US Aktien System live auf Collective2

Sowas ist völlig unter der Gürtellinie. Das ist eine Beleidigung.
Für die anderen Nutzer die von meinen Informationen was mitnehmen konnten, tut es mir Leid.

Alle Fragen die auf der letzten Seite gestellt wurden, wurden mindestens schon einmal in diesem Thread beantwortet. Anscheinend ist es aber so, dass einige nicht willens sind alles zu lesen.

Ciao!

Na ja wenn Du Dich hier mit Deiner Eigenwerbung so exponierst und Dich einen Scheiss um unsere Regeln kümmerst musst Du uns auch ein bisschen Spass gönnen mit Elementen wie Dir. Meine Worte waren für Deine Art von Spezies sogar eher mild.

Wäre langweilig wenn nicht ab und zu ein !!.:;yxcvsq3 wie Du hier auftauchen würde...

Na ja wenn Du Dich hier mit Deiner Eigenwerbung so exponierst und Dich einen Scheiss um unsere Regeln kümmerst musst Du uns auch ein bisschen Spass gönnen mit Elementen wie Dir. Meine Worte waren für Deine Art von Spezies sogar eher mild.

Wäre langweilig wenn nicht ab und zu ein !!.:;yxcvsq3 wie Du hier auftauchen würde...

Einfach pure Dummheit was da aus Dir spricht. Mehr kann man da nicht sagen. Danke das Du so lang gebraucht hast um einen der besseren Threads dieses Forums zu entdecken, so gab es eine Weile Interessantes zu lesen bis dann jemand mit dem ganz breiten Horizont daherkam und mal mit seinen Adminrechten spielen wollte.

Einfach pure Dummheit was da aus Dir spricht. Mehr kann man da nicht sagen. Danke das Du so lang gebraucht hast um einen der besseren Threads dieses Forums zu entdecken, so gab es eine Weile Interessantes zu lesen bis dann jemand mit dem ganz breiten Horizont daherkam und mal mit seinen Adminrechten spielen wollte.

Ich kann das auch nicht nachvollziehen, Fabi postet hier schon seit einem Jahr und es hat anscheinend niemanden interessiert zumindest nicht Augenscheinlich. Gut ich kenne die Hintergründe nicht vielleicht wurde Fabi ja per PN schon angesprochen aber so sieht es für mich nach ner überreaktion aus. Wir haben hier doch sowieso schon probleme aktive User zu bekommen und zu halten, warum werden dann Foreunuser die seit einem Jahr aktiv Posten, urplötzlich mit lautem Getöse rausbefördert?
Selbst wenn jetzt was vorgefallen ist was wir nicht mitbekommen haben, könnte man das doch diskreter klären, so etwas zu Lesen ist nicht schön und etwas verwirrend für mich.
Andererseits bin ich ja auch froh, dass hier jemand mit Erfahrung die Mod Arbeit freiwillig erledigt aber was   hat cubanpete daszu bewegt so spät und dann so harsch zu reagieren? 

Ich habe tatsächlich relativ lange zugesehen, aber leider ging der Thread in eine falsche Richtung: immer mehr unbewiesene Behauptungen ("den Beweis sieht wer zahlt"), immer mehr ausdrücklich verbotene Eigenwerbung. Da kommt irgendwann der Tropfen der das Fass zum Ueberlaufen bringt.

Die meisten Benutzer hier würden wohl nicht auf so etwas reinfallen, aber es können ja auch mal Neulinge vorbeischauen und da fühle ich mich schon in der Pflicht. Es kann übrigens gut sein dass der Ersteller selbst an sein System glaubt, solche Systeme funktionieren manchmal eine gewisse Zeit, vor allem "picking pennies in front of a steamroller". Aber wir können nicht mal wissen ob das so ist und irgendwann kommt wohl der grosse Knall.

Dann laß Du doch deine Zahlen auch weg, diese Werbung für die ALDI-Strategie ist wiederlich.

