US Aktien System live auf Collective2

Heute wurde bei mir übrigens SBNY ausgebucht mit über 3K Verlust, aua. 

Heute wurde bei mir übrigens SBNY ausgebucht mit über 3K Verlust, aua. 

Bei IB können heute Positionen geschlossen werden, aber irgendwie nur mind. 100 Anteile!?
"CITDLPNK does not accept odd lot order" bekomme ich immer.

Sind bei mir über 5k...aber ausgebucht sind die noch nicht. Ich kann die Position nicht schließen...bekomme immer die Meldung.

Ich hoffe Du warst nicht "wegen mir" in der SBNY?

Nein, ich bin da aus eigenen Antrieb reingegangen. Hatte mich da auf ne Bewertung einer Börsenplattform gestützt demnach wa die Bank Fundamental gar nicht verkehrt. Aber das Kryprogeschäft war halt so ein beigeschmäckle. Pech gehab,t es sind 2? Banken Pleite gegangen und ich hab genau eine davon erwischt. Keine Ahnung ob ein Stop-Los da was gebracht hätte. Ich nutze jedenfalls keine.

Bei IB bist Du aber nicht?
Ja ich glaube sowas passiert vielleicht alle 10-20 Jahre mal und dann braucht man auch noch das Pech das man genau zu dem Zeitpunkt in der Aktie investiert ist. Mein System ist auch erst am Freitag rein und am Sonntag war dann Ende...
Stop-Loss hätte da gar nix gebracht. Außer du hättest einen Knock Out Schein oder einen "garantierten Stop-Loss" (gibt es bei IG).

Ein Stop-Loss ist ja nix anderes wie eine Market Order!!
Bedeutet, wenn der Kurs "deinen" Stop-Loss Preis berührt oder unterschreitet wird die Aktie zum nächstmöglichen(!) Kurs verkauft. Hier gab es aber keinen nächstmöglichen Kurs mehr, also kann auch nix verkauft werden. Außer wenn dein SL am Freitag erreicht worden wäre.

so etwas ist einfach Pech, ein Albtraum jedes Spekulanten, eine Zwangsenteignung über Nacht. Horror. Zum Glück hast du nur 5k versenkt. Tut zwar auch weh, aber davon erholt man sich auch wieder. Will nicht wissen, wie viele da Haus und Hof verloren haben. Darum ist das richtige Positionsmanagement auch das A und O im Trading. Beim Wirecard-Skandal war ich ja auch überrascht von so manchem Anleger. Die haben ihre ganzen Ersparnisse im hohen 6-stelligen Bereich reingebuttert. Wie man so fahrlässig handeln kann, ist mir echt ein Rätsel.

Börse ist ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich ganz schnell die Finger verbrennen.

Ja 5k tun weh, die Frage ist nur wie oft der Survivorship Bias in meinem Backtest bereits zugeschlagen hat. Wenn ich die History vom S&P 500 durchgehe, gab es extrem wenige Aktien aus dem S&P 500 die "von heute auf morgen" Pleite gegangen sind. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%...components

Durch meinen Eingriff, das mein System FRC nicht mehr tradet, habe ich 2 Verlusttrades in der FRC nicht gemacht und habe mir somit 0,3% Verlust aufs Gesamtkapital gespart.
Ich lasse FRC erst mal draußen, vielleicht fliegt die FRC eh bald aus dem S&P 500 raus...

Dadurch das der SBNY Trade jetzt mit nahezu 0$ drin ist, passt jetzt auch wieder die Kapitalkurve bei C2. Bin für den März jetzt bei -11,7%. Vorbörslich sieht es recht gut aus...heute könnten die restlichen Long Trades geschlossen werden. Neue Orders gibt es aktuell nicht.
Es wird also ziemlich sicher die erste Phase sein, seitdem mein System Live ist, in der mein System nahezu voll eingekauft hat und am Ende dieser Phase mit einem Verlust da steht.

Das ist rückblickend betrachtet kein(!) Einzelfall in meinem System, aber definitiv nicht der häufigste Fall. Es sieht ja nicht danach aus, dass wir jetzt in einen "ruhigen" Bullenmarkt bekommen werden. Daher gehe ich davon aus, dass mein System bis Ende Juni auf Jahressicht wieder im Plus sein wird. Ich brauche knapp 15% von heute an. Rückblickend sind solche 15% durchaus auch schnell möglich.

Das kann ich jetzt gar nicht mit meinem System und Collective2 in Verbindung bringen.

Du meinst die Fixkosten beim handeln generell zu reduzieren?

