urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Ich verstehe den Test nicht, wurde da nicht viel zu viel gehandelt? Ich meinte einmal im Monat handeln, aber als Basis nicht den Monatschart mit 10-Monats MA sondern den Tageschart mit 200-Tages MA. Auch bringt der Test natürlich für ein einzelnes Instrument nichts. Gerade wenn die Unterschiede knapp ist dürfte die 200-Tages MA mehr investierbare Märkte hervorbringen, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss.

Aber wie gesagt, in diesem Vorwärtstest werde ich den Monat nehmen.

Etwas mühsamer wird es nur für jemanden der das nicht am 2. Handelstag des Monats machen kann oder will sondern z.B. Mitte Monat. Der müsste ja dann entweder einen Chart basteln der nicht ganze Monate als Kerzen darstellt (das kann ich glaube ich) oder mit einer veralteten oder noch nicht fertigen Kerze arbeiten, weil der Monat ja noch nicht durch ist.

Wie gesagt, ich werde die 10-Monats Durchschnitte nehmen.

Ich würd auch sagen, bleib beim 10er :-)
Beim 200er kanns ein bisschen viel Whipsaw geben, oder?
Das wird auch der Grund sein, warum der Faber / Urban den 10-Monats-SMA genommen hat.

Leider kann ich Indikatoren nur auf daily-basis backtesten.

OK, heute ist es so weit. Bonds haben sich auch mit Dividende nicht qualifiziert, sind noch ein paar Cents unter dem 10-Monats Durchschnitt. Qualifiziert haben sich Immobilien und US Aktien. Bei urban-stocks der ohne Dividenden arbeitet haben sich nur Immobilien qualifiziert.

Wir verkaufen heute im ungehebelten Portfolio etwas BIL und kaufen VTI und allenfalls VNQ. Die Käufe erfolgen Market-on-close, der Verkauf von BIL unter Tags zum Bid; dort ist der Spread normalerweise nur ein Cent und die Aufträge werden vom Market Maker gestellt, also fast keine Chance was zum Ask loszuwerden.

Im ungehebelten Portfolio werden 66.66% des Portfoliowertes gehandelt, im gehebelten Portfolio 200%. Aufgeteilt wird nach Volatilität in Form des ATR.

Da die "Notbremse" Bonds fehlt gehen wir also mit Vollgas in die Weihnachtsrallye, die allerdings heute etwas unterbrochen wird wenn man die Futures anschaut.

Später noch die genaue Aufteilung, muss kurz zum Flughafen.

So, los geht es in den zweiten Monat. Bei der ungehebelten Strategie hat BIL $110 Monatsdividende gezahlt, die rechnen wir dazu.

Performance ungehebelt 1.94%, Stand $101'937, Hebel drei 5.55%, Stand $105'550.

Zu investieren 2 Märkte, also 2/3 des maximalen Kapitals: ungehebelt 67'944, gehebelt 211'100

Immobilien: VNQ auf 82.42, ATR 4.21, Gewicht 0.512, 423 Aktien ungehebelt, 1313 gehebelt
Aktien USA: VTI auf 143.00, ATR 7.68, Gewicht 0.487, 232 Aktien ungehebelt, 720 gehebelt.

Aufträge ungehebelt: sell 400 BIL at bid, buy 232 VTI MOC

Aufträge gehebelt: buy 43 VNQ MOC, buy 720 VTI MOC

Nach Marktschluss heute (oder morgen, ist ja geschlossen in den USA) dann die neuen Portfolios.

OK, heute ist es so weit. Bonds haben sich auch mit Dividende nicht qualifiziert, sind noch ein paar Cents unter dem 10-Monats Durchschnitt. Qualifiziert haben sich Immobilien und US Aktien. Bei urban-stocks der ohne Dividenden arbeitet haben sich nur Immobilien qualifiziert.

Wir verkaufen heute im ungehebelten Portfolio etwas BIL und kaufen VTI und allenfalls VNQ. Die Käufe erfolgen Market-on-close, der Verkauf von BIL unter Tags zum Bid; dort ist der Spread normalerweise nur ein Cent und die Aufträge werden vom Market Maker gestellt, also fast keine Chance was zum Ask loszuwerden.

