Strategie für Daytrader

Ich denke er meint das Delta des Futures?

Also 1/(1 - dividend_rate + interesr_rate)

Ich glaube er meint das Delta zw. Kauf-Orders und Verkauf-Orders.

Falls jetzt wer meint Kauf-Orders = Verkauf-Orders noch mal etwas genauer wie das gemeint ist:

So ziemlich jeder ausgeführte Trade im Orderbuch besteht aus einer Limitorder die im Orderbuch liegt und einer Marketorder die diese Limitorder matched. Gibt auch Ausnahmen wie Auktionen wo das etwas anders laufen kann.

Nun kann man die Marketorders auf der Kaufseite und auf der Verkaufsseite saldieren und von beiden Seiten das Delta (die Differenz) bilden. Überwiegen die Kauforders spricht man von einem aggressiven Käufermarkt, im anderen Fall von einem aggressiven Verkäufermarkt.

Kleine Ergänzung noch: Man kann beim Saldieren die Anzahl der Orders nehmen oder das Volumen, gemeint bei MrMystery sind ist sicher das Volumen, angegeben in ES-Kontrakten.

Danke, ich schau mal in die TWS wenn der Markt offen ist ob ich das nachvollziehen kann.

ganz genau , so war das delta gemeint.
kauforders - verkauforders = delta ( der Marketorders im wesentlichen )
meiner meinung nach bestimmen die den markt und nicht die limitorders.
meist ist es so, eine grüne kerze - hat auch ein positives delta. und auf das spekuliere ich in einer tagescandle.

wenn du es ausprobieren möchtest, würd ich dir den ninjatrader empfehlen, nur deshalb weil es gratis ist.
man braucht noch einen deltaindikator. da nehme ich das https://www.gomicators.com/download/
das cumdelta ist dabei gratis.

ich kann es nur empfehlen zumindest als ergänzung zu nehmen. aber vielleicht fallen dir hierzu auch sachen ein

!! vorsicht bei diesem indikator. er eignet sich nicht für ein automisches trading. man muss immer wieder historische daten laden im livebetrieb. da bin ich auch reingefallen erst... aber der indikator zeigt es verlässlich an. ich hab es jetzt mit volfix verglichen und sie sind gleich die daten.

vielleicht noch ein paar sachen dazu:

wie gesagt , wir spekulieren damit auf eine tageskerze. das delta hat den vorteil, es wird am tag nicht sehr oft hin und her gebrochen wie ein gd. dabei ist es recht zuverlässig mit der tagesrichtung.( am tag wird es ca 2 mal gebrochen) daher geld etwas einteilen so kann man zumindest noch einen 2ten vielleicht 3ten trade starten 

man sollte sich aber abgewöhnen nachts und vielleicht auch am vormittag zu traden. die us session ist entscheidend. ich persönlich mag lieber kleine gewinne aber regelmäßig.. ich hab das system aber auch schon auf gewinnfaktor 2 gebracht, indem man gewinne einfach laufen lässt. ( trefferquote so 50-60% )

ich hab leider in summe viel zu lange gebraucht um auf ein so einfaches system zu kommen. das bereue ich etwas. aber es funktioniert sehr gut aber die levels ( 15000 ) die werden sich mit der zeit sicher ändern. das sollte man beobachten.

ach ja .. wichtig ist es vor wichtigen news nicht im markt zu sein. einfach terminkalender beachten.

Ich will jetzt ja nicht den Beckmesser spielen, aber ich frage mich: funktionieren diese Indikatoren im Algo-Zeitalter noch?

D.h., man kann auch den Algo auf "aggressiv kaufen" einstellen, aber Market Orders gibt der meines Wissens nie, sondern immer Limite IOC (immediate or cancel). Kann man den dann trotzdem irgendwie identifizieren? Und wenn ja, wie?


Zur Erläuterung, weil vielleicht nicht alle wissen, was gemeint ist:

Ich kann eine Algo-Order platzieren, Kauf über 2 Minuten TWAP market aggressive. Nun wird der Algo innerhalb von 2 Minuten aggressiv kaufen, aber seine Orderpäckchen niemals market platzieren, sondern immer mit Limit IOC. Das "aggressive" schlägt sich dann eher in höheren Kauflimiten nieder, als es ohne den Zusatz "aggressive" wäre.

da hast du bei über 90% der märkte recht.
ich hab es nur beim ES Future ins positive geschaft. zu US anleihen würd mir auch noch was einfallen aber den markt kenn ich nicht gut.

andere märkte sind vielleicht vom future zu klein bzw zählen vielleicht einzelne orders mehr. aber der ES hat jeden tag einen schönen trend der an so richtigen stopmarken zum halten kommt. ( sehr oft eben tageshoch/tief )

das gilt es rechzeitig zu erkennen - welche seite gerissen wird.

es ist aber nicht so , das delta ist nicht alleine sehr mächtig. es wird nur sehr selten gerissen

edit: die edge entsteht eigentlich durch diesen tagestrend und nicht durch das delta. man könnte auch am tagesopen die stopmarke setzen - wird aber sehr oft hin und her gebrochen
und ich würde sagen 1,2 mal am tag, haben auch die limits die oberhand. kommt aber für mein gefühl sehr selten vor.
eines noch... das close trade ich gar nicht. ich würde da auch das delta nicht sonderlich beachten.

