig ?.
"Qualitätsmomentum" bezieht sich auf technische Analyse.

Auch wenn hier im Forum DGI bzw. B&H favorisiert werden versuche ich dennoch meinen eigenen Stil zu finden da mich beide Lager nicht 100% überzeugen konnten.

Damit oute ich mich hier mal als "Quant", jemand der mehr oder weniger rein Mechanisch nach Zahlen Investiert.
Bei mir beginnt die suche mit Aktien die stetig steigen (Clenow). Sie sollten also ein positives Momentum aufweisen, richtig. Die Wahrscheinlichkeit das sie weiter steigen ist damit recht hoch. Desto heller das Licht desto mehr Motten werden angezogen.
Jetzt kommt aber ein unterschied zur rein "dummen" Momentum Startegie die ja stur von oben nach unten kaufen.
Bei mir werden dagegen Fundamental paar Kennzahlen abgeklopft macht die Bude Gewinn?, KGV, KUV, Insider usw. (S.Levermann) nur mit meinen Persönlichen werten, dabei habe ich das Momentum hoch bewertet. D.h. wenn ne Aktie fällt muss es schon sehr gute Gründe geben wie z.B. Dividendenzahlungen, Weltkonzern das ich sie behalte. Das sind meine Qualitätsaktien, das soll mir etwas mehr Sicherheit geben in schlechteren Zeiten. Damit kaufe ich aber meist nicht die allerbesten Momentum Werte, manche sind sogar sehr schwach, je nach Börsenphase.
Ein weiterer Nachteil ist, es macht mehr Arbeit! Klar ist anzuzweifeln ob der Aufwand wenn man die Zeit Monetär betrachtet sinvoll ist, aber ich mache das als Hobby und ohne Zwang.

Charttechnik wird nur am Rande genutzt um z.b. die Kurshistorie zu übeprüfen. Ich mag Aktien die langsam aber sicher von links unten nach rechst oben über die Jahre gestiegen sind.
Ein Charttechnische SL gibt es somit nicht mehr, davon bin ich abgekommen und statt dessen zu einem Fundamentalen Stop (Levermann) übergegangen. Wie sinvoll SL sind, darüber streiten sich die Gelehrten und muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann  bisher nur sagen, dass die Verluste alle unter 1% des Depot Wertes lagen. Es waren auch ein paar "Gewinner" bei den Verkäufen dabei. Meistens sind die Monatelang im Depot manche auch über ein Jahr. Insgesamt kann man sagen das die Aktie möglichst lange gehalten werden soll aber nicht zu lange.
Durch das Mechanische vorgehen, will ich Menschliche-Fehler möglichst minimieren.
Ich denke mal, dass die meißten Momentum Strategien besser in Hausse Phasen funktionieren als in einer Baisse. Jetzt merke ich nun als erster wenn es runter geht, es waren hier schon Wochen wo es bei mir runterg ging und alle anderen haben noch nichts gemerkt das was nicht stimmt. Jetzt bin ich verlusttechnisch wieder mit dem Markt im einklang. Mache also genauso viel oder etwas weniger verlust was meine Nerven wieder etwas beruhigt hat und mir auch zeigt das es die ersten widerstände gibt. Andere klappern jetzt YT Kanäle ab und gucken was denn eigentlich los ist.
Ich habe aber auch gemerkt das ich eine große Wafffe habe mit der es auch mal schneller nach oben geht als der Markt ich sollte aber nicht zu weit aus der Reichweite vom Index kommen, das ist es  was mich etwas erschüttert hat die letzten Wochen und mich Mental leiden läßt, als Fahri mich kritisiert hat. Ich bin -9% hinten, dass wird schwer aufzuholen sein.

Mit short Positionen und Optionen kenne ich mich nicht aus, könnte aber sein das es in schlechten Zeiten als Absicherung gut dienen könnte. Ich bleibe aber vorerst aus Wissensmangel long only.

Ich würde mir wünschen das hier im Forum mehr Mechaniker mal was zu ihren vorgehen schreiben würden, ich bin sicher es gibt hier welche.

Ansonsten wäre es schön, wenn wir nicht in einen Bärenmarkt gleiten würden und die Party bald weiter gehen kann.

Wenn du nur auf Momentum als Qualitätskriterium abzielst, dann fass doch mal einen passenden ETF dazu in betracht. Siehe Screenshot.

 

Der ist ja noch mehr abgekackt als mein Depot...

Bauernlümmel pid='119422' dateline='1642925819']Auch wenn hier im Forum DGI bzw. B&H favorisiert werden versuche ich dennoch meinen eigenen Stil zu finden da mich beide Lager nicht 100% überzeugen konnten.