Im ungehebelten Portfolio werden 66.66% des Portfoliowertes gehandelt, im gehebelten Portfolio 200%. Aufgeteilt wird nach Volatilität in Form des ATR.

Da die "Notbremse" Bonds fehlt gehen wir also mit Vollgas in die Weihnachtsrallye, die allerdings heute etwas unterbrochen wird wenn man die Futures anschaut.

Später noch die genaue Aufteilung, muss kurz zum Flughafen.

Interessant.

Mein Screener auf SMA200-Basis spuckt für heute folgende Ergebnisse aus:

No-adjusted for Dividends: VTI, VNQ
Adjusted for Dividends: BND, VTI, VNQ.

An Dividenden angepasst wäre also beim SMA200 heute der BND mit dabei.

Per heute wäre BND tatsächlich auch qualifiziert. Wir nehmen aber die Monatswerte und da war BND noch unter dem 10-Monats Durchschnitt. Schluss war bei 77.95, MA war bei 77.984. Beim 200 Tages Durchschnitt wäre BND bereits die letzten drei Handelstage darüber gewesen.

Da ich "nur" eine Alternative zu den Vanguard handeln kann, hab ich mal versucht mit Ishares ETF alles abzubilden.
Denke das könnte so hinhauen, einzig zum Vanguard FTSE All-World ex-US VEU, finde ich kein passenden ETF, außer evtl. den iShares Edge MSCI World Value Factor, IE00BP3QZB59, hat jemand eine bessere Alternative?????
Meine Demo Depot wäre dann:

Per heute wäre BND tatsächlich auch qualifiziert. Wir nehmen aber die Monatswerte und da war BND noch unter dem 10-Monats Durchschnitt. Schluss war bei 77.95, MA war bei 77.984. Beim 200 Tages Durchschnitt wäre BND bereits die letzten drei Handelstage darüber gewesen.

Das ist klar. Wollte nur den Vergleich zum von dir verwendeten SMA10 auf Monatsbasis darstellen

Per heute wäre BND tatsächlich auch qualifiziert. Wir nehmen aber die Monatswerte und da war BND noch unter dem 10-Monats Durchschnitt. Schluss war bei 77.95, MA war bei 77.984. Beim 200 Tages Durchschnitt wäre BND bereits die letzten drei Handelstage darüber gewesen.

Das ist klar. Wollte nur den Vergleich zum von dir verwendeten SMA10 auf Monatsbasis darstellen

So, los geht es in den zweiten Monat. Bei der ungehebelten Strategie hat BIL $110 Monatsdividende gezahlt, die rechnen wir dazu.

Performance ungehebelt 1.94%, Stand $101'937, Hebel drei 5.55%, Stand $105'550.

Zu investieren 2 Märkte, also 2/3 des maximalen Kapitals: ungehebelt 67'944, gehebelt 211'100

Immobilien: VNQ auf 82.42, ATR 4.21, Gewicht 0.512, 423 Aktien ungehebelt, 1313 gehebelt
Aktien USA: VTI auf 143.00, ATR 7.68, Gewicht 0.487, 232 Aktien ungehebelt, 720 gehebelt.

Aufträge ungehebelt: sell 400 BIL at bid, buy 232 VTI MOC

Aufträge gehebelt: buy 43 VNQ MOC, buy 720 VTI MOC

Nach Marktschluss heute (oder morgen, ist ja geschlossen in den USA) dann die neuen Portfolios.

BIL 91.45, VTI 138.33, VNQ 81.20. Ganz schön billig geworden heute. 

Ungehebelt: 
Cash alt 3058
Verkauf BIL 36578
Kauf VTI -32094
Portfolio: VNQ 423, VTI 232, BIL 300, cash $7542

Hebel 3:
Cash alt 877
Kauf VNQ -3492
Kauf VTI -99601
Portfolio: VNQ 1313, VTI 720, cash -102216

Bei allen Trades ist die teurere Version der IB Kommissionen berücksichtigt, also $1 pro 200 Anteile.