US Aktien System live auf Collective2

Weiterer kurzer Zwischenbericht, da es aktuell deutlich runter geht an den Märkten.
Aktuell habe ich 23 Long Positionen offen. Also bin ich aktuell mit 38% Long investiert. Sollte es nächste Woche noch einmal runter gehen wird mein System vermutlich noch weiter einkaufen bis die 60 Trades (100% Long) voll sind. Ab dem 20.09 wurde an jedem Tag mind. ein Long Trade eröffnet.
8 Positionen sind aktuell im Plus. Die anderen 15 sind im Minus.
Es wird also die nächste DrawDown Phase kommen bzw. bin ich schon drin. Das ist allerdings typisch für mein System. Mein System geht also davon aus, dass wir uns in naher Zukunft etwas erholen werden. Sollte der Markt aber weiter abkippen gibt es für jede Position den "> 9% DrawDown Not-Stop" wie weiter oben schon beschrieben. Ein Trade ist schon ziemlich nah dran bzw. könnte heute bereits die Marke durchbrochen haben. Außerdem gibt es weitere Sicherheitsmechanismen, allerdings sind wir hier noch relativ weit entfernt das diese greifen. Dazu müsste z.B. der VIX am Montag über 35,08 Punkten schließen. Am Dienstag schon über 37,86 Punkten.

Mal schauen wo wir dann in einer Woche stehen und ob der September der 2. Monat in Folge im Minus beendet wird.

Zu den Market-On-Close Orders bzw. die Market Orders die jetzt immer um 21:59 scharf gestellt werden:
Ich habe in meiner TWS New Yorker Zeit eingestellt und somit wird die Order immer um 15:59 New Yorker Zeit scharf gestellt, damit sollte es keine Probleme geben.

Es sieht ganz danach aus, dass das die nächste Bewährungsprobe für mein System wird.
Heute wurden weitere 17 Long Trades eröffnet, somit bin ich aktuell bei 39 (65%) offenen Positionen (1 Trade wurde heute wegen > 9% Verlust mit -3% Verlust geschlossen).
9 Trades sind aktuell im Plus der Rest im Minus. Heute gab es -3,5% auf mein Depot, obwohl sich der S&P 500 noch gut gehalten hat. Überwiegend sind aktuell Positionen offen, die deutlich stärker verloren haben als der Gesamtmarkt. Was aber auch "normal" ist, die Idee ist, dass sich diese Werte bei einem Rebound stärker erholen werden.

Da der VIX nicht markant weiter gestiegen ist, wird es auch morgen weitere Orders geben. Es kann gut sein, dass die restlichen 21 Trades morgen eröffnet werden. Es sollte also im Laufe dieser Woche einen Rebound geben, sollte dieser ausbleiben und wir fallen noch mal deutlich weiter und mein System steigt aus allen Positionen aus, könnte das ein recht harter DrawDown werden!

Es bleibt also spannend :-)

btw. die Umstellung auf die 21:59 bzw. 15:59 Market Order hat ohne Probleme bei IB und C2 funktioniert. Habe dadurch sogar einen besseren Kurs bekommen als der Close Kurs. Allerdings ist der Unterschied immer nur gering und wird sich im Laufe der Zeit ausgleichen, sowas darf nicht Performance relevant sein!

Da ist aktuell ordentlich Musik drin!
Seit dem 27.09 war ich mit meinen maximalen 60 Trades Long positioniert. Dann kam der 28. und mein System stand kurzzeitig auf +10%! Dann lief aber alles wieder zurück...Die aktuelle "Phase" läuft noch, es sollte nächste Woche eine Erholung kommen (passt auch in die Saisonalität). Unterm Strich ist noch nicht viel passiert.

Anzahl geöffneter Trades: 53 (14 im Plus, 39 im Minus)
Anzahl geschlossener Trades: 25 (17 Gewinner, 8 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut: 795$
G/V geschlossene Trades prozentual auf das Gesamtkapital: 1,03%
G/V inkl. offener Positionen absolut: -3899$
G/V inkl. offener Positionen prozentual: -5,06% (C2 gibt -3,5% an, keine Ahnung wo die Differenz herkommt...die Werte hier beziehen sich aus meiner Excel wo ich jeden Trade aufführe...)

C2 Subscriber: 0
C2 Simulations: 3
C2 Einnahmen: 0$ (99$ zahle ich jeden Monat, also eigentlich -99$)

Zinsen habe ich bis gestern 30€ bezahlt, sollte sich also für den September bei etwas über 50€ einpendeln (IB Bericht kommt erst später). 

Meine Absicherungsfunktionen sind aktuell noch ein gutes Stück entfernt (außer die > -9% Regel pro Trade, die insgesamt diesen Monat 7 mal gegriffen hat und am Montag mindestens 1mal wieder greifen wird...)



Das etwas angepasste System für WealthSignals lief etwas besser (die Einstiege waren teilweise deutlich tiefer als bei C2 bzw. IB).
Dort liegt die September Performance bei -1,06%.

Insgesamt haben aber sowohl das C2 als auch das WS System den S&P 500 geschlagen, deren Monatsperformance liegt bei ca. -9%. Schön zu erkennen an der Grafik oben, das mein System den ersten Downmove im September nicht mitgemacht hat. Jetzt aber voll bzw. über den Hebel auch "überinvestiert" ist.

Der aktuelle Rebound hat mir über 8% (realisiert!) in meiner Strategie eingebracht :-)
Aktuell sind nur noch 11 Positionen offen. Wenn es morgen dort weiter hochgehen sollte, werden bestimmt weitere Positionen geschlossen.