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Was für ein Dummfug, er berichtet über sein System, sinnvoller als mancher Möchtegern-Überflieger. Genau solch sachliche Aussagen gehören hier her.

Er missbrauchte unser Forum für Werbung. Nicht am Anfang, aber am Schluss. Das ist ausdrücklich verboten. Alles andere kann toleriert werden, aber wir lassen uns nicht für Gratis Werbung missbrauchen.

Ich habe bis jetzt keine Sanktionen ausgesprochen, wenn er also ohne Werbung für seine Seite weitermachen will so ist es ihm überlassen. Aber Bauernfängerei brauchen wir hier nicht!

Ein letzter Post von meiner Seite.

Es gibt einen einzigen Grund warum ich hier nicht weiter mache:
Ich lasse mich nicht beleidigen, sowas ist meinen Wertevorstellungen nicht vereinbar.

Das Thema mit übler Nachrede und unbewiesen Behauptungen wäre gar nicht das Thema gewesen, das hätten wir alles sachlich diskutieren können. Wer sich den Thread aufmerksam durchliest wird auf alle Fragen und unbewiesenen Behauptungen eine Antwort finden. Auch Hinweise auf das bestehende Risiko inkl. parallelen zu einem Martingale System, inkl. Sicherheitsfeature wann keine Orders mehr erstellt werden und offene Trades geschlossen werden, maximal 60 Trades offen immer 1/60 (exkl. Hebel) Risiko pro Trade usw.

Ich hatte auch schon den ein anderen Trade hier erwähnt, der noch offen war und somit von niemanden außen den Subscribern eingesehen werden konnte. Außerdem habe ich auch erwähnt wie viele Orders an gewissen Tagen im Markt liegen (vor Handelsbeginn!).

Kein einziger Subscriber kommt hier aus dem Forum, das war auch nie meine Absicht. In erster Linie ging es um einen Austausch und Erfahrungberichte, wäre aus dem Forum ein Subscriber dazu gekommen, wäre es der berüchtigte "Punkt auf dem i".
Warum sollte ich aber hier mein gesamtes System inkl. aller Orders kostenlos veröffentlichen, wenn ich an anderer Stelle dafür Geld verlange? Was würde das bringen, wenn ich hier meine ganzen Orders und Trades veröffentlichen würde?

Ich habe hier nie "geworben". "Mit meinem System bist Du in einem Jahr reich!" oder ähnliches. Ich habe lediglich darauf hingewiesen wo ich meine Systeme "verkaufe".
Die Verlinkung zu C2 war immer sehr hilfreich, weil dort mein Live Trading Konto zu 100% 1:1 gespiegelt wird und somit jeder ohne Anmeldung(!) sehen kann was ich getrieben habe. Ja, was ich getrieben habe, was ich treiben werde sieht man dort eben nur wenn man was zahlt.

Also wo beginnt Eigenwerbung und wo hört sie auf? Wenn das Thema Eigenwerbung hart ausgelegt wird, dann hätte dieser Thread nach dem ersten Post geschlossen gehört, da im Titel schon ein Hinweis auf eine "Social Trading Platform" enthalten ist inkl. Link zu den Systemen im ersten Post (übrigens sind die Links im ersten Post noch gar nicht auf schafe.de umgestellt!).

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich in den letzten Wochen anders gemacht habe als vorher. PNs gab es keine einzige.
Nach der Aufforderung meine Trades zeitnah zu posten, kam von mir der Hinweis, dass ich die offenen Trades verkaufe (wie bereits im 1. Post angesprochen). Wer diesen Thread verfolgt hat, weiß auch, dass das wenig Sinn macht.
Danach kamen dann Beleidigungen, dass ich mich (kleiner Scheißer) selber ficken kann und das ich ein Mottenfänger bin, der keine Beweise liefert.