Damit oute ich mich hier mal als "Quant", jemand der mehr oder weniger rein Mechanisch nach Zahlen Investiert.
Bei mir beginnt die suche mit Aktien die stetig steigen (Clenow). Sie sollten also ein positives Momentum aufweisen, richtig. Die Wahrscheinlichkeit das sie weiter steigen ist damit recht hoch. Desto heller das Licht desto mehr Motten werden angezogen.
Jetzt kommt aber ein unterschied zur rein "dummen" Momentum Startegie die ja stur von oben nach unten kaufen.
Bei mir werden dagegen Fundamental paar Kennzahlen abgeklopft macht die Bude Gewinn?, KGV, KUV, Insider usw. (S.Levermann) nur mit meinen Persönlichen werten, dabei habe ich das Momentum hoch bewertet. D.h. wenn ne Aktie fällt muss es schon sehr gute Gründe geben wie z.B. Dividendenzahlungen, Weltkonzern das ich sie behalte. Das sind meine Qualitätsaktien, das soll mir etwas mehr Sicherheit geben in schlechteren Zeiten. Damit kaufe ich aber meist nicht die allerbesten Momentum Werte, manche sind sogar sehr schwach, je nach Börsenphase.
Ein weiterer Nachteil ist, es macht mehr Arbeit! Klar ist anzuzweifeln ob der Aufwand wenn man die Zeit Monetär betrachtet sinvoll ist, aber ich mache das als Hobby und ohne Zwang.

Charttechnik wird nur am Rande genutzt um z.b. die Kurshistorie zu übeprüfen. Ich mag Aktien die langsam aber sicher von links unten nach rechst oben über die Jahre gestiegen sind.
Ein Charttechnische SL gibt es somit nicht mehr, davon bin ich abgekommen und statt dessen zu einem Fundamentalen Stop (Levermann) übergegangen. Wie sinvoll SL sind, darüber streiten sich die Gelehrten und muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann  bisher nur sagen, dass die Verluste alle unter 1% des Depot Wertes lagen. Es waren auch ein paar "Gewinner" bei den Verkäufen dabei. Meistens sind die Monatelang im Depot manche auch über ein Jahr. Insgesamt kann man sagen das die Aktie möglichst lange gehalten werden soll aber nicht zu lange.
Durch das Mechanische vorgehen, will ich Menschliche-Fehler möglichst minimieren.
Ich denke mal, dass die meißten Momentum Strategien besser in Hausse Phasen funktionieren als in einer Baisse. Jetzt merke ich nun als erster wenn es runter geht, es waren hier schon Wochen wo es bei mir runterg ging und alle anderen haben noch nichts gemerkt das was nicht stimmt. Jetzt bin ich verlusttechnisch wieder mit dem Markt im einklang. Mache also genauso viel oder etwas weniger verlust was meine Nerven wieder etwas beruhigt hat und mir auch zeigt das es die ersten widerstände gibt. Andere klappern jetzt YT Kanäle ab und gucken was denn eigentlich los ist.
Ich habe aber auch gemerkt das ich eine große Wafffe habe mit der es auch mal schneller nach oben geht als der Markt ich sollte aber nicht zu weit aus der Reichweite vom Index kommen, das ist es  was mich etwas erschüttert hat die letzten Wochen und mich Mental leiden läßt, als Fahri mich kritisiert hat. Ich bin -9% hinten, dass wird schwer aufzuholen sein.

Mit short Positionen und Optionen kenne ich mich nicht aus, könnte aber sein das es in schlechten Zeiten als Absicherung gut dienen könnte. Ich bleibe aber vorerst aus Wissensmangel long only.

Ich würde mir wünschen das hier im Forum mehr Mechaniker mal was zu ihren vorgehen schreiben würden, ich bin sicher es gibt hier welche.

Ansonsten wäre es schön, wenn wir nicht in einen Bärenmarkt gleiten würden und die Party bald weiter gehen kann.

Danke für deine ausführliche Antwort.

System-Trading hat mich immer interessiert, vor allem im Zusammenhang mit Momentumwerten.
Leider bin ich nicht der Typ eines System-Traders.
Trotzdem hat mich der  Urban-Stock-Scanner   beeindruckt.
Ich bin immer der Meinung, Gewinner bleibt Gewinner, statistisch betrachtet.
Es ist deshalb immer hilfreich, einen solchen Scanner zu haben.


Aus deiner Formulierung ist  die Unsicherheit deutlich zu erkennn.
Das System hat dir aber Hinweis auf bevorstehende Korrektur gegeben.
Ich würde die Transaktionen im Dez. analysieren, um das Riskmanagement zu verbessern.
Mehr mit dem System befassen, um seine Schwäche und Stärke zu erfahren.