- Fixkosten reduzieren
- Plattform eines Brokers
- scripts für trading (buy/sell orders) laufen auf Broker server
- ProRealTime software ist ab - n-trades kostenlos
- mit eigene Handelstartegien schreiben und laufen/testen lassen
- inkl. backtesting
- mehrere datafeeds verwendbar

schick mir priv Nachricht, wenn Interesse am Austausch besteht

- Fixkosten reduzieren
- Plattform eines Brokers
- scripts für trading (buy/sell orders) laufen auf Broker server
- ProRealTime software ist ab - n-trades kostenlos
- mit eigene Handelstartegien schreiben und laufen/testen lassen
- inkl. backtesting
- mehrere datafeeds verwendbar

schick mir priv Nachricht, wenn Interesse am Austausch besteht

Wir reden hier komplett aneinander vorbei.

Dividende auf Kredit hat gefragt wie viel es kostet wenn er meinem System, welches ich auf C2 zur Verfügung stelle, nachhandeln möchte.
Alles das was Du schreibst hat damit doch überhaupt nichts zu tun?

Für mich klingt das hier nach Werbung/Spam...

Schlechtester Monat seit Beginn

Im März gab es die schlechteste Performance seit Beginn meiner Strategie. Ebenso einen neuen Draw Down Rekord. Im Vergleich zum Backtest, aber alles noch im erwartbaren Rahmen. Solche Phasen hätte es in der Vergangenheit ebenfalls schon mal gegeben.

Monatsübersicht:
Anzahl geöffneter Trades: 82 (81 Long Trades, 1 Short Trades)
Anzahl geschlossener Trades: 85 (46 Gewinner, 39 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut: -9242,52$ (-5.500$ allein der SBNY Trade)
G/V inkl. offener Positionen prozentual C2: -8,8%

C2 Subscriber: 22 (21 TOS, 1 Nicht-TOS)
C2 Simulations: 85 (82 TOS, 3 Nicht-TOS)
C2 Einnahmen: 872,62$
C2 AUM: 486.800$ (486.800$ TOS,0$ Nicht-TOS)

AUM bedeutet: Wie viel Kapital folgt meiner Strategie direkt per Autotrade. Autotrade ist eine Funktion von C2 wo jeder Trade vom Manager sofort eingegangen wird. Der Follower kann aber über einen Prozentsatz angeben wie viel % er nachtraden möchte. Wenn ich z.B. 38 Tesla Aktien kaufe und der Follower 10% eingestellt hat, kauft er nur 3 Tesla Aktien.

Wie man sehr schön sehen kann ist der AUM Wert von über 1.3 Millionen auf unter 500.000 abgesunken. Das hat mehrere Gründe:
1. Es sind ein paar Subscriber gegangen und ein paar sind hinzu gekommen. Ingesamt ist die Summe etwas kleiner geworden.
2. Viele Subscriber haben mehr Kapital für die Strategie hinterlegt wie sie gehabt haben...daher gab es auch einige Probleme als mein System immer mehr Trades eröffnet hat, da hat die Margin gefehlt...sieht man auch wenn man sich die "Auto Trade" Daten anschaut. Da kann ich leider nix machen...einige konnten auch nur einen Hebel von maximal 2 nehmen, haben aber die gleiche Größe gehandelt. Auch dort wurden dann einige Trades nicht eingegangen. Das haben jetzt aber einige Subscriber angepasst.

Die Einnahmen mit über 800$ können sich sehen lassen. Im April wird es noch mal so viel geben und dann wird es erst mal deutlich weniger. Alle Subscriber die schon vor dem 13. März dabei waren müssen erst mal nix mehr zahlen. Erst wenn die Jahresperformance im Plus ist, muss wieder gezahlt werden. Damit möchte ich die Subscriber langfristig halten. Ich gehe stark davon aus, dass ich dieses Jahr noch locker ins Plus komme.

WealthSignals
Lief im März deutlich besser! Die Einstiege waren deutlich besser. Bei WS kann ich nicht den aktuellen Open Kurs zur Berechnung heranziehen, daher wird meine Limit Order auf Basis vom Vortagesschluss ermittelt. Außerdem werden Trades die zu stark im Verlust gelaufen sind, direkt zum Open geschlossen. Beides war in der letzten Phase besser. Auf lange Sicht sollte WS aber schlechter abschneiden. Hier ist im März nur ein Verlust von -0,75% zu verzeichnen.

Zum System
Es sind noch 4 Long Trades offen die ganz knapp am Take Profit sind. Bedeutet, dass für mein System der Rebound nun endgültig zu Ende ist. Jetzt heißt es erst wieder abwarten...sollte es noch weiter hoch gehen, kann es die ersten Short Trades geben. Ansonsten muss wieder auf runter gewartet werden, damit neue Long Trades aufgemacht werden.
Anpassungen / Verbesserung die bald Live gehen sind aktuell nicht in Sicht.