1. Auf so einem Niveau lasse ich mich nicht herunter.
2. Beweise? Ich behaupte, ich habe hier mehr Beweise geliefert als ganz viele andere. Nicht mal die Frage nach einem konkreten Beweis kam. Ich habe hier bis jetzt jede vernüftige Frage ehrlich und transparent beantwortet.

Schade hat Spaß gemacht hier, aber so lasse ich einfach nicht mit mir reden.

Ciao!

Oh, der steinharte Trader und Geschäftsmann lässt so nicht mit sich reden. Schade, dann wird das wohl nichts, da musst Du durch. Wenn Du schon unsere Regeln nicht beachtest und versuchst gratis Werbung zu platzieren dann musst Du das schon ertragen. Uebrigens: eine kleine Beleidigung meinerseits wird Deinen Traffic erhöhen, es gibt leider nicht so etwas wie schlechte Werbung.

Wach auf, werde erwachsen und lerne dass Du von jedem etwas lernen kannst und nicht jeder auf der Welt geboren wurde dazu Dir Geld zu schenken! Lerne, verdiene Geld, und lass die Finger von den Brieftaschen der anderen! Dafür wurden schon Banken erfunden.

Als Dank für deine Inputs Fabi stelle ich noch ein paar Gedanken von mir vor.

Ich glaube dein System könnte noch viel besser sein, wenn dein Signale zeigen, ob es ein Trendfolgemarkt ist oder das Gegenteil. Die Schwierigkeit ist wie ich das erkenne. Mit deinen Programmierkenntnissen dürfte das für dich eigentlich kein Problem sein.

Im Bullenmarkt ist Trendfolge erfolgreich im Bärenmarkt das Gegenteil?! - gut so meine damalige Hypothese und Beobachtung. Doch wie erkenne ich zeitig den Wechsel und wie kann ich das am besten noch Long und Short umsetzen?

Im Bullenmarkt kauft mein System die stärksten Aktien, während schwache Aktien ignoriert oder verkauft werden. im Bärenmarkt ist das Gegenteil der Fall und die Antizykliker übernehmen auf der Käuferseite durch Schnäppchenkäufe bei Erholungen das Feld. Profite werden in den stärksten Aktien des Bullenmarktes mitgenommen.

Mein US-System das es seit dem Jahr 1998 gibt folgt ganz einfach den Kapitalströmen.

Natürlich kannst du später noch Kategorien bilden wie Quality, Value etc. um das System zu verfeinern. Am Anfang muss das aber nicht sein. Du kannst ganz simpel anfangen und zwei Gruppen bilden - sagen wir Relative starke und schwache Aktien - die spiegle ich jeden Tag oder deinen individuellen Zeitebenen gegen die Benchmark z.B. S&P100. Nenne wir sie Tanker und Wracks.

Es gibt in der einfachen Variante vier Möglichkeiten bei Tankern vs. Wracks. Ich erkenne schnell was im Markt gerade vorherrscht. In einem Bullenmarkt sind in der Regel die Tanker Outperformer vs. Benchmark. Gleichzeitig sind die Wracks Underperformer.

Mein System vergibt ein Score. Ganz simpel z.B. 110, wenn die Tanker die Benchmark 10% outperformen und 110, wenn die Wracks die Benchmark 10% underperformen. Also spiegle ich immer gegen die Benchmark.

Ganz Simpel konnte ich im Jahr 1998 S&P100 + Nasdaq100 (Backtest seit Feb. 1982) nehmen und hatte ein Universum von 200 Aktien. Das Universum ist sehr entscheidend bei Systemen und gerade bei diesem!!!

Will ich ein Long-Short-Marktneutral, dann setzte ich genau das um. Ohne Wechsel der Strategie fahre ich in einem Bärenmarkt an die Wand! Mein System passt sich automatisch an. Einen Leverage brauche ich nicht - ich habe keine Lust auf einem "Schwarzen Schwan". Es reicht völlig 20 der stärksten und 20 der schwächsten Aktien zu halten - da lässt sich als Hedge Fuind schon eine ganze Menge Kapital unterbringen. Je höher die Konzentration desto höher die Performance!!!