Ich will jetzt ja nicht den Beckmesser spielen, aber ich frage mich: funktionieren diese Indikatoren im Algo-Zeitalter noch?

D.h., man kann auch den Algo auf "aggressiv kaufen" einstellen, aber Market Orders gibt der meines Wissens nie, sondern immer Limite IOC (immediate or cancel). Kann man den dann trotzdem irgendwie identifizieren? Und wenn ja, wie?


Zur Erläuterung, weil vielleicht nicht alle wissen, was gemeint ist:

Ich kann eine Algo-Order platzieren, Kauf über 2 Minuten TWAP market aggressive. Nun wird der Algo innerhalb von 2 Minuten aggressiv kaufen, aber seine Orderpäckchen niemals market platzieren, sondern immer mit Limit IOC. Das "aggressive" schlägt sich dann eher in höheren Kauflimiten nieder, als es ohne den Zusatz "aggressive" wäre.

Kann mir nicht vorstellen das Börsen keine Marketorders mehr bearbeiten aber wenn das so ist dann übersetzt der Broker halt die Marketorder in eine solche IOC. Das Ergebnis ist das gleiche: Es wird eine Limitorder bedient. Zu sehen ist das ganze in der Times & Sales Liste wobei man bei IB dazu sagen muß das die Qualität der Futuresdaten nur mäßig ist, es werden nur Snapshotdaten zur Verfügung gestellt, keine echten Tickdaten. Wenn man so etwas will dann brauch man einen besseren Datenanbieter oder Broker, WHselfInvest als Broker behauptet z.B. vollständige Tickdaten zu liefern, Kinetick als Datenlieferant auch.

Trotzdem sollte der Algo auch mit IB-Daten funktionieren oder man wählt eine gute "Datenquelle" für die Tickdaten und handelt dann trotzdem bei IB, da es hier nicht um Scalping geht sondern ausgewachsene Bewegungen sollte die Ausführung der Trades mehr oder weniger "egal" sein.

mir gelingt es damit mit überschaubarem risiko so 3 -5 % am tag rauszuholen.
ich hab es auch gründlich gebacktests. man muss aber in der woche wo der futurewechsel ist immer aufpassen. sich auch beide futures ansehen.

der ES future ist ein majormarket zusammen mit den staatsanleihen US.
viele richten sich nach dem ES , so auch sicherlich der DAX. früher wo der dax noch nicht rund um die uhr gehandelt wurde, wurde meines wissens der ES als referenz herangezogen.

mit dieser technik die ich gerade gesagt hab, benötigt man keine wiederstände oder andere indikatoren.
man tradet auch durchbruch sobald es ins laufen gekommen ist.

ich hoffe der ein oder andere kann damit was anfangen

EDIT: sie machen jeden Tag das selbe Spiel

3-5% am Tag!!!

da hat aber jemand den Holy Grail gefunden! 

zeig mal ein paar Kontoauszüge, das will ich sehen!

auf 100k€, mal eben 60k-100k€ im Monat!

Zu schön, um wahr zu sein. 

PS: so etwas schafft doch eigentlich nur der boersenkater 

ich kann dir leider keine kontoauszüge geben, weil es die bei mir nicht gibt . ich mach ein wikifolio rein als absicherung , sollte ich mit meiner pension mal nicht mehr auskommen ( ich bins nepu )
mein problem mit dem kapital hab ich schon mehrfach beschrieben. ich müsste meine wohnung verkaufen ... dann würd alles auch mit viel viel weniger gehen. ich muss sagen ich bin zwar jetzt nicht der freund davon - aber einen teilverkauf könnte ich mir vorstellen. so kann man auch wohnen bleiben darin.

ich hab vor naja ist bestimmt schon wieder 4,5 jahre her mit elliottwellen trading ein wikifolio gehabt. da hab ich 600.000 verwaltet und auf ca 750% in 2 jahren getradet.
da kam ich aber in einen drawdown.. und begann mein trading umzustellen bzw mit volumen zu arbeiten.

aber der key ist nicht die millionen ticks... sondern size
und ja .. ich für mich muss sagen komm mit dem delta sehr gut zurecht. für mich ist es wirklich der grahl
aber das kann ich nur für mich sagen. und ich muss nicht am tag so und so viel ticks mitnehmen .. einfach wenns läuft nachlegen.
man muss halt drauf vertrauen das die profis sich die stops holen.

Tja, börsenkater hält es wohl nicht aus ohne uns.

Das Interessante ist ja nicht dass es immer wieder Leute gibt die so etwas schaffen (wenn auch nur temporär); das Interessante ist dass es immer wieder Leute gibt die glauben sie könnten es ihnen nachmachen. Dauerhaft geht das nicht, das würde im millionenfachen Gewicht der Erde in purem Gold enden. Sorry GenX und nachfolgende nachwachsende Babys: es geht einfach nicht!