Stillstand ist Rückschritt!



Aktuell passiert nicht viel in meinem System. Leichtes Plus für den Monat April. Ich habe die Zeit aber genutzt und habe ein neues Teil-System entwickelt!

Dieses neue Teil-System ist ein reines Long System und handelt zur Abwechselung mal mit dem kurzfristigen Trend. Bedeutet es muss nicht auf einen deutlichen Rücksetzer gewartet werden bis mein System eine Long Position aufbaut. Die Haltedauer ist deutlich kürzer und liegt bei 2-3 Tagen.

Dieses Teil-System für sich allein hat über die letzten 23 Jahre keine herausragende Performance, alleine würde ich dieses System nicht handeln. In den letzten 23 Jahren hat dieses Teil-System auch nur ca. 1500 Trades generiert, macht also ca. 0,27 Trades pro Tag!

Aber in Kombination mit meinen anderen Teil-Systemen funktioniert das ganz gut. Hier die jährliche Übersicht "was gewesen wäre" mit dem neuen Teil-System und Vergleich zum bestehenden.



Jahr  | meine Performance | S&P 500 | Vergleich alt/neu

2000 | 20,14 %                 | -10,14% | -1,92%

2001 | 20,15 %                 | -13,04% | +1,83%

2002 | 5,31 %                   | -23,37% | +0,36%

2003 | 7,12 %                   | 26,07%  | +0,02%

2004 | 7,62 %                   |  9,41%   | -0,95%

2005 | 9,25 %                   |  3,37%   | +0,4%

2006 | 10,08 %                 |  13,54% | +0,92%

2007 | 8,75 %                   |  3,58%   | +0,18%

2008 | 12,80 %                 |  -38,77%| -1,44%

2009 | 31,59 %                 |  24,73% | +3,41%

2010 | 11,04 %                 |  11,63% | +0,41%

2011 | -0,42 %                  |  0%        | +0,72%

2012 | 4,23 %                   |  13,41% | +0,21%

2013 | 4,28 %                   |  29,6%   | +0,02%

2014 | 2,09 %                   |  11,39% | +0,45%

2015 | 2,35 %                   |  -0,73%  | +0,04%

2016 | 6,46 %                   |  9,54%   | +1,21%

2017 | 1,85 %                   |  19,42% | +0,05%

2018 | 7,39 %                   |  -6,24%  | +0,18%

2019 | 5,06 %                   |  28,88% | +0,65%

2020 | 30,18 %                 |  16,26% | +1,51%

2021 | 2,53 %                   |  26,89% | +1,25%

2022 | 7,82 %                   |  -19,44%| -0,12%



Gesamt        223,95 %      | 135,99% | +16,25%



Jahresschnitt  9,73 %        | 5,91%     | +0,7%



Es ist gut zu erkennen, dass es kein Jahr gibt, indem die ganze Performance von dem neuen Teil-System steckt. In jedem Jahr sind immer ein paar Prozente dazu gekommen. Gerade in den "langweiligen" Phasen in meinem System gibt es damit jetzt mehr Trades die auch ein bisschen Gewinn abwerfen. Zufrieden bin ich damit noch nicht! Aber es ist erst einmal eine Lösung mit der ich ab morgen Live gehen werde. Draw Down hat sich mit diesem Teil-System nicht verändert. Der theoretische max Draw Down läge theoretisch immer noch bei ca. -11%.



Alles bezieht sich oben ohne Hebel. Mein System handle ich mit einem Hebel von 3.5. Würde also einer durchschnittlichen jährlichen Jahresperformance von 34,05% entsprechen. Der max Draw Down würde demnach aber auch bei satten 38,5% liegen!

Im Vergleich (2000-heute) zum S&P 500 ungehebelt: 5,91% bei einem DD von 55,2%.
Also 28,14% mehr Rendite und 16,7% geringerem Draw Down.

Bei C2 pendelt es sich jetzt bei 15 Subscribern ein. 13 davon müssen so lange nix zahlen bis meine jährliche Performance wieder im positiven Bereich ist (aktuell bin ich 8,3% hinten).
Meine Anfangskosten werde ich jetzt mit den Einnahmen vom Monat April gedeckt haben, bedeutet, wenn es dieses Jahr keine neuen Subscriber mehr gibt und mein System auch nicht mehr in Plus kommt, bleibt ein mini Gewinn von C2 unterm Strich übrig (2022 und 2023). Dann kann ich mir im Dezember überlegen, ob ich das Projekt C2 weiterführe.