Nach 4 Jahren +400% (max. 15% Drawdown)  vs. +70% der Benchmark (Drawdown 40%) - alles ohne Fremdkapital!!! Ich konnte ich das System noch deutlich weiterentwickeln und verbessern. In diesem einfachen System habe ich nur den Preis mit einfließen lassen.

In einem Bärenmarkt werden Shortrallys gehandelt - Trends sind nicht nachhaltig - wir sind häufig in einer Range gefangen oder Erholung/Korrektur. In einem Bullenmarkt habe ich das Vertrauen Stärke zu kaufen und die Gewinne laufen zu lassen. Schwache Aktien werden ignoriert oder verkauft.

Dein System partizipiert ja hauptsächlich bei höherer Vola und damit größeren Korrekturen oder Bärenmarkt. Ich hoffe meine Hinweise geben dir vielleicht einen entscheidenden Input dich noch zu verbessern. Viel Erfolg!

Vertrauen die Börsianer dem Bärenmarkt, werden schwache Aktien verkauft oder aggressiv geshortet. Privatanleger halten dann Kasse halten oder Instis gehen  in starke Aktien die sich sich Abwärtstrend halten - häufig defensive Aktien oder genauso Dividendenwerte (die erzielen im Bärenmarkt ihre Outperformance!).

Die Antizykliker kaufen im Bärenmarkt "Sonderangebote" - starker Kursverfall und verkaufen in die Rallye. Tanker fallen zurück und Wracks holen auf. Wichtig ist das Universum!!!

Somit lässt sich festhalten, dass die Extreme sehr lukrativ sind. Am Interessantesten sind die stärksten und die schwächsten Aktie. Die Mitte interessiert mich nicht. Die Volatilität ist mein Freund!

Eine weitere Idee wäre, wenn du jede Aktie im Verhalten bei steigenden und fallenden Märkten rankst. Somit hast du einen offensiven und defensiven Score. ermitteln. Einbau der Vola!

Ich hoffe ich habe dem einen oder anderen vielleicht eine Idee mitgegeben können. Schwierige Märkte für Investoren lassen sich erkennen und die Goldesel für Trader finden.

@ALL

Viel Erfolg!

Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, wird etwas länger.
Ich fand die Informationen über das Innenleben von C2 interessant, Fabians Trades werden ja auch mit ein paar Tagen Verzögerung unmanipulierbar auf C2 veröffentlicht, ich sehe die auch, ohne mich dort anmelden zu müssen und daher keinen Grund, warum er das hier machen soll. Sehr schade, dass es so geendet hat. Ein Teil der Konfussion enstand dadurch, dass Fabian sein System gehebelt (mit in der Spitze knapp 1.5 Mio $ AUM) und ungehebelt auf C2 veröffentlicht, das hat er zu Beginn auch klar gesagt, dadurch kam es zu scheinbar widersprüchlichen Aussagen über Rendite.
Ich kann aber auch Cubanpete verstehen, und dass Fabians System nach seinem Wutausbruch nicht mehr viel zustande gebracht hat, gibt ihm auch nachträglich Recht.