Hier ein Backtest von Clenow´s Stocks on the Move.
Ich interessiere mich vor allem für den Drawdown.

Mein Depot ist 13 % im Minus.
Ich könnte dieses Minus ganz einfach verhindern, wenn ich bereit war, eine vernünftige Riskmanagement-Software für 480/USD jährlich auszugeben.
Sparen  nicht am falschen Ende.


   
   
   


Viel Erfolg.

---
Hier ein Backtest von Clenow´s Stocks on the Move.
Ich interessiere mich vor allem für den Drawdown.

----

Interessant waere noch wenn du das System von Clenow mit einer einfachen SPY risk on/risk off Strategie vergleichst, sei es DMA200 oder RS oder was auch immer.
Ich vermute fast dass Clenow da - den Aufwand mit woechentlichem Re-Balancing mit einbezogen - keinen Mehrwert bringt ....

Eine interessante Idee koennte vielleicht fuer BL sein sich mal die letzten 100 Trades (oder was da ist) anzuschauen und auszuwerten...Trefferquote, durchnittlicher Verlust, durchschn. Gewinn, max Verlust, max Gewinn, PF, etc.. 

Dies gaebe dann eine Idee wo eventuelles Potential zur Optimierung sein koennte. Risikomngmnt?

Interessant waere noch wenn du das System von Clenow mit einer einfachen SPY risk on/risk off Strategie vergleichst, sei es DMA200 oder RS oder was auch immer.
Ich vermute fast dass Clenow da - den Aufwand mit woechentlichem Re-Balancing mit einbezogen - keinen Mehrwert bringt ....

Eine interessante Idee koennte vielleicht fuer BL sein sich mal die letzten 100 Trades (oder was da ist) anzuschauen und auszuwerten...Trefferquote, durchnittlicher Verlust, durchschn. Gewinn, max Verlust, max Gewinn, PF, etc.. 

Dies gaebe dann eine Idee wo eventuelles Potential zur Optimierung sein koennte. Risikomngmnt?

Hey Ste Fan

freue ich mich über deine Wortmeldung.

Ich habe ehrlich gesagt, wenig Ahnung von Backstest.
Ich habe den Backtest einfach 1:1 übernommen.
Wichtig für mich ist es, ein Gefühl zu haben, wie  ein System funktioniert.
Wer mehr wissen will, der kann hier schauen. (anmelden 14 free)

https://www.turingtrader.com/

Interessant waere noch wenn du das System von Clenow mit einer einfachen SPY risk on/risk off Strategie vergleichst, sei es DMA200 oder RS oder was auch immer.
Ich vermute fast dass Clenow da - den Aufwand mit woechentlichem Re-Balancing mit einbezogen - keinen Mehrwert bringt ....

Eine interessante Idee koennte vielleicht fuer BL sein sich mal die letzten 100 Trades (oder was da ist) anzuschauen und auszuwerten...Trefferquote, durchnittlicher Verlust, durchschn. Gewinn, max Verlust, max Gewinn, PF, etc.. 

Dies gaebe dann eine Idee wo eventuelles Potential zur Optimierung sein koennte. Risikomngmnt?

Damit hab ich mich noch nicht ausseinander gesetzt. Aber das müsste ich echt mal nachholen. So wie ich die Strategie jetzt umsetze kann ich erst ab Oktober die Daten auswerten.
Dabei sind noch 3 Chinesische werte die ich nicht aus Strategie Gründen verkauft habe. Kenne mich mit solchen sachen aber gar nicht aus.
Hier mal grob was ich dir mitteilen kann:
Ich hatte eine Trefferquote von 40%. Im Schnitt lagen die Gewinne bei 25%. Die 60% loser hatten im Schnitt -11,8%.
Was sagt uns das jetzt?  
Was kann ich daraus lernen/besser machen?

-----
Ich hatte eine Trefferquote von 40%. Im Schnitt lagen die Gewinne bei 25%. Die 60% loser hatten im Schnitt -11,8%.
Was sagt uns das jetzt?  
Was kann ich daraus lernen/besser machen?

Die Zahlen sagen jetzt nur dass du im Schnitt ca. 3% pro Trade machst, bzw einen Profitfaktor von ca. 1.4 hast.

Wenn die Zahlen nur ueber einen kurzen Zeitraum sind dann sind sie nicht wirklich aussagekraeftig...auf laengere Sicht gesehen sollte der Erwartungswert mMn bei so einer (laengerfristigen) Strategie mit ueberschaubarer Tradeanzahl doch hoeher sein, du bist ja kein Daytrader.
Kannst ja mal ueber die 3 Faktoren nachdenken, bzw ueberlegen welche du eventuell  beinflussen kannst. Der momentane DD kaeme ja noch dazu.