Die nächsten Tage sollte es wieder deutlich ruhiger werden in meinem System. Vereinzelt können natürlich noch Trades eröffnet werden wie heute z.B. TESLA. Das aber wieder die maximale Tradeanzahl erreicht wird, dauert jetzt erst mal. Selbst wenn es die nächsten Tage scharf korrigieren sollte, gibt es nicht sofort wieder viele Trades. Meine Parameter müssen erst wieder etwas "zur Ruhe" kommen. Sollte die Vola aber auf dem erhöhten Niveau bleiben, kann es sein, dass es auch bald mal wieder Short Trades gibt!

Mit Generac Holdings Inc. hat mein System ordentlich in die Scheiße gegriffen! Der Trade wird heute geschlossen vermutlich mit deutlich über 20% minus. Mein System war schon drin und dann kam einen Gewinnwarnung...

Ansonsten läuft es ziemlich gut im Oktober ich stehe aktuell bei ca. 18% für den Monat :-)



Monatsbericht wird es dann aber wieder am Anfang des nächsten Monats geben.

18% sind sehr respektabel. Glückwunsch!

Ich wünsche dir weiter viel Erfolg!

Fehlgriffe gehören dazu.

Jeder Trade ist nur einer der nächsten 1000.

Ja klar gehören Fehlgriffe dazu. Bei max. 60 Trades tut ein Fehlgriff auch nicht zu sehr weh.
Heute gibt es nur 3 Long Orders.
Es ist jetzt wieder eine Phase wo die noch 9 offenen Trades in den nächsten Tagen geschlossen werden und dann geht es nach einer ordentlichen Bewegung wieder mit mehr Trades weiter. Wobei die Berichtssaison einzelne Trades wieder erzeugen kann.

Leider möchte noch immer niemand meinem System folgen, sodass ich darüber noch kein weiteres Cash generieren kann. Mal schauen wie ich damit weitermachen, da C2 jeden Monat 99$ bekommt.

Gut Ding will Weile haben. Stimmt die Performance, dann kommen die Interessenten von ganz alleine.

2-5 Jahre solltest du schon einkalkulieren.

Gut Ding will Weile haben. Stimmt die Performance, dann kommen die Interessenten von ganz alleine.

2-5 Jahre solltest du schon einkalkulieren.

Ja das stimmt. Bei C2 ist es leider so wie überall anders auch. Da gibt es Systeme die innerhalb kürzester Zeit eine sehr gute Performance gemacht haben, aber teilweise mit einem Hebel > 30! Die haben auf anhieb einige Follower, die auch bezahlen, aber bei solchen Systemen passiert früher oder später eigentlich immer das:

https://collective2.com/details/13566247...1652437322

Sollten sich aber meine Backtest Ergebnisse bestätigen bin ich guter Dinge, dass ich in 2 oder 3 Jahren die Ausgaben vom C2 Abo wieder reingeholt habe und ich ab dem Zeitpunkt dann noch mehr von meinem System profitieren werde.

Gestern hat mein System den nächsten schlechten "Earnings-Mover" eingekauft. SVB Financial Group. 
Wenn ich mal wieder mehr Zeit finde, werde ich mal analysieren wie in der Vergangenheit um die Earnings die Performance von meinem System ist. Eventuell ergibt sich daraus eine weitere Regel, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Nähe der Earnings nicht mehr gekauft/verkauft werden darf.

Ja das stimmt. Bei C2 ist es leider so wie überall anders auch. Da gibt es Systeme die innerhalb kürzester Zeit eine sehr gute Performance gemacht haben, aber teilweise mit einem Hebel > 30! Die haben auf anhieb einige Follower, die auch bezahlen, aber bei solchen Systemen passiert früher oder später eigentlich immer das:

https://collective2.com/details/13566247...1652437322

Sollten sich aber meine Backtest Ergebnisse bestätigen bin ich guter Dinge, dass ich in 2 oder 3 Jahren die Ausgaben vom C2 Abo wieder reingeholt habe und ich ab dem Zeitpunkt dann noch mehr von meinem System profitieren werde.

Gestern hat mein System den nächsten schlechten "Earnings-Mover" eingekauft. SVB Financial Group. 
Wenn ich mal wieder mehr Zeit finde, werde ich mal analysieren wie in der Vergangenheit um die Earnings die Performance von meinem System ist. Eventuell ergibt sich daraus eine weitere Regel, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Nähe der Earnings nicht mehr gekauft/verkauft werden darf.

Eine hohe Performance bereits ohne Leverage ist mein Ansatz. Es gibt sehr bekannte und erfolgreiche Systeme die fahren 10-20 Leverage und weisen dadurch eine sehr hohe Performance aus. Standen aber in einer Situation schon kurz vor dem Margin Call. Ohne mich. Hedge Funds fahren immer Leverage zwischen 2-20.

Durch Leverage können Smarte Systeme kollabieren. Ich kalkuliere immer den Schwarzen Schwan ein und fahre mit Sicherheit keine 10-20 Hebel.

Du musst keinen Leverage fahren um eine hohe Performance zu erzielen.

Ich wünsche dir das du erfolgreich bist. 

"Earnings Mover" - Chance/Risiko hängt sehr viel von der Bewertung ab. Günstige Bewertung = höhere Chance auf Outperformance vs. Hohe Bewertung und negative Abweichung = hohe Vola und Risiko.

Bei günstiger Bewertung verschenke ich viel Performance, wenn ich in einem Bullenmarkt vor den Earnings verkaufe. Bei hoher Bewertung und Enttäuschungen wird es volatil und blutig. 

Earnings zu analysieren ist eine Kunst für sich.