Jetzt folgt konstruktive Kritik zum System:

Jahr  | meine Performance | S&P 500 | Vergleich alt/neu

2000 | 20,14 %                 | -10,14% | -1,92%

2001 | 20,15 %                 | -13,04% | +1,83%

2002 | 5,31 %                   | -23,37% | +0,36%

2003 | 7,12 %                   | 26,07%  | +0,02%

2004 | 7,62 %                   |  9,41%   | -0,95%

2005 | 9,25 %                   |  3,37%   | +0,4%

2006 | 10,08 %                 |  13,54% | +0,92%

2007 | 8,75 %                   |  3,58%   | +0,18%

2008 | 12,80 %                 |  -38,77%| -1,44%

2009 | 31,59 %                 |  24,73% | +3,41%

2010 | 11,04 %                 |  11,63% | +0,41%

2011 | -0,42 %                  |  0%        | +0,72%

2012 | 4,23 %                   |  13,41% | +0,21%

2013 | 4,28 %                   |  29,6%   | +0,02%

2014 | 2,09 %                   |  11,39% | +0,45%

2015 | 2,35 %                   |  -0,73%  | +0,04%

2016 | 6,46 %                   |  9,54%   | +1,21%

2017 | 1,85 %                   |  19,42% | +0,05%

2018 | 7,39 %                   |  -6,24%  | +0,18%

2019 | 5,06 %                   |  28,88% | +0,65%

2020 | 30,18 %                 |  16,26% | +1,51%

2021 | 2,53 %                   |  26,89% | +1,25%

2022 | 7,82 %                   |  -19,44%| -0,12%



Gesamt        223,95 %      | 135,99% | +16,25%



Jahresschnitt  9,73 %        | 5,91%     | +0,7%

Man kann Wachstumsraten nicht arithmetisch mitteln, weil die Varianz der Renditen die Rendite mindert, daher muss man das geometrische Mittel nehmen. Fabians System
hat daher eine jährliche Rendite (CAGR) von 9.17 % (und nicht 9.73 %).
Die Gesamtrendite über 23 Jahre ist nicht 223,95 %, sondern 752 % (das Bild vom Backtest im 1. Post widerspricht dem aber, ich bin da auch verwirrt über seine Renditeangaben).
Hebeln um X multipliziert auch nicht die Rendite mit X (Hebeln generiert kein Alpha).
Sein Benchmark lässt die Dividenden weg (+1.x %) und ist nicht gleichgewichtet, aber sein System ist es (Stichwort Fama and French factor model, googelt selber oder fragt ein LLM).
Der S&P 500 Equal Weight ETF ( https://www.lazyportfolioetf.com/etf/inv...t-etf-rsp/ ) hat über die letzten 21 Jahre (länger gibt es den nicht) 11.03 % CAGR als Benchmark
Auf der anderen Seite ist Fabians ungehebeltes System nur zu 30% im Markt, sein Gehebeltes zu ca. 80%. Es ist ein countertrend System (erstaunlich sind da meiner Meinung die relativ hohen 40% Korrelation zum s&p500 ). Man kann sich also überlegen, das long System teilweise durch den S&P 500 Equal Weight ETF zu ersetzen und nur die shorts zu handeln. Funktionierende Short Systeme sind sehr sehr selten, eben weil Aktien einen systematischen uptrend haben ("short ist Mord").

Fabian (ich tue mal so, als läse er das noch irgendwann), Deine Englisch Kentnisse sind "ausbaufähig". Aus Deiner C2 Selbstbeschreibung:
This strategy consists of 7 part systems. 5 long systems and 2 short systems and trades only stocks there are listed in the S&P 500. The part systems were developed on the basis of more than 20 years. Each with a forward test over 3 years.
Ein Teilsystem ist nicht ein "part system", sondern ein "system part", besser noch subsystem. 20 Jahre was?
This strategy consists of 7 subsystems: 5 long and 2 short systems and trades only stocks that are listed in the S&P 500. The subsystems were developed with more than 20 years of backtesting and a forward test over 3 years
Und den "3 Jahre forward Test" machst Du bei Deinen Änderungen und händischen Eingriffen gerade nicht!

In dull markets that only go up, my system performs worse than the S&P 500.
Ich denke, dass muss "bull" und nicht "dull" heißen.

I have only been trading these systems since June 20, 2023. This prevents phases in which extremely few trades are entered into.
Nein, ab einen Zeitpunkt zu starten bewahrt einen nicht vor Phasen mit kaum Signalen:
I have been live trading these systems since June 20, 2023 and missed the period from January 9, 2023 to February 20, 2023 with extremely few trades.

Period designates no more than a stretch of time; phase designates a stretch of time plus a change that is considered recurrent. Die weibliche Periode ist also eigentlich eine Phase.

Auf C2 sagst Du, "I have only been trading these systems since June 20, 2023"
Hier sagst Du:

Seit dem 09. Mai 2022 handle ich das System live. In dieser Zeit hat das System bereits eine Performance von ca. 17% in meinem IB Live Konto erzielt.
Das Collective2 System habe ich erst seitdem 18. bzw. 19. Mai deswegen ist die Performance hier etwas geringer.

Und es geht ja gerade um das gute Jahr 2022 mit 62% (gehebelt), danach wird es ja +/- 0%.

Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Habe den Thread nur mal quer gelesen...
Collective2 scheint die einzige Platform zu sein, die für US Aktien und Copy Trading brauchbar ist?
99$ im Monat ist allerdings auch echt viel! Es braucht ja erst mal einen Track Rekord über ein paar Monate.
Vorher wird doch niemand bezahlen. Außerdem steht man noch in Konkurrenz mit vielen guten Strategien.
Ich werde das einmal beobachten...

Das Englisch und was Fabian hier geschrieben hat, ist teilweise echt schwierig zu verstehen...
Die 1.5 Mio $ AUM habe ich allerdings so verstanden:
Er handelt sein System ganz normal mit "seinem" Cash Wert und er hatte so viele Follower, dass das Geld was ihm folgte bei 1.5Mio lag!
Bei Collective2 kann man sich auch die aktuelle Margin anzeigen, da bleibt er ja fast immer unter seinen angegebenen 3.5.

Wenn ich das Englisch richtig verstehe und das was er hier im Thread geschrieben hat, setzt er ja wie Du gesagt hast auf "Counter Trends".
Deutliche Rücksetzer gab es ja in den letzten Monaten nicht. Auch im Vergleich zu anderen Jahren (z.B. 2013) als der Markt "nur" nach oben ging war sein System deutlich schlechter.
Daher verwundert mich die Performance aktuell nicht. Wirklich spannend in seinem System wird es erst wenn wir sowas wie 2000 oder 2008 erleben.
Laut seinem Backtest hätte sein System diese starken Down Moves nicht mit gemacht.

Nach "richtigem" Scam sieht das für mich nicht aus.
1. Das System "lebt" noch, meistens liefern irgendwelche Scams ein paar Monate extrem gute Renditen und explodieren dann.
2. Kein Scammer handelt das System mit fast 100.000$ eigenem Geld (ich nehme mal an dieses TOS auf Collective2 ist "echt"?)

In knapp 2 Jahren ca. 66% ist trotzdem ein guter Wert bei einem max DD von ca. 20%.
Wie oben gesagt spannend wird es erst wenn der Gesamtmarkt in einen größeren Draw Down geht, ob sein System dann auch den DD mit macht?
Wenn ja braucht der Markt ja "nur" 30% runter gehen und mit 3.5er Hebel ist dann aus....

Seine Berechnungen sind auf jeden Fall teilweise falsch, allerdings hat er zu Beginn auch geschrieben,
dass er sich nichts "schön" rechnet und vom schlechtesten Fall ausgeht. Zinsen als Ausgabe, wenn er in der Margin ist, hat er allerdings auch nie berücksichtigt...
Vermutlich hebt sich das mit Dividenden, Zinsen, usw. alles ungefähr auf.

Ich werde mir das mal abspeichern und alle paar Wochen bei Collective2 reinschauen.
Über die Auto Trade Daten kann man nachvollziehen wie viele ihm direkt nach handeln.
Je nachdem wie seine und meine Performance im Vergleich ist, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch mal auszuprobieren,